Décrire et construire
Commencez par une idée ou activez Autopilot. Un agent de recherche IA élabore l’hypothèse, un agent de programmation IA écrit la stratégie et la vérification contrôle son implémentation.
Comment fonctionne Stratmill
Comment fonctionne votre factory de stratégies IA.
Suivez un cycle de vie connecté : génération d’idées, programmation IA, vérification, backtesting, optimisation, revue des risques et paper trading. L’exécution réelle prise en charge constitue une étape distincte qui exige votre autorisation.
Découvrez la factory de stratégies en action.
Exemple illustratif · pas un résultat en direct
Observez les agents IA construire et évaluer une stratégie.
Les agents IA développent l’idée, écrivent le code et évaluent les résultats des tests. Les conclusions de la revue peuvent renvoyer la stratégie pour une nouvelle itération.
Observez le parcours, pas seulement le résultat final.
Une courbe de capital illustrative révèle les revers en cours de route. Examinez le drawdown et les coûts de transaction avant d'interpréter un résultat.
N'oubliez pas les positions ouvertes.
Comparez le capital du compte au solde des transactions clôturées. Une position ouverte peut modifier le capital avant la clôture d'une transaction.
- Décrire
- Coder et vérifier
- Backtester
- Tester sous stress
- Paper trading
CapitalSolde des trades clôturésDrawdown
Rendement net—
Drawdown max—
Point de contrôle—
Tester et examiner
Les moteurs de backtesting et d’optimisation produisent les éléments probants. Les agents IA d’analyse et de gestion des risques évaluent les résultats et peuvent renvoyer la stratégie pour révision.
Admettre et observer
Le travail approuvé entre en paper trading dans la limite des créneaux disponibles. Observez son comportement sur de nouvelles données et gardez l'exécution réelle séparée.
Ce qu’il faut préparer pour votre première exécution de stratégie.
Un brief utile explique le comportement de marché attendu, l'instrument et l'échéance, ce qui déclenche une transaction, comment la position se clôture, et ce qui invaliderait l'idée. Commencez avec un périmètre suffisamment restreint pour bien comprendre les preuves.
Donnez-lui une direction
Décrivez l'avantage recherché et ses risques.
Examinez le travail
Lisez les rapports, les transactions et les décisions.
Décidez de la suite
Itérez, abandonnez ou suivez le travail approuvé en paper trading.
Un processus de développement de stratégie que vous pouvez suivre.
Chaque étape produit un travail pour la revue suivante. Un contrôle échoué peut renvoyer une idée pour révision ou mettre fin à l'exécution.
Définir
Agent de recherche IA
Une hypothèse avec un marché, des règles et des risques.
Construire
Programmation et vérification par IA
Code de la stratégie et contrôles de mise en œuvre.
Tester
Backtest et optimisation
Transactions, coûts et résultats de validation.
Challenger
Analyse et revue des risques par IA
Constats, exceptions et décision de revue.
Admettre
Revue du portefeuille par IA
Une décision de mise en production liée à la version de la stratégie.
Observer
Trading papier
Positions simulées, transactions et capital sur de nouvelles données.
Le parcours est une présentation simplifiée. L'optimisation, l'itération et l'admission dépendent de l'exécution et de ses constats.
Savoir quoi ouvrir, et pourquoi.
Remontez d'un résultat aux hypothèses et décisions qui l'ont produit.
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Ouvrir | Rechercher | Ce que cela permet de répondre |
|---|---|---|
| Hypothèse | Marché, horizon temporel, avantage attendu et risques. | Que cherche à tester cette stratégie ? |
| Rapport de stratégie | Accès au code lorsque cela est autorisé, contrôles, transactions et performance. | La mise en œuvre correspond-elle à l'idée ? |
| Historique des itérations | Modifications, retours de revue et tentatives précédentes. | Qu'est-ce qui a changé entre les expériences ? |
| Dossier du trading papier | Positions, exécutions et capital après admission. | Comment la stratégie se comporte-t-elle sur les données entrantes ? |
Illustration interactive
Voyez comment la revue restreint le champ des possibles.
Un processus de recherche doit permettre d'écarter plus facilement les idées faibles. Explorez une cohorte simplifiée et les preuves requises à chaque étape de contrôle.
Idées atteignant chaque étape de contrôle
- Part de la cohorte initiale
Partez d'une hypothèse testable, de règles claires et d'une raison pour laquelle l'effet pourrait exister.
Vérifiez que le code met en œuvre l'hypothèse et que les données nécessaires sont disponibles.
Examinez les coûts, les résultats hors échantillon et la robustesse avant de décider de poursuivre.
L'admission requiert également une revue et une place disponible en paper trading. La version approuvée est observée sur de nouvelles données.
Le flux de travail va au-delà d’un backtest.
Découvrez les composants qui entourent le développement d’une stratégie : données, prévisions, décisions de portefeuille, contrôles de mise en production et retours issus des travaux précédents.
Données de marché
Examinez la couverture des sources et les hypothèses fondées sur les informations disponibles à chaque instant avant d’interpréter un résultat.
Explorer les données de marchéAlpha et signaux
Évaluez les informations de prévision, les coûts et le chevauchement avant de combiner les signaux.
Explorer l’alpha et les signauxOptimisation et validation
Examinez la sensibilité, les résultats de validation sur fenêtres glissantes et un échantillon de test réservé.
Explorer l’optimisation et la validationConstruction de portefeuille
Comparez les corrélations, les pondérations, les contributions au risque et le nombre effectif de paris indépendants.
Explorer la construction de portefeuilleTrading en direct
Autorisez les exécutions prises en charge et suivez les ordres, les positions et le rapprochement des données.
Explorer le trading en directMémoire de recherche
Les résultats antérieurs disponibles et les enseignements enregistrés éclairent les futures hypothèses et révisions des agents IA.
Explorer la mémoire de rechercheQuestions, avec réponses.
Plus de questions et réponsesPar où commencer ?
Créez un compte et décrivez votre idée dans votre espace de travail. Vous pouvez consulter les stratégies publiques et les pages de marché avant de vous connecter.
Que signifient les limites de plan ?
Les limites de sessions actives contrôlent le travail de recherche simultané. Les créneaux de paper trading contrôlent les stratégies admises. Les crédits mensuels et les limites de lancement quotidiennes sont des contraintes distinctes.
Que dois-je inclure dans mon premier mémo de recherche ?
Décrivez le marché et l'instrument, l'horizon temporel, le comportement attendu, les conditions d'entrée et de sortie, le dimensionnement des positions et les risques. Expliquez quelles preuves vous amèneraient à rejeter l'idée. Une question précise est plus facile à évaluer qu'une demande large visant à trouver une stratégie rentable.
Pourquoi une exécution peut-elle être en attente plutôt qu'en progression ?
Des limites d'exécutions simultanées, des limites quotidiennes de lancement, la disponibilité des agents, une pause ou une revue en attente peuvent affecter la progression. Consultez l'étape et l'historique de l'exécution pour en comprendre le contexte. Le lancement d'une idée ne garantit pas que chaque étape démarre immédiatement.
Puis-je mettre en pause ou arrêter ma recherche ?
Oui. Les propriétaires peuvent mettre en pause, reprendre ou arrêter les exécutions éligibles depuis la page de détail de la stratégie. La mise en pause conserve l'exécution pour plus tard ; l'arrêt y met fin. Si la stratégie est entrée en trading papier, consultez son registre de positions plutôt que de supposer que le contrôle a clôturé toutes les positions simulées.
Que se passe-t-il en cas d'échec d'un contrôle ?
Selon le constat, l'exécution peut être renvoyée pour révision, attendre une autre revue ou être abandonnée. Examinez les retours de vérification, les constats de l'analyste et l'historique des itérations pour comprendre la décision. Une expérience échouée peut malgré tout vous aider à affiner la question initiale.
Commencez par une question qui mérite d'être testée.
Explorez les stratégies publiées ou ouvrez un espace de travail pour créer, tester et surveiller les vôtres avec des agents IA.
Stratmill est une plateforme de stratégies de trading reposant sur l’IA, et non un conseil financier ni un courtier. Les résultats de backtesting et de paper trading sont hypothétiques. Le trading comporte un risque de perte.