Novidades na Stratmill.
Novas funcionalidades, melhorias úteis e correções em todo o processo de investigação, na negociação, no marketplace e na plataforma, semana a semana.
Publicado todas as segundas-feiras, relativo à semana anterior, de segunda-feira a domingo.
29 weeks shown
Não há atualizações que correspondam à sua pesquisa. Experimente outro termo ou escolha Todas.
Backtest Lab, consentimento para importação privada, controlo de risco definido e resultados de otimização mais claros
As alterações desta semana incluem uma página Backtest Lab, consentimento ativo para importar estratégias privadas, uma regra de controlo de risco definida, resultados de otimização mais claros, aprovação automática de fontes de dados gratuitas, uma correção no acesso à exportação e páginas mais rápidas.
Backtest Lab para executar e otimizar as suas próprias estratégias
Uma nova página Lab permite-lhe escolher uma estratégia sua e definir o período, o capital, as comissões, a alavancagem e os parâmetros. Para otimizar, também define os intervalos de pesquisa. Antes de iniciar, vê o preço e pode acompanhar as suas tarefas numa lista. Os resultados usam a mesma disposição de relatório da página da estratégia. As páginas das estratégias passam a ter um botão, visível apenas para o proprietário, que abre o Lab.
O consentimento para a importação de estratégias privadas está agora ativo
O passo de consentimento para importar a sua própria estratégia para tradução privada está agora ativo. Anteriormente, a importação não estava disponível e os pedidos eram assinalados como indisponíveis. O Lab, a Importação e vários cartões novos também passaram a usar menus pendentes, áreas para largar ficheiros e campos de formulário próprios do site, em vez dos controlos nativos do navegador.
Um controlo de risco definido substitui o limite fixo de stop de 5%
A regra antiga exigia um stop a uma distância máxima de 5%, o que bloqueava estratégias válidas, como estratégias portadas com saída por sinal. Todas as estratégias precisam agora de ter um controlo de risco definido. Pode ser um stop que limite a perda a, no máximo, 2% do património, ou uma regra de saída combinada com um limite para a dimensão de uma posição individual. A regra é verificada na revisão de risco e na promoção, e as execuções em simulação e reais são avaliadas novamente com base nela.
Os resultados da otimização explicam-se na página da estratégia
Os resultados da otimização apresentam agora um rótulo curto em linguagem simples e uma explicação numa frase, em vez de códigos internos. As execuções com poucas transações para validação walk-forward passam a incluir um painel que explica o motivo com base nos dados da própria execução. A página da estratégia também apresenta evidências de estabilidade dos parâmetros e, quando essas ferramentas foram executadas, evidências sobre janelas de retorno e abrangência entre mercados.
O Data Scout aprova fontes gratuitas e acrescenta suporte para ouro à vista
Para novas necessidades de dados, o Data Scout aprova agora fontes gratuitas que as satisfaçam. Antes, todas as fontes novas aguardavam uma aprovação manual. Só as fontes pagas ou as que exigem credenciais que a plataforma não possui são encaminhadas para o operador. Foi adicionada uma fonte Alpaca de barras de ações dos EUA com intervalos de 1 minuto. Para o ouro à vista, um minuto da sessão sem cotação passa agora a contar como ausência de transação, e as lacunas mais longas continuam a ser assinaladas para revisão.
Bloqueio de exportação, páginas mais rápidas e títulos de conversas no seu idioma
A exportação e a transferência de estratégias respeitam agora o bloqueio de código do marketplace, pelo que um subscritor cujo acesso expirou já não pode obter diretamente pela API uma versão adaptada da estratégia. O trabalho pesado em segundo plano foi retirado do ciclo principal do servidor Web e as listagens de bibliotecas passaram a ser colocadas em cache, o que deverá tornar as páginas mais rápidas. Os títulos dos chats seguem agora o idioma da primeira mensagem em todos os idiomas, e a marcação residual é removida.
Melhorias na negociação real, uma Knowledge Library pública e um estado mais claro das estratégias
Esta semana: controlos mais estáveis para a negociação real, duas novas páginas públicas de guias com ligações na página inicial, notificações de execução na aplicação e por e-mail com estados em linguagem simples, evidências visíveis de baixa confiança na negociação em simulação e histórico de recuperação após falhas de infraestrutura nas páginas das estratégias.
Os botões de negociação real mostram o progresso; a opção Adicionar estratégia apresenta todas as estratégias compatíveis
Ao ativar uma estratégia para negociação real ou adicioná-la a uma conta real, não havia qualquer indicação enquanto o pedido era processado, o que deixava os proprietários sem saber se algo estava a acontecer. O seletor Adicionar estratégia numa conta real também apresentava apenas um subconjunto recente e limitado de estratégias de todas as plataformas, em vez de todas as estratégias capazes de negociar na plataforma dessa conta. Assim, muitas estratégias elegíveis não apareciam na lista. Os botões Ativar para negociação real e Adicionar estratégia mostram agora um indicador de carregamento durante toda a espera, e o seletor da conta real apresenta todas as estratégias que podem negociar na plataforma dessa conta.
Novos guias públicos da Knowledge Library e das Automatizações, agora ligados na página inicial
Foram lançadas duas novas páginas públicas: uma Knowledge Library com uma página de resumo localizada para cada documento de origem lido pelos agentes de investigação, incluindo ideias principais, etiquetas, ligações a investigações públicas relacionadas e à fonte original; e um guia de Automatizações sobre alertas de webhook do TradingView e as regras para a negociação automatizada em simulação e real. As páginas da biblioteca incluem títulos e descrições de pesquisa adaptados ao mercado, e a página inicial liga agora diretamente à Knowledge Library, ao guia de Automatizações e às páginas de investigação de estratégias.
Notificações na aplicação e por e-mail, e estados de execução em linguagem simples
Os proprietários podem agora receber notificações na aplicação e por e-mail quando uma estratégia é abandonada, admitida na negociação em simulação, fica pronta para negociação real, começa a ser negociada em tempo real ou é retirada. As páginas das estratégias também explicam agora em linguagem simples por que motivo uma execução está à espera, por exemplo devido a uma reparação de dados ou a um problema da plataforma, ou como terminou, em vez de apresentarem códigos técnicos internos.
As admissões de baixa confiança na negociação em simulação mostram agora as evidências
As estratégias admitidas na negociação em simulação após uma investigação inconclusiva apresentam agora na página um rótulo claro de baixa confiança, juntamente com as evidências estatísticas que sustentam essa admissão. Promover uma estratégia deste tipo para negociação com dinheiro real exige agora evidências de negociação prospetiva da própria estratégia ou o consentimento informado do proprietário. Os retornos prospetivos usados para reavaliar estas evidências ao longo do tempo são agora recalculados a partir do registo de transações e dos fechos das barras, em vez de dependerem de instantâneos que poderiam faltar após um reinício.
As páginas das estratégias mostram o histórico de recuperação após falhas de infraestrutura e os reembolsos de iterações
As estratégias abandonadas devido a uma falha de infraestrutura da plataforma e posteriormente recuperadas pela equipa mostram agora esse histórico na respetiva página, incluindo o número de iterações reembolsadas. A contagem de iterações reflete agora tentativas reais de programação, em vez de ser reduzida por reinícios causados pela plataforma.
As páginas das estratégias mostram que agente de IA as programou
As estratégias apresentam agora um distintivo com o nome do agente de IA que escreveu o código atual, e uma descrição ao passar o cursor indica qualquer outro agente que tenha programado uma versão anterior da mesma estratégia. As estratégias programadas antes do início deste registo não apresentam distintivo, em vez de se fazer uma suposição.
Negociação Spot na Bybit, dados de mercado da OKX, paridade entre backtest e negociação real e uma biblioteca de conhecimento
Negociação Spot na Bybit de ponta a ponta, recolha de dados de mercado da OKX, comissões corretas da Polymarket, replicação de estratégias em várias contas, verificações diárias de paridade entre negociação real e backtest, uma biblioteca de conhecimento com revisão automatizada de estratégias e correções na interface de contas e negociação real.
Gestão mais simples de contas em plataformas de negociação
Ao adicionar uma nova conta numa plataforma de negociação, já não aparece uma caixa de carregamento provisória antes de surgir o formulário completo; a janela abre já com o formulário completo no primeiro instante, com uma opção para tentar novamente se a lista de plataformas não carregar. As chaves API introduzidas e a opção de testnet passam agora a ser preservadas durante a atualização automática da página da conta, que ocorre a cada 30 segundos, em vez de serem apagadas silenciosamente enquanto são introduzidas. Uma conta recém-adicionada aparece imediatamente na lista de contas, incluindo quando é adicionada a partir de outro separador do navegador aberto.
O estado e os controlos de negociação mantêm-se corretos
Ativar ou desativar a negociação em tempo real atualiza agora o distintivo de estado assim que a ação termina, em vez de por vezes mostrar o estado anterior até a página ser recarregada. O interruptor de emergência chama-se agora «Paragem de emergência» em toda a interface, com uma explicação de que bloqueia novas posições enquanto as saídas existentes continuam a ser processadas, e as contas testnet estão claramente identificadas como «Em tempo real — conta de teste», em vez de parecerem contas com dinheiro real.
Uma estratégia pode agora espelhar operações em várias contas
Uma estratégia que negoceia numa única exchange pode agora espelhar as suas operações em tempo real em mais do que uma conta dessa exchange em simultâneo — por exemplo, numa conta mainnet e numa conta testnet, ou em várias contas da equipa — em vez de manter ativa apenas a conta ligada mais recentemente.
Recolha de dados de mercado da OKX; negociação Spot na Bybit disponível de ponta a ponta
Os swaps perpétuos com margem em USDT da OKX passaram a ter a recolha de dados históricos integrada na camada de dados da plataforma, juntamente com as plataformas existentes. A negociação Bybit Spot passou a ser suportada de ponta a ponta, desde a recolha de dados até ao backtesting, à negociação simulada (paper trading) e à execução em tempo real. Os backtests e as negociações simuladas na Polymarket passam a cobrar a taxa de taker de cada mercado, com base na sua categoria e na tabela de taxas em tempo real da plataforma, em vez de um valor fixo provisório. O limite mínimo de custos do portão de promoção de estratégias foi também atualizado para refletir essas taxas reais.
Verificações diárias de paridade entre operações em tempo real e backtests
Cada conta de negociação em tempo real ligada é agora comparada automaticamente com uma reprodução do backtest original da estratégia. As execuções em tempo real são associadas à operação simulada que as desencadeou, medindo-se o atraso na execução e as diferenças de preço. As novas secções «Simulado vs. backtest» e «Tempo real vs. backtest — paridade da reprodução diária» na página de detalhes da estratégia em tempo real mostram estas comparações. A reprodução também é desencadeada cerca de 90 segundos após qualquer operação em tempo real ou execução simulada, e não apenas segundo o calendário diário.
Biblioteca de conhecimento e análise automatizada de estratégias
Uma nova biblioteca de conhecimento pesquisável reúne livros, artigos, cadernos de cursos e código, preservando os respetivos gráficos e figuras. Um agente de aperfeiçoamento da biblioteca lê as páginas relevantes para uma estratégia e propõe até cinco sugestões de melhoria com citações, que podem ser pedidas na página da estratégia e são integradas em cada iteração de desenvolvimento. A biblioteca também inclui páginas recolhidas de centros de aprendizagem de exchanges, TradingView, MQL5, ProRealCode e Quantpedia. As estratégias importadas de plataformas de código aberto são agora portadas para a plataforma, com o autor original, a origem e a licença registados para atribuição.
Painéis de mercado fiáveis para ações dos EUA
Os painéis de mercado da página de ações dos EUA carregam agora de forma independente, pelo que um pedido lento já não bloqueia o resto da página. Os pedidos simultâneos dos mesmos dados são agora partilhados em vez de duplicados, e os pedidos que ficam bloqueados expiram ao fim de 20 segundos, em vez de ficarem pendentes indefinidamente.
Ligue a sua própria exchange, critérios de promoção mais rigorosos e preenchimento de todo o histórico de mercado
Esta semana: negociação em conta real com as suas próprias contas em plataformas de negociação, adaptação de estratégias a novas plataformas, critérios de evidência mais rigorosos para promoção, reposição retroativa integral dos dados históricos com um registo de cobertura, respostas do Ask-AI enviadas por e-mail após ficarem em fila e um site público redesenhado e localizado.
Ligue as suas próprias contas de exchange e negoceie em tempo real em qualquer plataforma suportada
Os utilizadores podem agora adicionar as próprias chaves API de exchange na página da conta, em vez de dependerem de uma única conta partilhada do operador. Cada conta ligada executa um motor isolado de negociação em tempo real, com o seu próprio registo de ordens, acompanhamento de posições e reconciliação. A execução em tempo real funciona agora em todas as plataformas suportadas, em vez de apenas numa.
Painel de negociação em tempo real redesenhado em torno de algumas perguntas essenciais
A página de negociação em tempo real substitui blocos de texto técnico e painéis quase vazios por uma barra de estado compacta, um resumo de prontidão em linguagem simples, uma lista do que falta antes de começar a negociar em tempo real e uma apresentação lado a lado do risco e da reconciliação. O controlo «Ativar negociação» só é agora ativado quando o motor está em boas condições e o interruptor de emergência está desligado.
Porte uma estratégia validada para outra exchange
Uma estratégia pode agora ser clonada para outra plataforma, com o instrumento, os tipos de barras e os limites de alavancagem adaptados às convenções dessa plataforma. A cópia volta a passar pelo processo de validação e tem de obter os seus próprios resultados de backtest, otimização e análise com os preços, as comissões e o financiamento reais da nova plataforma antes de poder ser negociada em modo simulado ou em tempo real.
São exigidas provas mais sólidas antes de promover uma estratégia
A janela de validação fora da amostra de cada ideia fica agora bloqueada após a primeira definição e é reutilizada em todas as avaliações. Os resultados dos testes e da validação partilham agora uma única série coerente de lucros e perdas, em vez de usarem duas séries diferentes. A validação cruzada reprova automaticamente uma execução sem provas de validação progressiva ou de validação final, em vez de a deixar passar. O responsável pelo risco analisa agora os números em bruto de forma independente do relatório do analista; os limites de promoção foram reorganizados em verificações de validade, viabilidade económica e qualidade; e cada implementação simulada ou em tempo real inclui agora um registo de lançamento assinado, com o nome da pessoa que a aprovou e os respetivos limites.
Recarregamento de dados de todo o histórico, plataforma de negociação à vista da Hyperliquid e acompanhamento de cobertura
Um novo programa de recuperação de dados históricos recolhe o histórico completo de preços e de financiamento de cada símbolo, desde a data em que foi listado, na Binance, Bybit e Hyperliquid, e corrige lacunas intermédias deixadas por execuções parciais anteriores. Um novo registo de cobertura acompanha o intervalo esperado e o intervalo efetivamente disponível para cada série. Os mercados à vista da Hyperliquid são agora suportados como um mercado distinto, com preços e comissões corretos, e os preços de referência e de oráculo da Hyperliquid passam a ser registados historicamente, em vez de estarem apenas disponíveis em tempo real. Uma cache verificada mantém os arquivos transferidos até confirmar que foram guardados em disco, e as cadeias de opções passaram a incluir vencimentos diários, com descoberta simultânea mais rápida.
O Ask-AI coloca a sua pergunta em fila quando está ocupado e envia-lhe a resposta por e-mail
Quando todos os lugares de IA estão ocupados, uma pergunta no chat já não se perde com uma mensagem genérica de indisponibilidade. Fica em fila, é respondida assim que houver capacidade e quem a fez recebe um e-mail com a resposta e uma ligação para a conversa, ou um aviso caso expire sem resposta. O operador recebe um alerta se a pergunta ficar demasiado tempo em fila. O assistente também segue uma regra mais rigorosa: avaliar uma estratégia apenas com dados da respetiva plataforma. Uma correção de apresentação impede que tabelas e gráficos extensos no chat façam a conversa ultrapassar o limite do ecrã nos telemóveis.
Site público redesenhado e localizado, com um novo painel de controlo empresarial
O site público de marketing, incluindo a página inicial, as explicações sobre os fluxos de trabalho, as perguntas frequentes e o blogue, foi redesenhado com navegação e rodapé comuns a todas as páginas, além de exemplos interativos de análise de custos e de fluxos de trabalho. O site público completo e o fluxo de início de sessão e criação de conta estão agora publicados em 39 idiomas, com URLs adaptados ao idioma. Um novo painel de controlo empresarial para administradores apresenta o histórico paginado de inscrições e receitas, juntamente com informações registadas sobre a utilização de IA.
Promoção para simulação de negociação, receção mais inteligente de documentos e melhorias na precisão da negociação
Os responsáveis pelas estratégias podem agora promover diretamente uma execução para simulação de negociação; o processamento de materiais de investigação interpreta PDFs digitalizados e gráficos incorporados; e melhoraram a precisão da simulação de negociação e dos testes retrospetivos, o rigor da validação e a fiabilidade do encaminhamento do pipeline.
Promova uma estratégia diretamente para simulação de negociação
Os responsáveis pelas estratégias podem agora clicar em Promote na página de detalhes de uma estratégia para a transferir diretamente para simulação de negociação, mesmo que o pipeline tenha interrompido a execução, desde que o responsável ainda considere que vale a pena acompanhá-la. Antes de permitir a promoção, o sistema confirma que a estratégia tem código executável, uma configuração e um teste retrospetivo concluído, e apresenta um motivo claro quando não pode prosseguir. As estratégias promovidas exibem o distintivo visível «Promovida manualmente», para que ninguém as confunda com uma aprovação do pipeline.
O processamento de materiais de investigação interpreta PDFs digitalizados e gráficos incorporados
O processamento de materiais de investigação passou a tratar os documentos de forma mais inteligente. Os PDFs digitalizados sem camada de texto são agora lidos com OCR em vez de serem ignorados, e os gráficos ou diagramas incorporados num PDF, quer sejam imagens bitmap quer figuras vetoriais, são extraídos automaticamente e anexados como imagens, para que os agentes de investigação os possam analisar, e não apenas ler o texto à sua volta. As descrições de gráficos também estão disponíveis nos carregamentos de ficheiros para o chat no espaço de trabalho da organização.
Janelas de diálogo com tema próprio substituem os pop-ups nativos do navegador na página da estratégia
As confirmações de «Build on this», paragem e promoção na página de detalhes da estratégia utilizavam as caixas de pedido e de alerta nativas do navegador, com aspeto e comportamento inconsistentes entre navegadores e sem possibilidade de personalização. Agora abrem uma janela de diálogo na aplicação com o mesmo tema do resto do site, compatível com o teclado através das teclas Escape e Enter e com leitores de ecrã.
A simulação de negociação já não regista lucros ou perdas fictícios ao reiniciar
Foram corrigidos dois erros de precisão na negociação simulada (paper trading). Um reinício de rotina, como uma implementação (deploy) ou a recriação de um processo, forçava o fecho de todas as posições abertas e a sua reabertura, o que registava lucros ou perdas fantasma e cobrava uma ida e volta adicional em comissões de cada vez; as posições transitam agora intactas pelos reinícios. Os pagamentos de financiamento creditados numa conta simulada não chegavam anteriormente à curva de capital da conta; passam agora a chegar. As barras de preços em tempo real que chegavam a poucos milissegundos antes da hora de fecho também são agora ajustadas ao limite correto.
Testes retrospetivos e análise de estratégias mais rigorosos e realistas
Os testes retrospetivos e a revisão de estratégias tornaram-se mais rigorosos. Foi corrigido um erro que permitia a algumas estratégias ver uma taxa de financiamento ainda não publicada. Os resultados são agora verificados quanto à significância estatística face a testes anteriores no mesmo instrumento, e não apenas face à execução que os produziu, e a passagem da negociação simulada para a negociação real exige agora o cumprimento de limiares explícitos de desempenho e de evidência. Os gestores de carteira que analisam um candidato veem agora o seu efeito sobre a carteira existente. Os testes retrospetivos passam também a cobrar custos de empréstimo nas posições curtas em ações, aplicam a latência de ordens específica de cada plataforma de negociação e passam a ver todas as barras de preços marcadas de forma consistente com a hora de fecho.
Encaminhamento do pipeline mais equitativo e resiliente nos espaços de trabalho dos utilizadores
O encaminhador do pipeline foi reformulado para garantir maior equidade. O espaço de trabalho de cada utilizador tem agora a sua própria fila com oito posições para programação, verificação e testes retrospetivos, em vez de partilhar uma única fila com a investigação em segundo plano da plataforma. Assim, uma conta ocupada não atrasa as execuções de outro utilizador, e as execuções de cada utilizador têm também prioridade sobre o trabalho da plataforma. Um novo processo de monitorização verifica de minuto a minuto se há execuções de utilizadores bloqueadas ou em fila e retoma-as automaticamente. Outra correção impediu que chamadas simultâneas a agentes lessem ocasionalmente as respostas umas das outras, o que tinha levado ao abandono indevido de algumas estratégias após análises da estratégia errada.
Recolha de dados de opções e taxas de financiamento mais fiável
Foram corrigidas várias falhas na recolha de dados que podiam corromper silenciosamente um teste retrospetivo. Os pedidos de cadeias de opções da Deribit voltam agora a tentar após erros temporários de rede, em vez de falharem de imediato. As falhas de transferência dos fornecedores de dados de mercado já não são confundidas com «dados indisponíveis» e usadas para preencher testes retrospetivos com lacunas. O histórico das taxas de financiamento da Hyperliquid identifica agora a data de início de cada mercado com um único pedido, em vez de fazer uma nova transferência prolongada, que atingia os limites de pedidos e deixava os dados de financiamento indisponíveis.
Novos mercados globais, análise entre mercados, opções mais abrangentes e informações sobre notícias
As ações abrangem agora 15 mercados internacionais, com um novo seletor; foi lançada uma página de Análise entre mercados; a cobertura de opções e notícias aumentou; e foram corrigidos erros de interface em dispositivos móveis e na negociação em papel.
A página de ações abrange agora 15 mercados internacionais
A página de ações passou de uma cobertura exclusiva dos EUA para 15 mercados — EUA, Hong Kong, ações A da China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Índia, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Austrália, Brasil, Suíça e Singapura — cada um com o seu próprio calendário de negociação e horários de sessão. Um seletor de mercado com ligações diretas permite alterar o universo, a visão geral, os títulos em destaque e as cotações de toda a página. Os movimentos do mercado podem agora filtrar ou combinar as maiores subidas, as maiores descidas e os títulos mais negociados de todos os mercados, recorrendo ao universo completo de investigação de cada mercado em vez de uma amostra limitada.
Página de Análise entre mercados: ferramentas de correlação, desempenho e setores
Uma nova página de Análise acrescenta ferramentas de investigação entre mercados, baseadas em séries de índices de referência mundiais, dados macroeconómicos e de taxas da FRED e perfis de empresas: um mapa de calor de correlação para universos e períodos configuráveis, com uma nota quando são excluídas séries com poucos pontos de dados; uma tabela de desempenho entre classes de ativos; um treemap de desempenho; e vistas de rotação setorial. No topo encontra-se um painel em tempo real de índices de referência mundiais, com blocos de índices, divisas, matérias-primas e taxas. Os universos de correlação incluem agora também os principais símbolos de criptomoedas da Binance e da Hyperliquid.
A cobertura de opções aumentou para 66 ativos subjacentes, com análise comparativa entre eles
A cobertura de opções passou de 18 para 66 subjacentes, com a adição de ETFs de países e regiões às categorias já existentes de setores, matérias-primas, taxas/crédito e câmbio. As novas análises transversais aos subjacentes apresentam, para cada um, a volatilidade implícita ATM, a inclinação da estrutura de prazos, o enviesamento put/call (skew), os rácios put/call e o max pain, permitindo comparar a volatilidade entre mercados numa única vista.
A página de notícias acrescenta o agrupamento de notícias sobre a mesma história e alarga a cobertura internacional
A página Notícias ganhou a secção «Story Clusters & Insights», que agrupa artigos relacionados em histórias, com sentimento ponderado, número de fontes e reações futuras dos preços medidas, apresentada numa tabela percorrível e num gráfico de dispersão que relaciona o sentimento com a reação, numa linha própria à largura total. A cobertura de fontes de notícias foi alargada com mais 19 fontes internacionais e categorias regionais de sentimento para a China, o Japão, a Europa, a Índia e os mercados emergentes, associadas aos ETFs regionais relevantes.
Corrigidos problemas de tabelas e disposição em dispositivos móveis em várias páginas
As tabelas de largura fixa das páginas de maiores variações, setores e opções já não comprimem as colunas até ficarem ilegíveis em telemóveis: agora permitem deslocamento horizontal e têm larguras mínimas adequadas. As imagens de capa e de destaque do blogue deixaram de se esticar para além das proporções 3:2 previstas, e os subtítulos dos cartões e os rótulos de estado alinham-se agora de forma consistente em ecrãs pequenos, em vez de se quebrarem desajeitadamente por baixo de outro conteúdo.
A lista de negociação simulada já não salta para o topo; os nomes longos das estratégias passam para várias linhas
Na Negociação simulada, a lista de estratégias em execução voltava anteriormente ao topo de poucos em poucos segundos durante a atualização do estado; agora mantém a posição de deslocamento. Os nomes longos das estratégias no painel de detalhes passam agora para várias linhas, em vez de ultrapassarem o limite do ecrã nos telemóveis.
As lacunas nos dados históricos da Deribit são agora preenchidas, em vez de bloquearem o processo
As barras em falta no histórico de futuros perpétuos da Deribit provocavam anteriormente tentativas repetidas infinitas a cada 20 segundos, sem qualquer progresso. O preenchimento de lacunas volta agora a obter diretamente a série em falta no endpoint de histórico completo da Deribit, fechando lacunas que antes permaneciam abertas indefinidamente e melhorando a completude dos dados disponíveis para backtesting.
Histórico de dados de opções, um novo blogue e traduções mais abrangentes
Esta semana: começou a recolha de dados de mercado de opções dos EUA com vista ao futuro, foi lançado um blogue diário multilingue, bem como novas páginas de Dados e Contacto, as traduções do site foram alargadas, os elementos visuais da página inicial foram renovados e foi corrigido um erro no gráfico de negociação simulada.
Recolha de dados históricos do mercado de opções dos EUA
A Stratmill captura agora continuamente instantâneos de cadeias de opções dos EUA, incluindo bid/ask, volatilidade implícita, contratos em aberto, volume e todas as gregas, para um conjunto definido de símbolos, com atualizações aproximadamente a cada 30 minutos durante o horário de mercado. Como não existem dados históricos de opções licenciados e utilizáveis disponíveis de outra forma, isto cria um histórico interno, com registos datados, a partir deste momento para investigação futura de estratégias.
Blogue diário com suporte para vários idiomas
Foi adicionado um novo blogue ao site público, que publica aproximadamente um artigo por dia sobre negociação quantitativa e backtesting. As publicações e o índice do blogue estão traduzidos para mais de trinta idiomas, usam a mesma navegação e o mesmo rodapé que o resto do site e estão ligados a partir da navegação e do mapa do site.
Novas páginas públicas de Dados e Contacto
Os visitantes podem agora consultar uma página dedicada a Dados, que descreve os dados de mercado recolhidos pela Stratmill, e contactar a equipa através de uma nova página de Contacto com um canal de suporte. Ambas as páginas partilham a navegação, o rodapé e o seletor de idioma do resto do site público.
Traduções mais abrangentes em todo o site
As páginas legais, a página de dados, o blogue e os ecrãs da aplicação para notícias, opções, ações dos EUA e o painel de negociação têm agora traduções mais completas nos idiomas suportados pela plataforma. Foram corrigidas lacunas em que os rótulos ou as notas apareciam apenas em inglês ou, em alguns casos, ficavam em branco devido a um conflito de scripts que já foi resolvido.
Navegação e estado de início de sessão consistentes em todo o site
O menu da conta com sessão iniciada e a ligação para o Painel aparecem agora corretamente em todas as páginas públicas que partilham a navegação da página inicial, incluindo todas as páginas do blogue, a página de dados e as páginas legais, em vez de surgirem apenas na página inicial. Os ficheiros de dicionário em cache também foram atualizados, para que as alterações linguísticas cheguem aos visitantes de forma fiável e não apareça texto desatualizado.
Renovação visual da página inicial e melhorias de usabilidade do painel
O terminal de destaque e os cartões de funcionalidades e preços da página inicial adotaram um visual mais simples, sem contornos, e o painel final de apelo à ação usa agora uma cor de destaque sólida. No painel, as páginas relacionadas com estratégias estão agora agrupadas numa única secção de menu expansível, e a tabela de estratégias mantém os filtros e o cabeçalho visíveis durante o deslocamento. Também foram corrigidos vários cartões de visão geral com fundos invisíveis ou texto excedente em alguns idiomas.
Linha de replay em falta no gráfico de drawdown da negociação simulada
Ao alternar entre estratégias na página de negociação simulada, a sobreposição tracejada do replay do backtest podia desaparecer do gráfico de drawdown, embora continuasse visível no gráfico de capital. O gráfico limpa agora a referência à série anterior quando se muda de estratégia, pelo que a linha de replay aparece consistentemente em ambos os gráficos.
Mercados de previsão, ações dos EUA e inteligência de mercado mais abrangente
Os mercados de previsão da Polymarket passaram a permitir backtesting de preços com spreads reais, as ações dos EUA tornaram-se um mercado totalmente suportado de ponta a ponta, a cobertura de notícias e de visão geral do mercado foi amplamente alargada e os gráficos de estratégias e os reinícios da negociação simulada tornaram-se mais precisos.
Agora é possível fazer backtesting de mercados de previsão com spreads reais e liquidação
Os mercados de previsão baseados na Polymarket podem agora ser testados retroativamente como opções binárias que liquidam ao preço do resultado resolvido, usando spreads reais de bid/ask reproduzidos a partir de cotações de livros de ordens recolhidas, em vez de um valor constante presumido. A página Mercados de previsão apresenta agora também os títulos reais dos mercados em vez de identificadores brutos, além de colunas ordenáveis e filtros por tipo e pesquisa.
Página dedicada a Notícias de mercado, com mais fontes e sentimento
Uma nova página de Notícias de mercado recolhe títulos de dezenas de fontes, incluindo Reuters, Bloomberg, WSJ e cobertura completa das secções do Google News, com logótipos reais dos editores, pesquisa e filtros por tema e ativo. Os gráficos de sentimento calculam agora uma série para cada ativo identificado na janela temporal das notícias, em vez de usarem um conjunto fixo de categorias, e foram adicionadas as categorias PREDICTION/OPTIONS ao vocabulário de pontuação.
Ações dos EUA: backtesting atento às sessões e página completa de mercado em direto
Agora é possível investigar e testar retroativamente ações dos EUA com base num calendário real de sessões da NYSE e em dados históricos obtidos do Yahoo. A página de mercado em direto das ações dos EUA passou a oferecer a mesma profundidade que a página de mercado em direto das criptomoedas: livro de ordens e fita de transações em fluxo contínuo, com marcas de grandes operadores, todos os períodos padrão, delta cumulativo de volume e maiores variações em todo o mercado.
Cartões de visão geral do mercado de criptomoedas, ações dos EUA e opções
Novos cartões de visão geral resumem cada mercado num relance: capitalização total do mercado de criptomoedas, dominância, Fear & Greed e moedas em tendência na página de criptomoedas; índices, VIX, rendimentos, ouro, petróleo e desempenho dos setores na página de ações dos EUA; e contratos em aberto agregados, rácio put/call e volume das últimas 24 horas na página de cadeias de opções.
OKX e Bybit adicionadas como plataformas de cadeias de opções
A página de cadeias de opções obtém agora cadeias em direto da OKX e da Bybit, além da plataforma já existente, alargando a cobertura de opções sobre BTC, ETH e SOL. As tabelas de cadeias, visão geral dos vencimentos e maior atividade também passaram a usar painéis com cabeçalhos fixos e deslocamento independente, para que as tabelas longas já não deformem a disposição da página.
O gráfico da estratégia apresenta sempre o período das barras da própria estratégia
Anteriormente, o gráfico de Preço e transações nas páginas de detalhes das estratégias podia substituir o período por outro mais longo, como velas diárias para uma estratégia de 2 horas, para manter pequenos os volumes de dados, o que podia representar incorretamente as entradas intradiárias. Agora apresenta sempre as barras nativas, carregando o histórico mais antigo à medida que se desloca para a esquerda, eliminando o risco de um gráfico enganador.
As posições de negociação simulada são agora mantidas após reinícios sem reiniciar o custo de aquisição
Ao reiniciar um nó de negociação simulada, era registado um par sintético de fecho e reabertura para cada posição aberta, reiniciando o respetivo custo de aquisição e fragmentando o histórico de transações. As posições são agora mantidas após os reinícios com o preço de entrada original, para que os lucros e perdas não realizados e o fecho final sejam registados como uma única transação contínua, independentemente do número de reinícios.
Reformulação das análises da negociação simulada e proteções de fiabilidade do pipeline
O paper trading passa a contar com um painel de análise completo e uma sobreposição de reprodução de backtests, além de correções de falhas e dos cálculos de PnL. As salvaguardas do pipeline evitam falhas e encerramentos falsos. Foram corrigidos os relatórios de cobertura de dados e a contabilização de backtests COIN-M.
O paper trading passa a contar com um painel de análise completo e uma sobreposição de reprodução de backtests
A página de paper trading apresenta agora estatísticas por posição (contagens de posições longas/curtas, taxas de ganhos, ganhos/perdas médios e sequências), gráficos de posições longas vs. curtas e do impacto das comissões, e um gráfico de retorno por operação, organizados em secções com títulos. As linhas de registo de reinícios são separadas das execuções reais, para que a contagem de operações seja consistente. Uma linha tracejada sobrepõe agora as curvas de capital e de drawdown da reprodução diária do backtest às curvas do paper trading em tempo real, mostrando se o paper trading está a acompanhar o que o backtest previu.
Corrigidas falhas na página de paper trading e erros na percentagem de PnL
A abertura do painel de detalhes da estratégia na página de paper trading podia causar um erro devido a um problema com linhas imutáveis ao associar entradas a saídas; esse problema foi corrigido. A percentagem de PnL por operação era calculada com uma fórmula incorreta para posições longas/curtas, apresentando incorretamente os retornos de operações curtas; agora, usa o valor nocional de entrada correto para cada posição. Também foi corrigido um erro que podia deixar em branco gráficos posteriores quando um gráfico anterior não tinha dados.
Os relatórios de cobertura de dados refletem agora o que é realmente possível obter a montante
A vista de cobertura de dados acrescenta uma coluna Obtainable ao lado de Avg Coverage, contabilizando como completas as lacunas cuja ausência nas fontes upstream foi verificada, em vez de as contar como em falta. Uma correção relacionada corrigiu o preenchimento de lacunas em klines suplementares, que pedia o intervalo de velas errado e marcava incorretamente mais de mil linhas como não preenchíveis.
As salvaguardas impedem que o pipeline de investigação registe falhas falsas
Várias salvaguardas detetam agora execuções bloqueadas ou avaliadas incorretamente: uma execução parada na mesma etapa enquanto continua a consumir tokens é agora pausada, em vez de gastar todo o orçamento; uma falha após uma chamada paga a um agente já não elimina o progresso nem deixa outras execuções na mesma etapa sem recursos; resultados malformados do agente já não provocam falhas nos processadores; os resultados NaN reprovam agora nas verificações, em vez de serem aceites silenciosamente; e uma estratégia que não gera operações com dados demasiado escassos para permitir uma avaliação é agora suspensa e reavaliada, em vez de ser registada como uma ideia falhada.
Ajustes ao watchdog e aos tempos limite impedem que execuções saudáveis sejam terminadas prematuramente
Um watchdog de atividade era acionado em execuções saudáveis do pipeline que apenas processavam várias execuções em sequência, reiniciando desnecessariamente toda a fábrica; agora, acompanha o progresso de cada execução. A tolerância do heartbeat dos backtests foi aumentada e tornou-se configurável, para que picos de carga em anfitriões partilhados deixem de terminar backtests em curso. O agente de desenvolvimento tem agora um tempo limite mais longo, adequado à sua carga de trabalho mais pesada, reduzindo falhas de verificação espúrias.
Corrigida a contabilização de contratos inversos COIN-M nos backtests
Os custos de impacto no mercado e a acumulação de financiamento de contratos inversos COIN-M eram calculados na moeda errada, multiplicando os custos pelo preço da moeda e fazendo com que todas as operações COIN-M parecessem resultar em perdas. Ambos são agora cobrados na moeda de liquidação correta, pelo que os backtests de estratégias COIN-M apresentam taxas de ganhos e PnL precisos.
O otimizador respeita os limites de parâmetros declarados; a pontuação de paridade usa uma janela móvel
As estratégias podem agora declarar limites rígidos para os parâmetros, para que o otimizador pesquise apenas valores que o código gerado irá realmente executar, em vez de testar valores que são limitados silenciosamente e apresentados como se tivessem sido executados sem alterações. Separadamente, a verificação diária de paridade entre paper trading e backtest avalia agora apenas uma janela móvel recente, para que uma única semana má ou um reinício deixem de manter uma estratégia permanentemente sinalizada para revisão.
Motor de execução de trading em tempo real, acompanhamento de paridade do paper trading e correções de dados
O trading em tempo real passou a contar com um motor de execução completo, com limites reais de drawdown e verificações de integridade do espelhamento; o paper trading apresenta agora a paridade diária face aos backtests; foram corrigidos erros nos custos de contratos inversos; e o painel de chat Ask-AI recebeu correções de apresentação.
Motor de execução de trading em tempo real com proteção contra drawdown e verificações de integridade do espelhamento
Foi criado um motor de execução em tempo real que replica as execuções de cada estratégia de paper trading na conta de exchange do respetivo proprietário, com um volume ajustado ao capital próprio. Todas as ordens passam por verificações de duplicação, desatualização e risco antes de serem registadas no livro. São aplicados limites reais de drawdown com base num máximo histórico duradouro do capital próprio, e uma nova verificação de integridade ativa o interruptor de paragem se uma posição em tempo real divergir da posição que o paper trading já encerrou. O cockpit apresenta agora o capital próprio da conta, o drawdown face ao máximo histórico e o estado de integridade do espelhamento.
Página de paper trading: acompanhamento diário de paridade e navegação mais rápida
Uma nova tabela diária compara as decisões de paper trading de cada estratégia aprovada com uma reprodução do respetivo backtest, apresentando as operações coincidentes e divergentes, bem como os desvios nos horários de entrada/saída, e um estado OK ou REVIEW para cada estratégia. A lista de estratégias abre agora automaticamente na primeira estratégia, em vez de mostrar um painel vazio, e permanece visível ao percorrer listas longas.
Novos dados de backtest: open interest por perna e desequilíbrio do livro de ordens
As estratégias transversais e de cesto podem agora usar o open interest acompanhado separadamente para cada perna de uma operação, tal como já acontece com as taxas de financiamento. Está também disponível como entrada de backtest um novo sinal de desequilíbrio do livro de ordens, derivado dos dados de profundidade das ofertas de compra e venda em repouso.
Os backtests de contratos inversos já não sobrestimam os custos de trading
Os backtests de contratos inversos, como ETHUSD_PERP, calculavam incorretamente o valor nocional das operações, inflacionando os custos simulados de impacto no mercado em cerca de 200x em alguns pares e levando esses backtests a liquidação forçada. O valor nocional é agora calculado com base na dimensão fixa correta do contrato, restabelecendo estimativas de custos realistas.
Corrigida a recolha das taxas de financiamento da Hyperliquid
O coletor de taxas de financiamento da Hyperliquid consultava a exchange uma vez por símbolo e usava uma regra de correspondência que nunca correspondia à convenção de nomes da Hyperliquid, pelo que recolhia silenciosamente zero dados de financiamento enquanto atingia os limites de pedidos. Agora, obtém todo o mercado numa única chamada e identifica corretamente as moedas, incluindo os símbolos tratados de forma especial.
Painel de chat Ask-AI: correções de apresentação e fiabilidade
Tabelas largas e gráficos podiam exceder o espaço reduzido do painel do assistente; agora, ambos se deslocam dentro da respetiva área, mantendo os gráficos num tamanho totalmente legível em vez de os reduzir. Foi removido um artefacto de seta no indicador de escrita e as respostas que ainda estavam a ser transmitidas quando o utilizador mudava de página ou secção já não desaparecem: retomam a partir do ponto em que ficaram.
Pesquisa de símbolos mais rápida na página Dados
Ao escrever no filtro de símbolos da página Dados, eram analisadas mais de um milhão de linhas da base de dados por tecla, demorando muitas vezes mais de três segundos até aparecerem opções. A correspondência de símbolos é agora feita sobre uma lista em memória, atualizada em segundo plano, reduzindo o tempo de resposta habitual de segundos para alguns milissegundos.
O Live Market passa a abranger quatro exchanges, com uma nova cadeia de opções e bases para a segurança do trading
O Live Market abrange agora quatro exchanges, foi lançada uma nova página Options Chain, as páginas públicas carregam mais depressa, foram corrigidos um erro de agendamento do paper trading e um erro nos gráficos de backtest, e foram lançadas as primeiras bases para a segurança do trading em tempo real (ainda sem execução de ordens).
A página Live Market abrange agora Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit e Deribit
O Live Market passou de abranger apenas os futuros Binance USD-M a incluir também os contratos perpétuos Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (lineares, inversos e spot) e os contratos perpétuos Deribit. O seletor único de mercados foi substituído por uma seleção em dois níveis: primeiro Exchange e depois Market. Assim, é claro de que exchange vêm o preço em tempo real e os dados do livro de ordens de um símbolo antes de este ser utilizado.
Nova página Options Chain para opções europeias da Deribit e Binance
Adicionada uma página de cadeia de opções com cobertura da Deribit (ativos subjacentes liquidados em USDC, incluindo BTC, ETH, SOL, XRP e outros) e das opções europeias da Binance: uma tabela de calls e puts com bid, ask, interesse em aberto e volatilidade implícita, um gráfico de sorriso da IV, um gráfico da estrutura temporal da IV ATM, interesse em aberto por preço de exercício, um controlo para alternar entre gregas e tabelas de resumo de vencimentos e dos contratos mais ativos. Foram corrigidos problemas iniciais em que as colunas bid/ask das puts estavam trocadas, as cadeias de altcoins surgiam vazias e os blocos de estatísticas se sobrepunham aos elementos adjacentes.
As páginas públicas carregam mais depressa e já não mostram a estrutura do painel aos visitantes
Os visitantes anónimos que abrem o Live Market ou a Options Chain a partir da página inicial pública veem agora apenas o conteúdo, em vez da estrutura completa do painel para utilizadores autenticados, com ligações de navegação que os redirecionavam sempre para o início de sessão. Além disso, as páginas que carregavam anteriormente tipos de letra e bibliotecas JavaScript de CDNs de terceiros alojam-nos agora localmente, pelo que a primeira apresentação já não fica bloqueada nem em branco quando esses CDNs estão lentos ou inacessíveis.
As estratégias de trading simulado com várias pernas já não seguem um calendário permanentemente desfasado
As estratégias de trading simulado com várias pernas recebiam as barras de aquecimento uma perna de cada vez (primeiro todo o histórico de um ativo, depois o seguinte). Assim, durante o aquecimento, uma estratégia que consultasse o estado entre pernas encontrava as outras vazias e só começava a reequilibrar após a primeira barra em tempo real, ficando com o calendário desfasado em dias em relação ao backtest correspondente. As barras de aquecimento são agora intercaladas cronologicamente entre as pernas, de acordo com a ordem do backtest.
Os gráficos de backtest já não mostram operações fantasma após uma liquidação
Quando um backtest era liquidado, a curva de capital deixava de ser atualizada no momento da liquidação, mas continuavam a ser gerados marcadores de operações para o resto dos dados. Assim, o gráfico de preços podia mostrar anos de operações numa conta já arruinada. As listas de operações e os marcadores do gráfico terminam agora no momento da liquidação. As cópias de subscrição do Marketplace, que ficam paradas e nunca mudam de fase, estavam identificadas incorretamente como «Backtest» e passam a ser apresentadas como «Marketplace Copy». O botão Publish to Marketplace também recebeu um estilo mais claro.
Correções à página de operações dos agentes e à fiabilidade da comutação em caso de limites de utilização
A página de operações dos agentes consultava a chave errada para o estado de pausa e de erro e indicava sempre que todos os agentes estavam ativos e sem erros, mesmo durante pausas de várias horas devido a limites de utilização. Agora apresenta o estado real das pausas e falhas. Além disso, um erro na forma como as contas limitadas eram colocadas em pausa fazia com que os agentes continuassem a tentar usar uma conta limitada em vez de passarem para contas disponíveis, contribuindo para uma interrupção prolongada dos agentes. A gestão dessas pausas funciona agora corretamente.
Primeiros passos para o trading em tempo real: controlo de segurança, controlo de risco e página de controlo
Começámos a construir a infraestrutura necessária antes de permitir que qualquer conta faça trading em tempo real: um controlo de trading à prova de falhas, desativado por predefinição e que interpreta um estado de segurança em falta ou ilegível como se o interruptor de emergência estivesse ativo; um controlo de risco prévio à operação; e reconciliação de posições. Foi também criada uma página de controlo de trading em tempo real e um contrato de API para análise pelo proprietário. Esta etapa ainda não permite que o sistema coloque ou cancele qualquer ordem em tempo real.
Atualização semanal: trading simulado com financiamento preciso, lançamento do SaaS e controlos de qualidade do pipeline
Esta semana: o trading simulado passou a corresponder ao financiamento e à alavancagem do backtest, foram lançadas a aplicação SaaS pública e um segundo fornecedor de pagamentos, melhoraram a transmissão de respostas e os anexos no chat do assistente, e o pipeline de investigação passou a aplicar controlos de qualidade com menos bloqueios.
O trading simulado reproduz agora exatamente o financiamento e a alavancagem do backtest
Anteriormente, os pagamentos de financiamento e a alavancagem não eram refletidos na conta de simulação de trading, pelo que a curva de capital da estratégia não incluía os rendimentos do financiamento dos contratos perpétuos até ao fecho de uma posição, e as estratégias alavancadas funcionavam silenciosamente com uma alavancagem de 1x. Agora, o financiamento dos contratos perpétuos é acumulado diretamente na conta de simulação de trading em cada período de financiamento, usando taxas em tempo real e uma fonte alternativa quando a base de dados está desatualizada. As plataformas de simulação de trading usam agora a mesma alavancagem limitada que o backtest. Uma tarefa diária também compara as operações simuladas de cada estratégia com uma nova reprodução do backtest para detetar divergências, e as operações relacionadas com reinícios têm agora carimbos temporais e etiquetas corretos.
Corrigida a corrupção dos gráficos de trading simulado e os problemas de cor
As capturas duplicadas da curva de capital com o mesmo carimbo temporal, criadas durante a reconciliação após um reinício, podiam quebrar a ordenação cronológica ascendente esperada pelos gráficos e produzir uma faixa horizontal de uma ponta à outra nas vistas de capital e de drawdown. Os gráficos também podiam surgir em branco quando os dados carregavam com atraso. A mesma corrupção afetava os gráficos de velas e de sinais. Os quatro gráficos normalizam e eliminam agora duplicados dos dados antes da apresentação, são reconstruídos corretamente após a recuperação da página e usam o azul padrão da plataforma em vez do roxo antigo.
O chat do assistente passa a transmitir respostas mais depressa, permite usar anexos e gera respostas mais seguras
O chat do assistente na aplicação começa agora a transmitir as respostas de imediato, em vez de aguardar pela primeira resposta, gera automaticamente um título curto para a conversa após a primeira mensagem e permite interromper uma resposta durante a transmissão. Os anexos de ficheiros são agora efetivamente lidos e usados nas respostas, em vez de serem ignorados. As credenciais do chat alternam entre um conjunto partilhado, permitindo mudar para outra opção nos períodos de maior utilização em vez de ficar bloqueado. As notificações operacionais internas, como as mensagens de limite de pedidos, são filtradas para nunca aparecerem como texto ilegível numa mensagem do chat.
Stratmill é lançada como uma aplicação SaaS instalável e compatível com vários fornecedores
A aplicação web pública completa está agora disponível e sob controlo de versões, incluindo páginas de apresentação, início de sessão, conta, marketplace e preços com suporte multilingue, bem como o respetivo backend para contas, faturação e créditos. O site pode ser instalado como aplicação em telemóveis e computadores, com uma alternativa disponível sem ligação. Os pagamentos suportam agora um segundo fornecedor de checkout, além do já existente, e foram corrigidos casos extremos de faturação, incluindo a cobrança duplicada ao atualizar um plano e uma condição de corrida numa compra no marketplace.
Corrigida a disposição da página inicial em ecrãs pequenos de telemóveis
A tabela de comparação de preços, a tabela de taxas e a grelha de rigor das funcionalidades na página de destino ultrapassavam os limites ou cortavam conteúdo em ecrãs de telemóvel estreitos, com cerca de 390 px de largura, ocultando colunas em vez de permitir ao utilizador deslocar-se para as ver. Agora, as três cabem e deslocam-se corretamente em dispositivos móveis.
O pipeline de investigação de estratégias aplica agora controlos de qualidade e aprende com as falhas
Anteriormente, as verificações de qualidade, como os indicadores de sobreajustamento, o desempenho fora da amostra e a significância estatística, eram apenas consultivas, pelo que uma estratégia que não as cumprisse ainda podia ser promovida. Os limites mínimos de qualidade, rígidos e flexíveis, são agora aplicados antes da promoção. As tentativas de estratégia falhadas e abandonadas são agora registadas num histórico pesquisável, para evitar repetir ideias falhadas quase idênticas na investigação. Foi também corrigido um problema de capacidade que permitia às estratégias em espera bloquear toda a nova investigação durante semanas, juntamente com várias correções de exatidão à lógica subjacente de decisão e acompanhamento de tarefas.
Corrigidas falhas na análise de dados históricos do mercado
Dois erros de análise no importador de dados históricos faziam com que se perdesse informação: os níveis fracionários de profundidade do livro de ordens próximos do preço eram arredondados, perdendo-se cerca de um em cada doze níveis por captura, e os primeiros ficheiros de dados arquivados de 2022-2023 eram totalmente ignorados devido a uma incompatibilidade no formato da data. Ambos os problemas foram corrigidos, melhorando a completude dos dados históricos usados na investigação e nos backtests.
Suporte para futuros inversos COIN-M e correções ao trading simulado
Esta semana foi adicionado suporte para negociar contratos perpétuos inversos COIN-M da Binance em trading simulado e backtests, com contabilidade correta, dimensionamento de posições adaptado a contratos inversos e uma correção na temporização da execução de operações no trading simulado da Hyperliquid.
O trading simulado suporta agora contratos perpétuos inversos COIN-M da Binance
Anteriormente, não era possível negociar os contratos perpétuos inversos COIN-M da Binance em modo simulado porque a nomenclatura interna dos símbolos não correspondia à esperada pelos feeds de dados de mercado da Binance, impedindo o início da ligação ou a receção de atualizações de preços. O tratamento dos símbolos foi corrigido para que os instrumentos COIN-M sejam carregados corretamente e recebam cotações e dados de barras em tempo real, a par dos mercados USD-M e à vista existentes.
Corrigidos os cálculos do valor nocional, das comissões e dos lucros e perdas dos contratos COIN-M
Os contratos inversos COIN-M estavam a ser avaliados como se fossem contratos lineares padrão, gerando valores nocionais e comissões muito inflacionados. A negociação em papel e os backtests tratam agora estes instrumentos como contratos inversos, com o valor correto em USD por contrato, pelo que a dimensão das posições, as comissões e os lucros e perdas das estratégias COIN-M são precisos e consistentes entre backtests e negociação em papel.
A dimensão das posições das estratégias passa a ter em conta instrumentos de contratos inversos
As estratégias que negoceiam contratos inversos (como COIN-M) usavam anteriormente uma fórmula de dimensionamento concebida para instrumentos lineares, o que podia levar a posições com dimensões muito desajustadas ou permitir ordens abaixo do tamanho mínimo pretendido. As estratégias calculam agora corretamente o tamanho mínimo das ordens e das posições para instrumentos inversos, dimensionando em contratos inteiros em vez de aplicar incorretamente a matemática das unidades de moeda dos instrumentos lineares.
Corrigidas saídas antecipadas por limite de tempo em operações de negociação em papel na Hyperliquid
Na Hyperliquid, as posições de negociação em papel podiam registar uma hora de abertura ligeiramente posterior à vela em que tinham sido efetivamente abertas, fazendo com que as saídas por stop-loss baseado no tempo ocorressem uma vela mais tarde do que num backtest da mesma estratégia. Os carimbos temporais das execuções estão agora alinhados com a vela exata em que a decisão de entrada foi tomada, pelo que o comportamento dos stops temporais corresponde aos resultados do backtest.
Gráficos TradingView, melhorias na negociação em papel e correções de execução
As páginas de detalhe das estratégias passaram a incluir gráficos interativos ao estilo TradingView; a negociação em papel recebeu acompanhamento de desempenho, financiamento e posições com várias pernas, além de suporte para a Hyperliquid; foram implementadas correções de paridade e fiabilidade na execução de ordens; e foram melhoradas a cobertura de dados e a cache das páginas.
As páginas de detalhe das estratégias passam a incluir gráficos interativos de preços e desempenho
Os resultados dos backtests são agora apresentados em gráficos interativos ao estilo TradingView: curva de capital, drawdown, retorno acumulado, Sharpe móvel e gregas/IV de opções, além de um gráfico de preços com marcadores de entrada e saída das operações sobre as velas. As estratégias com vários instrumentos têm um seletor de pernas, as estratégias de opções mostram marcadores de operações sobre o preço do ativo subjacente e as estratégias de instrumento único com vários intervalos temporais são agora suportadas, em vez de o gráfico ficar oculto.
O painel de negociação em papel acrescenta métricas de desempenho, financiamento e posições com várias pernas
A vista de detalhe da negociação em papel apresenta agora cartões de desempenho (retorno, taxa de ganhos, fator de lucro, média por operação, expectativa, drawdown máximo, Sharpe/Sortino), reconstitui o custo de financiamento por operação fechada da mesma forma que os backtests e apresenta as operações de opções com colunas de preço de exercício e data de vencimento, além de prémios avaliados em USD. As estratégias de cabaz e de pares acompanham agora todas as pernas abertas em vez de apenas uma, e os contratos perpétuos da Hyperliquid passam a ser suportados na negociação em papel.
Melhorias na negociação em papel e nas tabelas da carteira
As tabelas de operações nas páginas de negociação em papel e de detalhe das estratégias permitem agora filtrar por instrumento (identificado pelo tipo de mercado, por exemplo, Perpétuo ou Spot) e paginar históricos extensos. A lista de etiquetas de hipóteses é reduzida a uma linha, com um expansor «+N mais». A página da carteira apresenta agora um gráfico de curva de capital composta, uma coluna de fase para cada estratégia e um carimbo temporal que indica a atualidade dos dados.
Corrigidas as execuções de ordens na negociação em papel e a fiabilidade após reinícios
Anteriormente, as ordens de mercado na negociação em papel eram executadas apenas até ao tamanho do tick de uma operação real coincidente, deixando as posições muito abaixo do tamanho pretendido; agora são executadas na totalidade, como nos backtests, com um feed real do livro de ordens. Os carimbos temporais das execuções são alinhados com a mesma grelha de velas usada nos backtests, para que as saídas baseadas no tempo ocorram na vela correta. Uma estratégia promovida enquanto o nó de negociação estava em execução já não provoca o bloqueio do nó se o respetivo instrumento ainda não tiver sido carregado. As estratégias Spot já não podem abrir uma posição curta quando uma ordem de venda excede o saldo detido.
Corrigidos a acumulação de financiamento e a verificação de estratégias de opções
Os backtests acumulam agora corretamente o financiamento das posições perpétuas que continuam abertas no fim do período de teste, em vez de registarem zero de financiamento apesar de as posições terem permanecido abertas durante as liquidações. A verificação automatizada também já não rejeita estratégias de opções cujas pernas só são geradas durante o backtest; essas pernas são agora expandidas antes da execução da verificação, permitindo que as estratégias de opções sejam aprovadas.
Tabela de cobertura de dados simplificada
Os símbolos Spot da Hyperliquid na vista de cobertura de dados já não apresentam o prefixo interno spot_ (por exemplo, PURRUSD em vez de spot_PURRUSD), e a coluna Refill, que não era utilizada, foi removida para simplificar a tabela.
Corrigida a cache desatualizada das páginas e uma falha de apresentação junto à barra de deslocamento
Por vezes, as páginas eram servidas sem cabeçalhos de controlo de cache, pelo que as atualizações da interface podiam não aparecer sem uma atualização completa; as páginas HTML enviam agora a diretiva no-cache, tal como os ficheiros JS/CSS já faziam. Foi também corrigida uma falha visível junto à barra de deslocamento nos cabeçalhos da tabela de operações, mais evidente no tema claro.
Atualização semanal: ciclo de autorreparação, acompanhamento mais abrangente de custos e navegador completo do catálogo de dados
Esta semana, foi adicionado um ciclo autónomo de autorreparação e correção de código com um painel de revisão, o acompanhamento dos custos de IA foi alargado com novos gráficos de utilização, a página Dados foi transformada num navegador completo de conjuntos de dados e foram lançadas várias correções de consistência e fiabilidade da interface.
O ciclo autónomo de autorreparação investiga erros de backtest e prepara correções
Quando uma inconsistência no motor de backtests persiste após uma nova execução com dados atualizados, a plataforma pode agora investigar autonomamente a causa-raiz, preparar uma correção de código e verificá-la com o conjunto de testes e uma amostra de estratégias não afetadas, antes de disponibilizar a correção num ramo para revisão. Uma nova página Self-Heal apresenta os resultados de cada tentativa de correção, a análise da causa-raiz, as diferenças no código e o resultado da verificação, mantendo a aprovação das integrações sob controlo humano através da área de revisão.
O acompanhamento dos custos de IA passa a abranger todos os agentes e inclui novos gráficos de utilização
O acompanhamento do custo dos tokens abrange agora todos os agentes de IA da plataforma, incluindo o novo ciclo de autorreparação, o auditor semântico, o assistente de chat e o assistente do Telegram, e não apenas os agentes centrais do fluxo de investigação. O painel inclui também um gráfico de utilização ao longo do tempo e um gráfico de custos por agente, ambos com um seletor de agentes e uma opção para alternar entre custo, número de chamadas e número de tokens.
A página Dados permite agora explorar o catálogo completo de conjuntos de dados, em vez de apenas o resumo da cobertura mais baixa
Anteriormente, a página Dados mostrava apenas um resumo da cobertura mais baixa; agora apresenta todos os conjuntos de dados recolhidos pela plataforma, com paginação do lado do servidor, colunas Exchange e Venue com filtros, uma caixa de pesquisa de símbolos e nomes de origem legíveis. É possível abrir cada linha para pré-visualizar os dados subjacentes, e a tabela de cobertura apresenta agora também o número de duplicados e o estado de preenchimento.
A tabela Estratégias substitui quatro colunas de verificação por uma única coluna Verify compacta
Anteriormente, a tabela Estratégias apresentava quatro colunas distintas para as camadas de verificação (static, synthetic, sandbox, QA). Estas foram agora reunidas numa única coluna Verify, com pequenos indicadores coloridos de aprovação/reprovação/omissão e descrições ao passar o cursor para cada camada, libertando espaço na tabela para métricas como o retorno e a taxa de ganhos.
Corrigidas as restantes diferenças entre temas; mais menus suspensos passam a usar o menu temático com pesquisa
Algumas páginas que tinham voltado a apresentar uma cor de destaque roxa e um fundo diferentes estão agora alinhadas com o tema do resto do site. Os últimos menus suspensos simples do site — seletores de símbolo, intervalo e mercado do Live Market, seletor de execução da auditoria, seletor do esquema da carteira e seletor do período de custos do painel — usam agora o mesmo menu temático com pesquisa que os restantes filtros.
Leitura mais clara da saúde da fábrica e novo gráfico de duração das fases do pipeline
A barra de utilização da memória da fábrica no painel não era visível no tema claro; agora aparece claramente em ambos os temas, com uma descrição que explica o valor apresentado. Um novo gráfico Time-per-Pipeline-Stage mostra quanto tempo as estratégias passam em cada fase do pipeline de investigação, como programação, verificação, backtesting e otimização.
Corrigido um erro de arranque no backend e acelerada a recolha de dados históricos
Foi corrigida uma importação em falta que, em determinadas condições, podia provocar uma falha no arranque do backend web. A recolha de dados históricos também foi acelerada: ao voltar a sincronizar um símbolo, são agora transferidas e catalogadas apenas as datas realmente novas, em vez de todo o seu histórico ser reprocessado em cada execução.
Análise de opções, perspetivas da carteira e auditoria automatizada do pipeline
Adicionámos análise de opções e uma vista de correlação da carteira, introduzimos auditorias horárias do pipeline com acompanhamento dos custos por agente e melhorámos a precisão dos backtests com curvas de capital avaliadas ao preço de mercado, métricas de robustez e correções de financiamento.
Análise específica de opções na página de detalhes da estratégia
As estratégias baseadas em opções apresentam agora uma vista de análise dedicada, em vez do esquema genérico: gregas líquidas (delta, theta, vega) à entrada, taxa de sucesso dos rollovers, percentagem de contratos que expiraram sem valor, volatilidade implícita face à realizada, estrutura das pernas e uma tabela de calendário por rollover. As páginas de estratégias de ativos à vista e de futuros não foram alteradas.
Nova vista Carteira com correlação e decomposição da contribuição para o risco
Uma nova página Carteira apresenta o Sharpe global da carteira de estratégias graduadas face a uma média ponderada, um rácio de diversificação, o número efetivo de apostas independentes e um mapa de calor da correlação entre estratégias ativas. As estratégias candidatas com elevada correlação com a carteira existente são agora tidas em conta na análise de promoção, para evitar concentrar o risco em estratégias semelhantes.
Auditor horário do pipeline e acompanhamento dos custos por agente
Uma nova página Auditoria apresenta verificações horárias do estado do pipeline, abrangendo problemas de integridade dos dados em estratégias individuais, agentes bloqueados ou com falhas e problemas de infraestrutura, com um seletor do histórico de execuções para consultar auditorias anteriores. O painel também passou a incluir um cartão Custo dos tokens, que discrimina as chamadas, os tokens e os gastos de cada agente em períodos selecionáveis, além de paginação no feed de Atividade recente.
Métricas de risco e robustez mais rigorosas nos resultados das estratégias
As curvas de capital dos backtests são agora avaliadas ao preço de mercado, permitindo detetar liquidações durante a operação quando posições alavancadas atingem níveis realistas de margem de manutenção, em vez de refletirem apenas os lucros e perdas realizados no fecho. As páginas de detalhes das estratégias também apresentam agora estatísticas de risco de cauda (VaR, CVaR, Omega, rácio de cauda), alfa, beta e rácio de informação face a um benchmark, rácios de Sharpe deflacionado e probabilístico que corrigem o efeito de testar muitas combinações de parâmetros, e um indicador de alavancagem que mostra a exposição efetiva por operação.
Correção das curvas de capital de opções e dos cálculos de financiamento
Corrigimos backtests nativos de opções que apresentavam curvas de capital excessivamente inflacionadas porque as garantias de liquidação eram avaliadas ao preço do ativo à vista. Corrigimos também operações com opções exercidas ou expiradas que apresentavam lucro ou perda nulos apesar de terem um retorno diferente de zero. Os pagamentos de financiamento são agora avaliados com base no preço de referência real, em vez do fecho da barra, e a cobrança de financiamento de contratos perpétuos COIN-M, que antes falhava por completo, funciona agora corretamente.
Mais dados de opções da Deribit, estratégias de opções com rollover e custos de financiamento precisos
Expandimos os dados de mercado da Bybit e da Deribit, adicionámos estratégias de opções com rollover e gregas ao nível da operação, fizemos com que os backtests tivessem em conta os custos reais de financiamento e melhorámos a interface das fontes de dados, além de várias correções de fiabilidade.
Recolha de dados a pedido da Bybit e cobertura integral dos dados da Deribit
A recolha de dados a pedido abrange agora a Bybit (onde antes falhava com erros «no collector available») e toda a gama de instrumentos da Deribit: ativos à vista, contratos perpétuos, futuros com data de vencimento e opções. Os backtests também podem obter o índice de volatilidade implícita DVOL prospetivo da Deribit e o histórico das taxas de financiamento de contratos perpétuos para usar como sinais.
Estratégias de opções com rollover e gregas por operação
As estratégias de opções podem agora ser definidas como estruturas recorrentes, como strangles curtos semanais ou calls cobertas, que passam automaticamente para novos contratos quando expiram. A cadeia de contratos completa e expandida é apresentada nas fontes de dados da estratégia. Cada operação com opções regista agora o preço de exercício e o tipo, bem como as gregas à entrada, quando disponíveis, agregadas num resumo de opções ao nível da estratégia.
Financiamento de contratos perpétuos agora creditado ou debitado nos backtests
Os backtests reconstituem agora os pagamentos de financiamento que uma posição em futuros perpétuos efetivamente paga ou recebe em cada intervalo de financiamento e incorporam-nos no saldo da conta, em vez de ignorarem este custo ou rendimento. Isto aplica-se agora a todas as posições em contratos perpétuos lineares, não apenas às estratégias que leem explicitamente dados de financiamento. Além disso, os cabazes com várias pernas acumulam a taxa de financiamento do instrumento de cada perna, em vez de reutilizarem a taxa de uma perna para todas.
Melhorias nas fontes de dados e na tabela de operações
A tabela de operações apresenta agora uma coluna separada para o lucro ou perda de preço, junto às colunas de financiamento e lucro ou perda líquidos. O painel Fontes de dados apresenta todos os dados complementares e de subscrição utilizados por uma estratégia (incluindo gregas e IV da Deribit, bem como feeds de financiamento), identifica corretamente o mercado dos instrumentos da Deribit, COIN-M e opções em vez de indicar «Desconhecido», apresenta o financiamento acumulado das estratégias perpétuas e mostra tabelas extensas numa caixa com deslocamento e contorno, a condizer com a vista de operações.
Correções de fiabilidade nos agentes e no painel
Corrigimos um erro em que históricos extensos de operações faziam com que o pedido do agente de resumo excedesse o limite de comprimento, provocando falhas repetidas na geração de resumos das estratégias. Adicionámos uma nova tentativa à verificação do estado da base de dados, que sob carga gerava falsos alertas de «inacessível», acelerámos as consultas de instrumentos da recolha de dados, que bloqueavam em catálogos extensos, mantivemos os indicadores de estado com várias palavras numa só linha e concluímos o filtro de etapas da estratégia com todas as etapas do pipeline.
A negociação simulada aguarda agora todas as pernas antes de emitir sinais
As estratégias de negociação simulada com vários instrumentos podiam emitir um sinal de entrada ou saída antes de receber a barra de uma perna secundária, mais lenta, levando a que fosse usado um preço desatualizado para essa perna. A negociação simulada aguarda agora, durante um período limitado, que todas as pernas do mesmo intervalo temporal enviem as respetivas barras antes de avaliar o sinal, à semelhança da proteção já utilizada nos backtests.
Suporte para Hyperliquid na negociação simulada, resumos de resultados das estratégias e correções de dados
Esta semana adicionámos suporte para Hyperliquid na negociação simulada, uma nova funcionalidade de resumo dos resultados das estratégias, uma via para recuperar hipóteses através da sua revisão e várias correções na apresentação das páginas das estratégias e na fiabilidade da recolha de dados de mercado.
A negociação simulada suporta agora pernas Hyperliquid, estratégias com ordens emitidas dentro dos sinais e um limite de risco por posição
Anteriormente, os processos de negociação simulada só funcionavam com dados de mercado da Binance e um único método de envio de ordens, pelo que as pernas Hyperliquid e as estratégias que enviam ordens diretamente na lógica dos sinais não executavam operações sem apresentar qualquer indicação. A negociação simulada transmite agora dados de mercado da Hyperliquid para pernas adicionais, executa ambos os métodos de envio de ordens e limita cada posição a uma percentagem configurável do poder de compra, para evitar execuções excessivamente grandes.
Novo cartão Resumo do resultado explica como terminou o percurso de cada estratégia
Um novo agente de resumo gera um relato breve e factual sobre o objetivo de uma estratégia, o seu desempenho e o motivo pelo qual chegou à etapa final do pipeline. O resumo é criado em momentos-chave (abandono, promoção, simulação, negociação real, reforma) e é agora apresentado na página de detalhes da estratégia, num cartão Resumo do resultado.
Agora é possível reformular hipóteses falhadas, em vez de apenas as iterar ou abandonar
Antes, uma hipótese sem vantagem real só podia ser reformulada em código com base na mesma premissa sem futuro ou abandonada por completo. Uma nova opção de revisão da hipótese encaminha ideias recuperáveis, mas imperfeitas, de volta à investigação para serem reformuladas (com outro instrumento, intervalo temporal, limiar ou mecanismo) antes de serem descartadas. A página da estratégia apresenta agora este resultado e o número de vezes que uma ideia foi revista.
A página de detalhes da estratégia apresenta um histórico do pipeline mais preciso e legível
A página de detalhes da estratégia apresenta agora a análise do responsável pelo risco, mostra o resultado do backtest e o verdadeiro motivo da falha de cada iteração, em vez de apresentar um motivo desatualizado ao nível da execução, inclui um aviso mais discreto e recolhível com o motivo do abandono e organiza o texto da hipótese e da análise em secções identificadas e legíveis.
Corrigimos várias causas que levavam ao abandono indevido de estratégias por falta de dados
Corrigimos o encaminhamento para que os dados de futuros COIN-M sejam obtidos da fonte correta, corrigimos a recolha de pernas de instrumentos adicionais em pares e estratégias entre plataformas, integrámos os eventos de liquidação e os dados de financiamento previsto da Hyperliquid na recolha automática, limitámos uma janela excessiva de recolha de dados de ticks que podia fazer falhar o pipeline e impedimos novas tentativas intermináveis para janelas de dados que realmente não existem na fonte original.
O agente de desenvolvimento recebe diagnósticos de falha mais claros e o seu código anterior
O feedback da verificação indica agora com precisão por que motivo uma estratégia não gerou transações (a entrada nunca foi acionada, o dimensionamento foi rejeitado ou ficou abaixo do valor nominal mínimo). Em cada iteração, o agente de desenvolvimento recebe agora a versão anterior do código, em vez de a voltar a deduzir de raiz, reduzindo regressões repetidas e ciclos desnecessários de idas e vindas. A utilização de memória do auditor também foi estabilizada para evitar reinícios durante a execução.
Adicionados o histórico de sinais de paper trading e a gestão de sessões de chat
Adicionámos uma vista do histórico de sinais para estratégias de paper trading e uma barra lateral de sessões de chat, bem como os endpoints do backend para listar e eliminar sessões, proporcionando um registo mais claro da atividade de paper trading e das conversas anteriores.
Encaminhamento mais rápido do pipeline, colunas de plataforma mais claras na tabela de transações e correções no carregamento de dados
As alterações desta semana centram-se na fiabilidade interna da plataforma: processamento de estratégias mais rápido e equitativo, além de correções na apresentação da tabela de transações e num erro de carregamento da pré-visualização de dados.
A fase de programação encaminha agora estratégias em paralelo e processa as filas pendentes de forma equitativa
Anteriormente, a fase de programação processava as estratégias uma de cada vez e podia voltar a selecionar repetidamente o mesmo lote, deixando uma grande fila de estratégias à espera até que expirasse o tempo limite sem serem processadas. As execuções de programação são agora encaminhadas em simultâneo (até 6 de cada vez, em vez de 3), a fila processa primeiro as estratégias há mais tempo à espera e uma estratégia que nunca chegou a ser selecionada pelo agente deixa de expirar e ser abandonada. Em conjunto, estas alterações permitem que grandes filas de estratégias avancem na fase de programação de forma mais rápida e previsível, em vez de ficarem bloqueadas.
As pausas temporárias por quota deixam de se prolongar repetidamente e causar interrupções de várias horas
Quando a quota de utilização do agente de programação se esgotava temporariamente, o sistema tratava a situação como uma sequência de falhas comuns e aplicava períodos de espera cada vez mais longos. Assim, o processamento podia continuar pausado muito depois de a quota ter sido reposta. As pausas terminam agora à hora efetiva de reposição da subscrição, em vez de seguirem o calendário genérico de espera, evitando períodos de inatividade desnecessariamente prolongados.
O ciclo de auditoria deixa de ficar bloqueado indefinidamente por uma única tarefa de rede pendente
O processo de auditoria em segundo plano podia parecer ativo, mas deixar completamente de avançar porque uma tarefa de rede ou de disco bloqueada impedia a conclusão de todo o ciclo. Os limites de tempo por tarefa e para o ciclo completo fazem agora com que as tarefas lentas ou bloqueadas falhem e libertem o respetivo lugar, permitindo que o ciclo de auditoria continue em vez de ficar parado.
As transferências de grandes volumes de dados de transações deixam de pôr em risco o processo de recolha
Um pedido de dados ao nível da transação para uma estratégia podia desencadear uma transferência que abrangia anos de histórico, carregado integralmente para a memória de uma só vez, com risco de falha em símbolos de elevado volume. As transferências são agora transmitidas e gravadas de forma incremental, e a janela pedida está limitada aos últimos 30 dias, mantendo a utilização de memória controlada, independentemente do volume de histórico solicitado.
Os pedidos para preencher lacunas de dados tentam agora primeiro a ligação direta e só depois os proxies
Anteriormente, o preenchimento de dados de mercado em falta tentava sempre primeiro ligações por proxy e só depois uma ligação direta, desperdiçando tempo em servidores que conseguiam aceder diretamente à fonte de dados. A ligação direta é agora tentada primeiro, recorrendo a proxies apenas se falhar, o que acelera o preenchimento de lacunas em servidores com acesso direto.
A página de pré-visualização de dados já não fica presa no indicador de carregamento após uma primeira tentativa falhada
Os dados dos gráficos da página de pré-visualização estavam a ser descodificados com um formato binário incorreto, fazendo com que todos os pedidos falhassem. No primeiro carregamento da página, esse erro não tinha onde ser apresentado e o indicador de carregamento permanecia no ecrã indefinidamente. O backend descodifica agora os dados das barras com o formato correto e o frontend apresenta devidamente os erros de carregamento, fazendo desaparecer o indicador mesmo quando a primeira tentativa falha.
A tabela de transações apresenta agora a plataforma de negociação e o tipo de instrumento em colunas separadas
Anteriormente, a tabela de transações da estratégia apresentava apenas um símbolo, dificultando a identificação da plataforma de negociação e do tipo de instrumento (spot, perpétuo, futuros ou opção) em que cada transação foi executada, sobretudo em estratégias que abrangem várias plataformas. A tabela apresenta agora colunas distintas para Símbolo, Plataforma e Tipo, mostrando com maior clareza os detalhes de cada transação.
Atualização semanal: correções de fiabilidade do pipeline de dados e melhorias na interface
Correções de fiabilidade do pipeline de dados (bloqueios do auditor, limites de pedidos da Bybit, histórico semanal/mensal e dados de COIN-M em falta), além de duas correções no frontend: paginação da lista de estratégias e preços de transação com precisão total.
Restaurada a auditoria e o preenchimento retroativo de dados de mercado que estavam bloqueados
Surgiram várias regressões no auditor automático de dados: um erro na ordenação das consultas impedia a limpeza de dados duplicados enquanto as lacunas continuavam a aumentar; uma incompatibilidade na gravação do catálogo interrompia silenciosamente todas as reposições; e a ausência de um sinal de atividade fazia com que os backtests fossem rejeitados por utilizarem dados desatualizados. Além disso, uma gravação bloqueante na base de dados no ciclo principal do auditor provocava falsos tempos limite de ligação durante as reposições. Corrigimos todos estes problemas, restaurando o preenchimento de lacunas, a limpeza de duplicados e a verificação fiável da atualidade dos dados dos backtests.
Reposições de dados da Bybit limitadas para evitar erros de limite de pedidos
As reposições em massa de dados históricos da Bybit excediam os limites de pedidos da API, gerando grandes lotes de tentativas de reposição falhadas com mensagens de erro em branco e pouco úteis. As reposições para a Bybit passam agora por um limite de simultaneidade dedicado e mais baixo, enquanto as restantes fontes de dados de plataformas de negociação continuam a funcionar à velocidade máxima. As mensagens de falha incluem agora o tipo de erro subjacente, facilitando o diagnóstico dos problemas.
A utilização de memória do auditor pode agora ser ajustada por implementação
O processo de auditoria de dados em segundo plano usava definições fixas de simultaneidade que podiam esgotar a memória e interromper as verificações de qualidade de dados em servidores mais pequenos. O paralelismo e os tamanhos dos lotes podem agora ser configurados para cada implementação, permitindo que o processo funcione dentro do orçamento de memória de cada servidor, sem alterações ao código.
O histórico de preços semanal e mensal mantém-se agora atualizado
O histórico de velas de 3 dias, semanal e mensal deixou de ser atualizado depois de o arquivo de origem que o alimentava ter sido descontinuado no ano passado, pelo que faltavam dados recentes para símbolos com menor frequência. Estes intervalos são agora obtidos diretamente através da API da plataforma de negociação, mantendo atualizados os dados históricos de preços das estratégias que usam períodos mais longos.
Corrigida a ausência de transferências de preços de futuros COIN-M
As transferências de velas históricas para contratos de futuros com margem em COIN não devolviam dados, sem apresentar qualquer erro, porque a rotina de transferência usava o caminho de dados errado. As transferências simples de velas para estes contratos são agora resolvidas corretamente, à semelhança dos feeds de preços relacionados, que já funcionavam.
A lista de estratégias mantém a página atual depois de atualizar
Ao recarregar a página de estratégias enquanto se consultava uma página posterior à primeira, a vista voltava à página um, fazendo perder a posição numa lista longa de estratégias. A posição da página é agora guardada e restaurada ao recarregar.
Os preços das transações são agora apresentados com precisão total
A tabela do histórico de transações arredondava sempre os preços de entrada e saída a duas casas decimais, ocultando dígitos relevantes para ativos de preço mais baixo. Os preços são agora apresentados com toda a precisão nativa, sem afetar os cálculos subjacentes do backtest e do otimizador, que já utilizavam a precisão total internamente.
Suporte para alavancagem, encaminhamento alargado entre plataformas e correções de fiabilidade do pipeline de dados
Esta semana, adicionámos alavancagem e encaminhamento por sete plataformas aos backtests de estratégias, novas bibliotecas de sinais e modelos de estratégia, maior diversidade na seleção de temas de investigação e correções nos dados do Live Market, no feed de liquidações e nos ciclos repetidos de falha do pipeline de dados.
Adicionados ao backtesting de estratégias o suporte a alavancagem e o encaminhamento completo entre várias plataformas
O motor de backtesting aplica agora alavancagem configurável por estratégia, com limites por plataforma (até 20x em futuros, limitada a 1x em spot e opções, uma vez que estes não permitem empréstimos). O encaminhamento de estratégias foi também alargado: deixou de estar, na prática, limitado à Binance e passou a abranger as sete plataformas suportadas, incluindo Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options e Deribit, com orientações para escolher a plataforma adequada a estratégias baseadas em opções.
Novas bibliotecas de indicadores e modelos de estratégia para a investigação de estratégias
Estão agora disponíveis duas novas bibliotecas de referência para os agentes de criação de estratégias: uma biblioteca de sinais, com mais de 50 indicadores técnicos, específicos de criptoativos e entre plataformas, e um catálogo de arquétipos de estratégia com modelos completos para seguimento de tendências, reversão à média, negociação em grelha, arbitragem de base e de taxas de financiamento, negociação de pares, opções de compra cobertas, microestrutura e estratégias de cascatas de liquidações, além de código auxiliar para avaliação de opções.
A investigação de estratégias abrange agora mais plataformas, direções e períodos de detenção
As propostas de estratégia tinham ficado demasiado concentradas numa única plataforma e direção. As metas de diversidade orientam agora as propostas para uma maior variedade de plataformas (incluindo a Bybit, recentemente ativada), posições longas e curtas, âmbito de um ou vários símbolos e períodos de detenção. Estas metas são agora calculadas com base na carteira atual em tempo real, em vez de uma fotografia fixa que podia ficar desatualizada.
Corrigido o abandono indevido de estratégias e os bloqueios durante a programação e as verificações de dados
Um erro de filas no pipeline interpretava o tempo normal de espera na fila como um agente de programação bloqueado, levando ao abandono de estratégias apesar de o agente ter concluído corretamente o trabalho. A validação da qualidade dos dados também já não bloqueia uma estratégia indefinidamente quando se confirma que uma lacuna de dados não pode ser preenchida. Além disso, os reabastecimentos de dados da Hyperliquid são agora concluídos, em vez de expirarem ao solicitar grandes volumes de histórico.
Corrigida a falta de dados nos painéis de futuros do Live Market e no fluxo de liquidações
O livro de ordens de futuros, as negociações, os painéis de cotações e o fluxo de liquidações da página Live Market não apresentavam dados, sem qualquer aviso, devido a um percurso desatualizado do WebSocket da Binance; os painéis spot não foram afetados. O mesmo endpoint foi corrigido no coletor de liquidações do backend, que passou também a funcionar como processo dedicado para deixar de perder a ligação quando sujeito a carga.
Maior fiabilidade do pipeline de recolha e auditoria de dados
Foram corrigidos vários problemas que faziam com que os serviços de recolha e auditoria de dados entrassem em ciclos de falhas ou parassem silenciosamente nos respetivos contentores. Entre eles estavam a gestão de bloqueios, que falhava ao reiniciar contentores, e uma verificação de sinal de atividade que podia demorar dias a detetar um processo parado. A cobertura da auditoria de dados históricos foi também alargada a mais tipos de dados usados na investigação e no backtesting.
Pipeline de integridade de dados, correção dos dados de mercado COIN-M e melhorias na fiabilidade dos agentes
As alterações desta semana introduzem verificações automáticas de integridade dos dados, que exigem dados completos para executar backtests, corrigem a recolha de dados de futuros COIN-M e resolvem dois erros que provocavam pausas indevidas dos agentes e falhas indevidas nos backtests.
Verificações automáticas de integridade dos dados condicionam agora os backtests
Um novo processo de auditoria analisa continuamente os dados históricos de mercado para detetar lacunas, linhas duplicadas e gravações desatualizadas, registando os resultados para cada conjunto de dados. Os backtests ficam agora impedidos de usar dados que não passem estas verificações, e um processo complementar de reabastecimento obtém automaticamente dados em falta junto das fontes originais para preencher as lacunas detetadas. Isto reduz o risco de validar estratégias com base num histórico de preços incompleto.
Corrigida a recolha de dados de mercado de futuros COIN-M
Não era possível transferir dados de velas de futuros COIN-M (velas normais, preço de marcação, preço do índice e índice de prémio) para contratos trimestrais liquidados, como ADAUSD e BCHUSD, e contratos perpétuos ativos, como BTCUSD_PERP e ETHUSD_PERP, porque os pedidos eram enviados para o endpoint de futuros errado. Por isso, estas lacunas nunca eram preenchidas. Agora, estes dados são transferidos e preenchidos corretamente.
Corrigidas as pausas indevidas dos agentes pouco depois do arranque da plataforma
O agente de programação usado na investigação de estratégias podia começar a falhar todos os pedidos poucos minutos após o arranque da plataforma e, depois de várias falhas consecutivas, pausar-se. A causa era um conflito na configuração do ciclo de eventos interno, desencadeado pela reinicialização em segundo plano de outros componentes. O conflito foi resolvido, mantendo o agente disponível logo após o arranque sem necessidade de intervenção manual.
Os backtests já não falham por causa de dados suplementares sem relação com a estratégia
Os backtests e as execuções de otimização verificavam se os dados de uma estratégia estavam completos com base em todos os conjuntos de dados suplementares carregados para um instrumento, em vez de considerar apenas os campos efetivamente usados pela estratégia. Isso podia fazer falhar estratégias válidas por falta de dados que nunca utilizavam. Antes de executar um backtest ou uma otimização, as verificações de completude são agora limitadas aos campos suplementares referenciados pelo código da estratégia.
Atualização semanal: manutenção interna do repositório
A única alteração registada esta semana foi uma correção interna do controlo de versões, sem impacto no produto visível para os utilizadores; não são publicadas novas funcionalidades, melhorias ou correções.
Uma semana tranquila
Não foram registadas alterações ao produto esta semana.
Negociação simulada, dados de mercado em tempo real, assistente de chat com IA e segurança da plataforma
Esta semana foram adicionadas a execução de negociação simulada, uma página de dados de mercado em tempo real, um assistente de chat para conceber hipóteses e autenticação HTTP, além de correções na recolha de dados de opções e na análise do catálogo.
Motor de execução de negociação simulada
As estratégias já podem ser executadas em negociação simulada (paper trading). Um processo supervisor gere processos de trabalho dedicados a cada estratégia, e uma simulação de corretora aplica taxas no estilo das bolsas ao executar as ordens, permitindo testar o desempenho da estratégia em modo de simulação antes de qualquer negociação real.
Página Live Market
Uma nova página Live Market apresenta gráficos de velas em tempo real, profundidade do livro de ordens, transações recentes, sinais de estratégia e métricas de futuros para os instrumentos acompanhados, reunindo numa só vista as condições atuais do mercado e a atividade das estratégias.
Assistente de chat para conceção de hipóteses
Uma nova página Chat permite aos utilizadores conversar com um assistente de IA para debater e aperfeiçoar hipóteses de negociação antes de as transformar em estratégias programadas. É um ponto de entrada interativo para o pipeline automatizado de investigação.
Autenticação HTTP Basic no servidor Web
O servidor Web exige agora autenticação HTTP Basic em todas as rotas, incluindo ligações WebSocket, impedindo o acesso não autenticado ao painel e aos respetivos fluxos de dados em tempo real.
Maior fiabilidade na recolha de dados de opções e da Deribit
Foi corrigido o analisador de velas de opções da Binance para processar corretamente os dois formatos de resposta possíveis, adicionado o parâmetro de expiração em falta exigido pelo endpoint de open interest de opções da Binance e alterado o coletor da Deribit para usar uma ligação direta, resolvendo os erros 407 que impediam a recolha de dados.
A análise do catálogo já não esgota a memória
As verificações da existência de instrumentos usam agora uma pesquisa leve no sistema de ficheiros, em vez de carregarem os metadados completos do catálogo. Isto corrige uma falha por falta de memória que ocorria ao analisar catálogos com dezenas de milhares de ficheiros de dados de opções.
Atualização semanal da Stratmill: novo painel de estratégias, assistente de chat e correções de fiabilidade do pipeline
Esta semana foi adicionado um painel de monitorização de estratégias com um assistente de chat com IA, foi alargada a recolha de dados históricos e foram corrigidos vários problemas de fiabilidade, incluindo erros de precisão dos dados de backtesting e fugas de memória nos serviços de recolha de dados.
Painel de estratégias com vista detalhada e assistente de chat
O painel inclui agora uma página de detalhes da estratégia, com a secção de análise e métricas de revisão do backtest, e recorre aos dados da iteração anterior quando necessário. Uma nova página de chat permite aos utilizadores interagir com um assistente para desenvolver ideias de estratégia. As respostas são apresentadas em tempo real e as ideias submetidas são formatadas em Markdown, com rótulos mais claros para os nomes das etapas.
Execução do pipeline mais resiliente e suporte multiplataforma
O pipeline de investigação considera agora determinadas falhas de inicialização de subprocessos como transitórias e volta a tentar automaticamente, em vez de abandonar a execução. Os erros do sistema são registados em vez de fazerem a estratégia falhar de imediato. Os agentes em pausa são agora corretamente ignorados quando ocorre um tempo limite, e a criação de tarefas duplicadas é impedida. A saúde dos subprocessos é monitorizada através de sinais de heartbeat. As verificações de atividade dos processos usam agora uma biblioteca multiplataforma em vez de uma alternativa específica do Windows, melhorando a compatibilidade entre sistemas operativos.
Recolha e validação mais abrangentes de dados históricos
A recolha automática de dados obtém agora o máximo de histórico disponível nas bolsas suportadas, e as verificações do intervalo de dados validam agora a cobertura real de dias de calendário, em vez de se limitarem à contagem de barras, detetando lacunas que essa contagem, por si só, poderia não revelar. Os resultados da otimização walk-forward mantêm agora os rácios de Sharpe dentro e fora da amostra para cada janela, para análise.
Os backtests já não falham quando a precisão dos preços e dos volumes não coincide
As barras históricas, os ticks de transações, os ticks de cotações, as alterações ao livro de ordens e as atualizações de preços podiam ter uma precisão decimal diferente da configurada para o instrumento de negociação, levando o motor de backtesting a rejeitar os dados durante a execução. Os dados são agora verificados e corrigidos automaticamente para corresponderem à precisão do instrumento antes de os backtests serem executados, evitando falhas desnecessárias.
Resolvidos problemas de fugas de memória e processos duplicados nos serviços de dados
Os serviços de recolha de dados e de backtesting consumiam cada vez mais memória porque criavam novas ligações à base de dados em cada chamada, em vez de reutilizarem uma ligação partilhada. Um bloqueio impede agora também a execução simultânea de várias instâncias do coletor de dados, e as execuções de backtests libertam explicitamente os dados suplementares após a utilização.
Uma semana tranquila
Não foram registadas alterações ao produto esta semana.
Uma semana tranquila
Não foram registadas alterações ao produto esta semana.
Verificação e otimização automatizadas de estratégias e pipeline multiagente
Esta semana foram adicionadas etapas automatizadas de verificação e otimização de estratégias, um pipeline de investigação a promoção com seis agentes, novos coletores de dados de mercado, uma fórmula corrigida para o rácio de Sharpe, uma API de monitorização do pipeline e correções de estabilidade.
Verificação automatizada de estratégias em várias camadas antes da promoção
As novas estratégias passam agora por uma verificação automatizada antes de avançarem: análise estática do código, testes com cenários de mercado sintéticos, um backtest em ambiente isolado e uma revisão por um agente de QA. Cada camada apresenta feedback específico, permitindo rever as estratégias que não passam numa verificação em vez de avançarem para backtesting sem terem sido testadas.
Verificações de otimização walk-forward e com conjunto de reserva para detetar sobreajustamento
As estratégias passam agora por uma análise de sensibilidade dos parâmetros para assinalar configurações que só funcionam com valores exatos, seguida de testes walk-forward e com um conjunto de reserva de dados que a estratégia ainda não utilizou. As estratégias cujo desempenho se degrada demasiado fora da amostra ou que se revelam frágeis perante pequenas alterações dos parâmetros são abandonadas automaticamente, em vez de serem promovidas.
Pipeline completo de seis agentes, da ideia de investigação à decisão de promoção
As ideias de negociação passam agora por uma sequência de agentes especializados: um Responsável de Investigação e um Programador de Estratégias transformam uma hipótese em código; um Agente de QA e um Analista de Estratégias reveem e avaliam os resultados; e um Responsável de Risco e um Gestor de Carteira tomam a decisão final de promoção ou afetação de capital. As sessões dos agentes persistem para que o trabalho possa ser retomado após interrupções.
Dados de mercado alargados: taxas de financiamento, interesse em aberto e liquidações
O pipeline de dados recolhe agora taxas de financiamento, interesse em aberto e dados de liquidações, além de dados de preços, dando aos agentes de investigação mais contexto de mercado. Os coletores de dados passaram também a suportar proxies rotativos para ajudar a manter a recolha de dados a funcionar de forma fiável.
O rácio de Sharpe passa a ser calculado com base nos retornos diários
Anteriormente, os rácios de Sharpe dos backtests eram calculados com base nos lucros e perdas por transação, o que podia sobrestimar o desempenho ajustado ao risco de estratégias com muitas transações pequenas. O cálculo usa agora os retornos diários, proporcionando uma medida de desempenho mais precisa nos relatórios de backtesting.
API de monitorização da saúde e do estado do pipeline
Uma nova API de monitorização disponibiliza endpoints para a saúde do sistema, o estado do pipeline, as execuções ativas e os erros registados, além de um endpoint de substituição. Assim, é possível consultar o estado da investigação de estratégias em curso e, quando necessário, substituir manualmente etapas.
Correções de fiabilidade do pipeline para etapas bloqueadas e análise da saída dos agentes
Foi corrigido um erro que impedia a retoma de uma estratégia bloqueada na etapa de programação após um reinício. O orquestrador verifica agora todas as etapas ativas em cada ciclo. As respostas dos agentes envoltas em Markdown ou acompanhadas de texto adicional são agora analisadas de forma fiável, sem falhas, e os valores dos enums da base de dados são agora escritos de forma consistente.