Comece com uma hipótese
Descreva o mercado, o horizonte temporal, a lógica de entrada e saída e os riscos. O agente de investigação de IA transforma a sua orientação numa hipótese estruturada.
Investigação de estratégias
Transforme uma ideia numa estratégia testável.
O desenvolvimento da ideia é a primeira fase da fábrica. Os agentes de investigação e programação de IA transformam uma hipótese em código de estratégia; os testes e as revisões orientam as iterações seguintes.
Veja a fábrica de estratégias em ação.
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Veja os agentes de IA criarem e reverem uma estratégia.
Os agentes de IA desenvolvem a ideia, escrevem o código e avaliam os resultados dos testes. As conclusões da revisão podem devolver a estratégia para uma nova iteração.
Observe o percurso, não apenas o resultado final.
Uma curva de capital ilustrativa revela contratempos ao longo do caminho. Analise o drawdown e os custos de negociação antes de interpretar um resultado.
Mantenha as posições em aberto na imagem.
Compare o capital da conta com o saldo de operações fechadas. Uma posição em aberto pode alterar o capital antes de uma operação ser fechada.
- Descrever
- Construir e verificar
- Backtest
- Teste de esforço
- Paper trading
CapitalSaldo de negociações encerradasDrawdown
Retorno líquido—
Drawdown máximo—
Ponto de verificação—
Construa com contexto
Um agente de programação de IA implementa a estratégia utilizando os dados disponíveis e as regras configuradas da plataforma de negociação. A verificação automatizada e um agente de controlo de qualidade de IA verificam-na antes do backtesting.
Aprenda com cada execução
Mantenha hipóteses, iterações, resultados e decisões de revisão reunidos. O seu espaço de trabalho aprende com as suas próprias execuções; os planos pagos também utilizam o corpus de investigação da plataforma.
Um relatório de investigação com um próximo passo claro.
Comece pela razão pela qual uma estratégia poderá funcionar. Defina o que a refutaria, que dados necessita e que custos tem de superar. A fábrica regista a hipótese resultante e o seu histórico de desenvolvimento.
Orientação
Mercado, instrumento, período temporal
Hipótese
Vantagem esperada, regras, riscos
Trabalho revisível
Código, verificações, iterações
Dê ao agente de investigação de IA uma pergunta que possa testar.
Um resumo específico facilita a avaliação tanto da implementação como do resultado. Defina a ideia antes de procurar o resultado mais favorável.
Especifique a evidência que o levaria a parar. Uma experiência sem sucesso pode ainda assim responder a uma questão útil.
- Mercado e horizonte
- BTC spot, barras horárias; estudar a reversão à média de curto prazo.
- Mecanismo proposto
- Grandes desvios em relação a uma média móvel podem reverter parcialmente.
- Regras a definir
- Desvio de entrada, condição de saída, dimensão da posição e tempo máximo de detenção.
- O que poderia refutá-la
- O efeito desaparece depois de contabilizados os custos, ou depende de um período invulgar.
Altere uma suposição. Saiba o que importa.
Mantenha a comparação focada para poder explicar porque é que um resultado mudou. Use o histórico de execuções para associar cada revisão à respetiva evidência.
Deslize horizontalmente para ver todas as colunas.
| Experiência | Alteração | Questão |
|---|---|---|
| Base de referência | Usar as regras originais de entrada e saída. | Existe um efeito depois de modelados os custos de negociação? |
| Verificação de robustez | Experimentar limiares de entrada próximos. | O efeito sobrevive a uma pequena alteração de parâmetro? |
| Revisão de risco | Adicionar um período máximo de detenção. | Limita posições perdedoras prolongadas sem eliminar o efeito? |
Desenho de investigação de exemplo; não se trata de execuções reportadas. Selecionar repetidamente o melhor resultado pode causar sobreajuste ao mesmo histórico.
Ilustração interativa
Procure estabilidade em torno de uma definição.
Uma resposta ampla em definições próximas coloca uma questão de investigação diferente de um pico isolado. Ajuste a definição de lookback para comparar ambos os padrões.
Leia a vizinhança
Aos 25 períodos, o pico isolado parece mais forte. As definições vizinhas enfraquecem drasticamente. Verifique se o resultado selecionado depende de uma escolha afortunada.
Resposta amplaPico isolado
Rácio de Sharpe ilustrativo
- Resposta ampla
- Pico isolado
Perguntas, respondidas.
Mais perguntas e respostasTodas as ideias se tornam uma estratégia?
Não. Limitações de dados, verificações falhadas, economia fraca ou conclusões da revisão podem levar a que uma execução seja iterada ou abandonada.
Posso inspecionar primeiro exemplos públicos?
Sim. Explore estratégias públicas e os respetivos relatórios disponíveis antes de abrir o seu próprio espaço de trabalho. O acesso ao código no Marketplace depende do publicador e dos seus direitos de acesso.
O que torna uma ideia testável?
Uma ideia testável indica um comportamento de mercado esperado e fornece regras mensuráveis para entrar, dimensionar e sair de uma posição. Identifica também os dados necessários e a evidência que refutaria a vantagem proposta. Declare essas suposições antes de comparar resultados.
Como é verificada a estratégia gerada?
A verificação inclui controlos ao código, aos instrumentos declarados e ao comportamento suportado, seguidos de simulação e revisão de qualidade. Os relatórios disponíveis mostram as conclusões que requerem atenção. Estas verificações ajudam a identificar problemas de implementação; não podem garantir que todas as suposições económicas estão corretas.
Posso ver o que mudou entre tentativas?
O relatório da estratégia e o histórico de iterações associam as tentativas aos respetivos resultados e feedback da revisão. Leia que suposições ou parâmetros mudaram antes de comparar o desempenho. A visibilidade do código-fonte segue as regras de acesso da estratégia.
A investigação utiliza lições de execuções anteriores?
O contexto de investigação inclui sucessos e falhas anteriores disponíveis para o espaço de trabalho. Os planos gratuitos utilizam o seu próprio histórico de execuções; os planos pagos também podem utilizar o corpus de investigação da plataforma. O acesso a esse corpus não concede acesso ao código de estratégia privado de outros utilizadores.
Comece com uma questão que valha a pena testar.
Explore estratégias publicadas ou abra um espaço de trabalho para criar, testar e monitorizar as suas próprias estratégias com agentes de IA.
A Stratmill é uma plataforma de estratégias de negociação com IA, não presta aconselhamento financeiro nem é uma corretora. Os resultados de backtesting e de negociação simulada são hipotéticos. A negociação envolve risco de perda.