Dados e inteligência de mercado
Dados de mercado para uma fábrica de estratégias de IA.
Dê às estratégias geradas por IA uma base rastreável: preços de mercado, séries suplementares e notícias com marca temporal, com verificações de dados antes do backtest.
Ilustração interativa
Veja as lacunas antes de testar a ideia.
Percorra uma série de preços de amostra para revelar observações em falta e uma marca temporal duplicada. As verificações de dados tornam estes problemas visíveis antes de uma estratégia de IA ser avaliada.
Mantenha os dados em falta visíveis.
Uma linha através de uma lacuna implicaria evidências que não existem. O exemplo mantém as lacunas abertas e contabiliza uma duplicação separadamente; uma linha repetida não é uma observação adicional.
Índice de preços ilustrativo
Ponto de verificação da vela esperada
- Observações únicas
- Barras em falta
- Linhas duplicadas
Conte as observações únicas e compare-as com a sequência temporal prevista.
As barras em falta continuam a ser lacunas até que os dados de origem possam ser verificados.
Uma marca temporal duplicada não corrige uma lacuna anterior.
Nove plataformas, cada uma com as suas regras reais
O motor cobra as taxas reais de maker/taker de cada plataforma, acumula funding sobre o preço de referência (mark price), aplica margem e liquidação para alavancagem, e respeita os calendários de sessão — uma estratégia que só funciona com custo zero nunca sobrevive aqui.
| Mercado | Plataforma | Maker | Taker | Alavancagem máxima | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuros perpétuos | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | vários anos, 6 períodos temporais |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (dinheiro, apenas compra) | vários anos |
| Futuros inversos | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | vários anos |
| Opções cripto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | cadeias completas, incl. contratos expirados |
| Ações dos EUA | universo de 560 símbolos do S&P 500 + ETFs | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | anos de dados 1m/1h/1d no calendário da XNYS |
| Mercados de previsão | Polymarket | $0 | $0 | 1× | apenas prospetivo, mais de 30 mil mercados resolvidos |
As tabelas de taxas são verificadas manualmente com base na documentação oficial das exchanges e aplicadas no momento do backtest. O impacto de mercado opcional de raiz quadrada e a avaliação a preços de mercado por barra (incluindo PnL não realizado) mantêm a contabilidade rigorosa em cada etapa.
Vinte e seis séries para além do preço
As estratégias subscrevem dados complementares tal como uma mesa de negociação faria — o carregador injeta apenas aquilo que a estratégia efetivamente lê, alinhado ponto a ponto com as suas barras.
Notícias, lidas à velocidade da máquina
Um coletor dedicado processa agências de nível 1, fontes governamentais primárias, a imprensa cripto e um feed rápido em tempo real — depois, um modelo de IA avalia cada manchete em indicadores de sentimento por ativo, agrupados em intervalos de cinco minutos. Tudo é datado com a hora em que foi recebido, para que um backtest nunca possa ler as notícias de amanhã.
Agências de nível 1
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance — as mesmas manchetes que um terminal mostra, em minutos, não horas.
Fontes primárias
Registos SEC 8-K assim que são publicados, dados do Tesouro, da Casa Branca, do BLS e do BEA, da Fed, do BCE, do Banco de Inglaterra e do Banco do Japão, ações da CFTC/DOJ/FTC, relatórios de energia da EIA e suspensões de negociação na Nasdaq — a origem da notícia, não a sua reprodução.
Feed rápido em tempo real
Um websocket persistente entrega manchetes de última hora — incluindo anúncios de listagem em exchanges — no plano de dados em segundos após a publicação.
Avaliadas, não apenas armazenadas
Cada artigo recebe pontuações de relevância, direção e surpresa por ativo, em 16 categorias de ativos, além de quaisquer tickers que mencione. O sentimento torna-se um input da estratégia, visualizável em direto e testável historicamente.
O feed em direto completo é público — leia-o sem criar conta →
Conjuntos de dados que ninguém pode comprar
Parte do histórico de mercado simplesmente não está à venda — por isso registamo-lo nós próprios, todos os dias, e o tempo joga a nosso favor.
Histórico de mercados de previsão
Os mercados da Polymarket têm vida curta e desaparecem quando são resolvidos. O nosso recolector captura o ciclo de vida completo de cada mercado — mais de 30 000 mercados resolvidos até agora — transformando-os em instrumentos passíveis de backtesting que nenhum fornecedor oferece.
Superfícies de opções dos EUA
Os feeds de opções gratuitos mostram apenas o presente. Nós capturamos cadeias completas — bid/ask, volatilidade implícita, open interest e greeks para 18 activos subjacentes principais, incluindo SPX, SPY, QQQ e VIX — a cada 30 minutos de cada sessão, construindo um histórico que é, de outro modo, uma licença paga.
Fita de liquidações em direto
A Binance descontinuou os arquivos históricos de liquidações; o nosso stream sempre ativo tem vindo a registar todas as ordens forçadas desde então — um conjunto de dados que só existe se estivéssemos a ouvir.
Honestidade point-in-time
As séries recolhidas em tempo real transportam marcas temporais de ingestão, pelo que os backtests só veem aquilo que era, de facto, conhecível na altura. Sem correções de sobrevivência, sem retrospetiva inserida a posteriori.
Auditado continuamente, não presumido
Um daemon de auditoria autónomo relê continuamente cada série do catálogo, regista lacunas e duplicados, preenche o que a fonte ainda disponibiliza e impede que os backtests corram sobre dados não auditados ou com lacunas. Quando faltam dados no momento do backtest, o motor procura-os na exchange em tempo real — e recusa-se a substituir por um símbolo ou intervalo temporal diferente.
Veja em direto, sem necessidade de conta
As páginas de mercado funcionam exatamente com estes dados — criptomoedas, ações dos EUA, cadeias de opções, mercados de previsão e o feed de notícias são todos públicos.