Données et intelligence de marché
Donnez aux stratégies générées par l’IA une base traçable : prix de marché, séries complémentaires et actualités horodatées, avec des contrôles de données avant le backtest.
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Exemple illustratif · pas un résultat en direct
Étudiez les marchés au comptant, les contrats à terme perpétuels et inverses, les options et les marchés prédictifs. Les barres, les taux de financement et l’historique des événements ont des périodes de couverture différentes.
Explorez les données de 15 marchés boursiers. Le déploiement du backtesting international se fait plateforme par plateforme ; la collecte de données ne permet pas à elle seule le paper trading ni le trading en réel.
Étudiez 32 paires de devises et XAU/USD. Vérifiez la couverture historique, les règles de séance ainsi que le modèle de spread et de financement consigné avant de comparer les résultats.
Illustration interactive
Déplacez le pointeur sur un exemple de série de prix pour révéler des observations manquantes et un horodatage en double. Les contrôles des données rendent ces problèmes visibles avant l’évaluation d’une stratégie d’IA.
Une ligne traversant une lacune donnerait à penser qu’il existe des éléments probants qui ne sont pas présents. L’exemple laisse les lacunes ouvertes et compte le doublon séparément ; une ligne répétée ne constitue pas une observation supplémentaire.
Indice de prix illustratif
Point de contrôle attendu pour la barre
Comparez le nombre d’observations uniques à la chronologie attendue.
Les barres manquantes restent des lacunes jusqu’à ce que les données sources puissent être vérifiées.
Un horodatage en double ne comble pas une lacune antérieure.
Les backtests modélisent les frais, le financement, la marge et les règles de session configurés pour la plateforme sélectionnée. Examinez les hypothèses du rapport : les coûts et les exécutions modélisés peuvent différer de ceux d’un compte connecté.
| Marché | Place de marché | Maker | Taker | Levier max | Historique |
|---|---|---|---|---|---|
| Futures perpétuels | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | pluriannuel, 6 unités de temps |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (cash, achat seul) | pluriannuel |
| Futures inverses | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | pluriannuel |
| Options crypto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | chaînes complètes, contrats expirés inclus |
| Actions américaines | Univers de 560 titres S&P 500 + ETF | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | années de 1m/1h/1j sur le calendrier XNYS |
| Marchés prédictifs | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | prospectif uniquement, 30k+ marchés résolus |
Les barèmes de frais et les règles comptables configurés sont versionnés avec la plateforme. Les rapports incluent les coûts modélisés et la valeur des fonds propres évaluée au marché ; examinez les hypothèses propres à chaque exécution ainsi que les données éventuellement indisponibles.
Les stratégies peuvent utiliser des séries complémentaires en plus des barres de prix. Les horodatages de disponibilité, la couverture des sources et la fenêtre d’entrée enregistrée déterminent les données utilisables ; l’absence d’éléments probants peut suspendre une exécution en vue d’un examen.
Les collecteurs d’actualités recueillent les titres auprès de sources configurées. Les observations horodatées et le sentiment qui en est dérivé peuvent étayer la recherche, sous réserve de la disponibilité des sources et de l’historique enregistré par la plateforme.
Reuters, Bloomberg, le Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch et Yahoo Finance — les mêmes titres qu'affiche un terminal, en minutes et non en heures.
Les dépôts 8-K de la SEC dès leur publication, les données du Trésor, de la Maison-Blanche, du BLS et du BEA, la Fed, la BCE, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon, les actions de la CFTC, du DOJ et de la FTC, les rapports énergétiques de l'EIA et les suspensions de cotation du Nasdaq — la source de l'information, pas sa reprise.
Un websocket permanent achemine les dépêches urgentes — y compris les annonces de cotation des exchanges — jusqu'au plan de données en quelques secondes après leur publication.
Chaque article reçoit des scores de pertinence, de direction et de surprise par actif, sur 16 catégories d'actifs ainsi que sur les tickers qu'il cite. Le sentiment devient une entrée de stratégie, visualisable en direct et testable sur l'historique.
Le flux en direct complet est public — consultez-le sans compte →
Certaines sources ne publient pas d’archives historiques. La collecte prospective constitue un historique à partir du premier instantané observé ; elle ne peut pas reconstituer les observations antérieures.
Les marchés Polymarket sont éphémères et disparaissent une fois résolus. Notre collecteur capture la vie entière de chaque marché — plus de 30 000 marchés résolus à ce jour — pour en faire des instruments backtestables qu'aucun fournisseur ne propose.
Les flux d'options gratuits ne montrent que le présent. Nous capturons les chaînes complètes — bid/ask, volatilité implicite, positions ouvertes et grecques pour 18 sous-jacents majeurs dont SPX, SPY, QQQ et VIX — toutes les 30 minutes de chaque séance, constituant un historique qui ne s'obtient autrement que sous licence payante.
Binance a cessé de publier ses archives historiques de liquidations ; notre flux permanent enregistre depuis lors chaque ordre forcé — un jeu de données qui n'existe que si l'on était à l'écoute.
Les séries collectées au fil de l'eau portent leur horodatage d'ingestion : un backtest ne voit jamais que ce qui était réellement connaissable à l'instant T. Aucun rattrapage du biais du survivant, aucune clairvoyance rétroactive.
Les audits des données d’entrée vérifient la couverture, les doublons et les barres invalides. Une collecte ciblée tente de réparer les données prises en charge ; les lacunes dues aux limites des sources restent explicites. Les exceptions examinées sont consignées plutôt que comblées par des données inventées.
Les pages marché fonctionnent exactement sur ces données — cryptomonnaies, actions américaines, chaînes d'options, marchés prédictifs et fil d'actualité sont tous publics.
My Data vérifie un jeu de données importé avant que vous ne confirmiez son enregistrement dans votre espace de travail. Vérifiez ses horodatages, sa couverture et les droits d’utilisation avant de l’employer dans vos recherches.
En savoir plus sur My DataLes backtests sur le marché des changes utilisent des bougies de paires de devises et des hypothèses d’exécution explicites. La disponibilité varie selon la paire et l’unité de temps ; l’historique manquant reste visible. Le paper trading sur le marché des changes est une fonctionnalité distincte.
Explorer les données de marchéLes audits des données d’entrée distinguent les données collectées, l’historique manquant et les lacunes des sources examinées. Un téléchargement réussi ne prouve pas à lui seul qu’une stratégie dispose de données d’entrée complètes ou exploitables.
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