Criptomoedas e mercados de eventos
Pesquise mercados à vista, futuros perpétuos e inversos, opções e mercados de previsão. As barras, o financiamento e os históricos de eventos têm diferentes períodos de cobertura.
Dados e inteligência de mercado
Dados de mercado para uma fábrica de estratégias com IA.
Dê às estratégias geradas por IA uma base rastreável: preços de mercado, séries suplementares e notícias com marca temporal, com verificações de dados antes do backtest.
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Exemplo ilustrativo · não é um resultado em tempo real
Explore mais mercados, com limites de cobertura claros.
Ações em todo o mundo
Explore dados em 15 mercados bolsistas. Os backtests internacionais são disponibilizados progressivamente, plataforma a plataforma; a recolha de dados, por si só, não permite a negociação em modo simulado ou real.
Forex e ouro à vista
Pesquise 32 pares de moedas e XAU/USD. Verifique a cobertura histórica, as regras das sessões e o modelo registado de spreads e financiamento antes de comparar resultados.
Regras da plataforma de negociaçãoSeparar comissões, margem e sessões de negociação
Para além do preçoFinanciamento, sentimento e outros dados de investigação
Histórico de notíciasObservações de fontes com registo temporal
Verificações de coberturaDisponibilidade verificada para o período solicitado
Ilustração interativa
Veja as lacunas antes de testar a ideia.
Percorra uma série de preços de amostra para revelar observações em falta e uma marca temporal duplicada. As verificações de dados tornam estes problemas visíveis antes de uma estratégia de IA ser avaliada.
Mantenha os dados em falta visíveis.
Uma linha através de uma lacuna implicaria evidências que não existem. O exemplo mantém as lacunas abertas e contabiliza uma duplicação separadamente; uma linha repetida não é uma observação adicional.
Preço observadoIntervalo em faltaMarca temporal duplicada
Índice de preços ilustrativo
Ponto de verificação da vela esperada
- Observações únicas
- Barras em falta
- Linhas duplicadas
Conte as observações únicas e compare-as com a sequência temporal prevista.
As barras em falta continuam a ser lacunas até que os dados de origem possam ser verificados.
Uma marca temporal duplicada não corrige uma lacuna anterior.
Mercados com diferentes regras de execução
Os backtests modelam as comissões, o financiamento, a margem e as regras das sessões configurados para a plataforma de negociação selecionada. Reveja os pressupostos do relatório: os custos e as execuções modelados podem diferir dos verificados numa conta ligada.
| Mercado | Plataforma | Maker | Taker | Alavancagem máxima | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuros perpétuos | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | vários anos, 6 períodos temporais |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (dinheiro, apenas compra) | vários anos |
| Futuros inversos | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | vários anos |
| Opções cripto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | cadeias completas, incl. contratos expirados |
| Ações dos EUA | universo de 560 símbolos do S&P 500 + ETFs | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | anos de dados 1m/1h/1d no calendário da XNYS |
| Mercados de previsão | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | apenas prospetivo, mais de 30 mil mercados resolvidos |
As tabelas de comissões e as regras contabilísticas configuradas são versionadas com a plataforma. Os relatórios incluem custos modelados e o capital próprio ao valor de mercado; reveja os pressupostos específicos de cada execução e quaisquer dados indisponíveis.
Sinais para além do preço
As estratégias podem usar séries suplementares além das barras de preços. Os registos temporais da disponibilidade, a cobertura das fontes e a janela de entrada registada determinam o que pode ser utilizado; a falta de dados pode suspender uma execução para revisão.
Taxas de fundingLiquidações (transmitidas em direto)
Interesse abertoRácios long/short
Compra/venda de takerÍndice de prémio
Profundidade do livro de ordensGregas de opções e volatilidade implícita
Índice de volatilidade implícita DVOLLiquidações e exercícios
Fundings previstosSentimento de notícias
Fear & Greed (desde 2018)
Notícias, lidas à velocidade da máquina
Os coletores de notícias recolhem títulos de fontes configuradas. As observações com registo temporal e o sentimento derivado podem apoiar a investigação, sujeitos à disponibilidade das fontes e ao histórico registado pela plataforma.
Agências de nível 1
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance — as mesmas manchetes que um terminal mostra, em minutos, não horas.
Fontes primárias
Registos SEC 8-K assim que são publicados, dados do Tesouro, da Casa Branca, do BLS e do BEA, da Fed, do BCE, do Banco de Inglaterra e do Banco do Japão, ações da CFTC/DOJ/FTC, relatórios de energia da EIA e suspensões de negociação na Nasdaq — a origem da notícia, não a sua reprodução.
Feed rápido em tempo real
Um websocket persistente entrega manchetes de última hora — incluindo anúncios de listagem em exchanges — no plano de dados em segundos após a publicação.
Avaliadas, não apenas armazenadas
Cada artigo recebe pontuações de relevância, direção e surpresa por ativo, em 16 categorias de ativos, além de quaisquer tickers que mencione. O sentimento torna-se um input da estratégia, visualizável em direto e testável historicamente.
O feed em direto completo é público — leia-o sem criar conta →
Histórico recolhido prospectivamente
Algumas fontes não disponibilizam um arquivo histórico. A recolha prospectiva cria um registo a partir do primeiro instantâneo observado; não pode recriar observações anteriores.
Histórico de mercados de previsão
Os mercados da Polymarket têm vida curta e desaparecem quando são resolvidos. O nosso recolector captura o ciclo de vida completo de cada mercado — mais de 30 000 mercados resolvidos até agora — transformando-os em instrumentos passíveis de backtesting que nenhum fornecedor oferece.
Superfícies de opções dos EUA
Os feeds de opções gratuitos mostram apenas o presente. Nós capturamos cadeias completas — bid/ask, volatilidade implícita, open interest e greeks para 18 activos subjacentes principais, incluindo SPX, SPY, QQQ e VIX — a cada 30 minutos de cada sessão, construindo um histórico que é, de outro modo, uma licença paga.
Fita de liquidações em direto
A Binance descontinuou os arquivos históricos de liquidações; o nosso stream sempre ativo tem vindo a registar todas as ordens forçadas desde então — um conjunto de dados que só existe se estivéssemos a ouvir.
Honestidade point-in-time
As séries recolhidas em tempo real transportam marcas temporais de ingestão, pelo que os backtests só veem aquilo que era, de facto, conhecível na altura. Sem correções de sobrevivência, sem retrospetiva inserida a posteriori.
Auditado continuamente, não presumido
As auditorias de dados de entrada verificam a cobertura, as duplicações e as barras inválidas. A recolha direcionada tenta reparar os dados de entrada suportados; as lacunas causadas pelas limitações das fontes permanecem explícitas. As exceções analisadas são registadas, em vez de serem preenchidas com dados inventados.
Veja em direto, sem necessidade de conta
As páginas de mercado funcionam exatamente com estes dados — criptomoedas, ações dos EUA, cadeias de opções, mercados de previsão e o feed de notícias são todos públicos.
Conheça a origem e os limites
Os seus próprios conjuntos de dados
My Data verifica um conjunto de dados carregado antes de o confirmar e registar no seu espaço de trabalho. Reveja os carimbos temporais, a cobertura e os direitos de utilização antes de o usar na investigação.
Saiba mais sobre My DataInvestigação de Forex
Os backtests de Forex utilizam velas de pares de moedas e pressupostos de execução explícitos. A disponibilidade varia consoante o par e o período; o histórico em falta permanece visível. A negociação simulada de Forex é uma funcionalidade independente.
Explore os dados de mercadoAs lacunas também fazem parte das evidências
As auditorias às entradas distinguem os dados recolhidos, o histórico em falta e as lacunas nas fontes analisadas. Uma transferência bem-sucedida, por si só, não prova que uma estratégia tenha entradas completas ou utilizáveis.
Leia o guia de validação