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Le paper trading utilise une exécution distincte sur des données de marché entrantes. Les ordres et les exécutions sont simulés ; ils ne constituent pas une preuve d'une exécution en direct identique.
Trading papier
Observez la stratégie au-delà du backtest.
Suivez les stratégies créées par la fabrique d’IA une fois qu’elles ont passé les contrôles d’admission. Le moteur de trading simulé les exécute à partir des données de marché reçues, avec des ordres, des positions et des relevés de performance simulés.
Découvrez la factory de stratégies en action.
Exemple illustratif · pas un résultat en direct
Observez les agents IA construire et évaluer une stratégie.
Les agents IA développent l’idée, écrivent le code et évaluent les résultats des tests. Les conclusions de la revue peuvent renvoyer la stratégie pour une nouvelle itération.
Observez le parcours, pas seulement le résultat final.
Une courbe de capital illustrative révèle les revers en cours de route. Examinez le drawdown et les coûts de transaction avant d'interpréter un résultat.
N'oubliez pas les positions ouvertes.
Comparez le capital du compte au solde des transactions clôturées. Une position ouverte peut modifier le capital avant la clôture d'une transaction.
- Décrire
- Coder et vérifier
- Backtester
- Tester sous stress
- Paper trading
CapitalSolde des trades clôturésDrawdown
Rendement net—
Drawdown max—
Point de contrôle—
Suivez les positions et les résultats
Examinez les positions, transactions et l'équité en paper trading dans le temps. Comparez le comportement observé aux hypothèses de recherche plutôt que de juger une stratégie sur une seule courte période.
Séparez clairement mise en production et exécution
Le fait de commencer une recherche ou d'acheter un forfait n'active pas le trading en argent réel. L'exécution en direct est un parcours distinct et restreint, nécessitant une autorisation explicite et des contrôles supplémentaires.
Construisez, observez et réévaluez.
Les conditions de marché en direct peuvent révéler des comportements que les tests historiques ne détectent pas. Les enregistrements de paper trading vous aident à examiner ce comportement tout en maintenant une séparation claire entre exécution simulée et capital réel.
Admission
Stratégie approuvée et emplacement de paper trading
Observation
Positions, transactions, équité
Réévaluation
Examiner, poursuivre ou retirer
Suivez ce qui se passe après un signal.
Le trading papier combine des données de marché entrantes avec une exécution simulée. Le dossier qui en résulte permet de comparer le comportement réel de la stratégie avec les hypothèses de recherche.
Données de marché entrantes
De nouveaux prix parviennent à la stratégie.
Décision de la stratégie
Les règles mises en œuvre décident d'agir ou non.
Exécution simulée
Le moteur de trading papier modélise les ordres et les exécutions.
Résultat enregistré
Positions, transactions et capital viennent étayer la revue.
Le schéma décrit le parcours du trading papier. Les flux disponibles et les modèles d'exécution varient selon la plateforme ; les exécutions simulées ne sont pas des confirmations d'échange.
Observez le comportement, pas seulement le dernier profit et perte.
Utilisez le dossier du trading papier pour examiner si la stratégie agit comme prévu. Une période calme peut être instructive lorsque les conditions d'entrée ne se sont pas produites.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Revue | Comparer avec la recherche | Examiner |
|---|---|---|
| Positions | Direction, taille et durée de détention prévue. | Exposition inattendue ou positions conservées au-delà de la sortie prévue. |
| Transactions et frais | Activité attendue et coûts de transaction modélisés. | Surtrading, transactions attendues manquantes ou résultats sensibles aux coûts. |
| Capital et baisses | L'amplitude historique des pertes et les périodes de reprise. | Un changement dans le schéma des pertes ou une détérioration prolongée. |
| Fenêtre d'observation | Le nombre de transactions et les conditions de marché observées. | Des conclusions fondées sur quelques transactions seulement ou sur un seul régime de marché. |
Mettez en pause ou arrêtez le trading papier lorsque vous devez mener une investigation. Une pause est un contrôle sur l'exécution, pas la preuve que les positions simulées existantes ont été clôturées ; consultez le registre des positions.
Illustration interactive
Suivez l'équité entre les trades clôturés.
Les positions ouvertes peuvent faire varier l'équité avant qu'un trade ne se clôture. Examinez le même point de contrôle sur l'équité et le drawdown pour comprendre le cheminement derrière le résultat final.
Lisez à la fois le niveau et le cheminement
Un solde de trades clôturés en hausse peut malgré tout coexister avec une équité en baisse. Examinez l'exposition ouverte et le drawdown parallèlement aux trades terminés ; un court historique de paper trading ne permet pas d'établir une performance future.
Équité totaleSolde des trades clôturés
Indice de valeur du compte · base 100
Drawdown depuis le pic courant
- Équité totale
- P&L latent (points d'indice)
- Drawdown depuis le pic courant
Questions, avec réponses.
Plus de questions et réponsesComment comparez-vous le trading simulé à un rejeu de backtest ?
L’espace de travail de trading simulé affiche les mesures de parité des décisions disponibles : décisions concordantes, différences de quantité, moment d’entrée et de sortie, ainsi que les transactions observées uniquement en trading simulé ou lors du rejeu. Une comparaison aide à repérer les différences d’implémentation ; une concordance n’établit pas la rentabilité et ne garantit pas l’exécution des ordres en direct.
Chaque marché de recherche prend-il en charge le paper trading ?
Non. La couverture de recherche, la consultation des données en direct et l'exécution en paper trading sont des capacités distinctes. La disponibilité dépend de la plateforme et du parcours d'exécution activé.
Le paper trading est-il identique au trading en direct ?
Non. Les ordres réels peuvent rencontrer une liquidité, une latence, des exécutions et des contraintes opérationnelles différentes. La performance en paper trading est hypothétique.
Que doit-il se passer avant qu'une stratégie n'entre en trading papier ?
L'exécution doit réussir les revues et contrôles d'admission applicables, disposer d'un enregistrement de mise en production correspondant et s'inscrire dans la capacité de trading papier disponible. La plateforme et le circuit d'exécution doivent également être pris en charge. Un résultat de recherche ou un forfait payant seul n'admet pas une stratégie.
Pourquoi une stratégie en trading papier peut-elle n'afficher aucune transaction ?
Ses conditions d'entrée ne se sont peut-être pas produites, elle peut encore avoir besoin de suffisamment de données entrantes, ou elle peut être en pause ou en attente d'une condition opérationnelle. Vérifiez le statut de l'exécution, la disponibilité des données et la fréquence de trading attendue avant de supposer que l'absence de transaction signifie que la stratégie est défaillante.
Que dois-je surveiller une fois le trading papier démarré ?
Examinez les positions, la fréquence des transactions, les frais, les capitaux propres et les baisses de valeur par rapport aux hypothèses de recherche. Vérifiez si les positions se clôturent comme prévu et si suffisamment de transactions et de conditions de marché ont été observées. Une courte fenêtre profitable ne constitue pas une preuve suffisante de comportement constant.
La mise en pause d'une exécution clôture-t-elle ses positions en trading papier ?
Ne présumez pas que oui. Les contrôles de pause et d'arrêt modifient l'éligibilité de l'exécution à continuer de fonctionner ; ils ne garantissent pas que toutes les positions simulées existantes ont été clôturées. Consultez les registres de positions et de transactions lors de l'examen du résultat.
Commencez par une question qui mérite d'être testée.
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Stratmill est une plateforme de stratégies de trading reposant sur l’IA, et non un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtesting et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.