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Notes de la fabrique de stratégies
Trois façons d'échouer à l'optimisation walk-forward sans s'en rendre compte
Le test walk-forward est vendu comme l'antidote au surapprentissage. Mené à la légère, ce n'est que du surapprentissage mieux documenté. Trois modes de défaillance et leurs signes.
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Comment une équipe d'agents IA fait passer une idée de trading de la phrase au paper trading
Dix agents, un pipeline, et un entonnoir conçu pour tuer les idées. Une visite guidée de ce qui se passe réellement entre « momentum de funding » et un nœud de paper trading en direct.
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Le paper trading est le seul étalon devant lequel votre backtest doit rendre des comptes
Chaque jour, nous rejouons la fenêtre de chaque stratégie en paper trading dans le moteur de backtest et nous comparons les transactions. Voici ce que ce rituel ne cesse de mettre au jour.
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Ce que coûte vraiment un aller-retour sur neuf places de marché
Les pages de tarification relèvent du marketing. Voici l'arithmétique à double sens qui décide si votre stratégie est une entreprise ou un don, place par place.
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Pourquoi la plupart des backtests mentent, et les quatre postes qui les corrigent
Une stratégie qui backteste à +40% par an et perd de l'argent en réel n'est pas malchanceuse. Elle a été mal mesurée. Quatre postes séparent ces deux chiffres.
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