ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
393 مستندًا
تدرس هذه الأبحاث مشاهدات عالية التردد من أسواق العملات المشفرة الأوروبية لوصف النشاط اليومي المرتبط بالتداول الخوارزمي. وتحلل العوائد وأحجام التداول والأنماط الدورية للتقلبات وارتباطات العوائد بمؤشر العملات المشفرة CRIX. كما تلخص إحصاءات السوق بحسب الوقت…
تعرض هذه الورقة إطاراً للتعلم المعزز بلا نموذج لإعادة توزيع المحفظة بين الأصول المالية. وتشمل مكوناته مجموعة من المقيمين المستقلين، وذاكرة لأوزان المحفظة السابقة، والتعلم الدفعي العشوائي عبر الإنترنت، ودالة مكافأة صريحة. ونُفذ الإطار باستخدام شبكات عصبية…
تشرح هذه الوثيقة صلة الفائدة المفتوحة في مقايضات العملات المشفرة الدائمة بنشاط السوق والسيولة والرافعة المالية المحتملة للمنصات. ولأن العقود القائمة قد تشير إلى الحد الأدنى لمتطلبات الضمان، فإن جمع الفائدة المفتوحة على مستوى المنصة ومقارنتها بإثبات…
تحلل هذه الدراسة التقلب المحقق عالي التردد وانتقاله بين أدوات بيتكوين، وتقارن بين تسعير بيتكوين بالدولار US وتداولها مقابل تيثر. وتخلص إلى أن العقد الدائم الهامشي بتيثر في Binance هو المصدر المهيمن لانتقال التقلبات، إذ ينقل تقلباً كبيراً إلى الأدوات الأخرى…
تقترح هذه الورقة نموذجاً تكرارياً عميقاً يستخدم تدفق أوامر المنصة لنمذجة تحركات الأسعار الاتجاهية عالية التواتر. ويوصف تدفق الأوامر بأنه سلسلة الأوامر الواردة التي تسهم في تكوين الأسعار. ويتمثل السؤال المحوري في ما إذا كان النموذج المدرَّب في نظام سوق واحد…
تبحث هذه الدراسة في احتمال وجود تداول وهمي في أسواق NFT القائمة على Ethereum، حيث يمكن للمتداولين استخدام عناوين متعددة دون التحقق من الهوية. وتحلل مبيعات أكبر 52 مجموعة NFT من حيث الحجم، خلال الفترة من يناير 2018 حتى منتصف نوفمبر 2021. ويرصد الباحثون النشاط…
تعرض هذه الدراسة طريقة لتحديد تسلسلات المراجحة أحادية الاتجاه (OWA) المحتملة في سجلات التداول الفوري من منصات العملات المشفرة المركزية، حيث تفتقر البيانات العامة إلى هويات المتداولين أو عناوين المحافظ. ويستنتج النهج تسلسلات تداول مترابطة من تداولات مجهولة،…
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت عوائد Bitcoin وEthereum وRipple اليومية بالدولار مستقرة مقارنة باليورو والين الياباني ومؤشر S&P 500 ومؤشر MSCI World خلال فترة العينة من 2016 إلى 2020. تزيل أولًا الدورات الأقصر من شهر، ثم تقيّم العلاقات في العوائد اليومية…
تعدّل الورقة سياسة تداول لتنظيم التراجع بإضافة آلية إعادة تشغيل قائمة على البيانات. وتوصف السياسة الأساسية بأنها تحافظ على التراجع الأقصى كنسبة مئوية ضمن حد محدد مسبقًا باحتمال يساوي واحدًا. لكن الاقتراب من هذا الحد قد يجعل السياسة عمليًا شبيهة بأمر وقف…
تعرض هذه الدراسة سير عمل لتطبيق الشبكات العصبية المتكررة على التنبؤ بأسعار العملات المشفرة وتطوير استراتيجيات التداول. وتستند دوافع الطريقة إلى تقلب السوق وقدرة النماذج المتكررة على تمثيل الأنماط في بيانات السلاسل الزمنية. وتشمل العملية الموصوفة جمع البيانات…
تصف الدراسة نهجًا آليًا للاستفادة من التقلبات عبر تداول خيارات الستردل من دون التنبؤ بارتفاع الأسعار أو انخفاضها. وتطبق شبكة مزدوجة عميقة من نوع Q قائمة على المحوّل، وتستخدم الانتباه إلى مدخلات السلاسل الزمنية ومعلومات من دورات متعددة. ويركز تصميم المكافأة…
تبحث هذه الورقة في إمكانية ربط معاملات العملات المشفرة عبر دفاتر سلاسل كتل منفصلة، موسعةً دراسة تتبع النشاط ضمن عملة واحدة. وتركز على خدمات التبادل التي تحول عملة مشفرة إلى أخرى، ما قد ينشئ صلة بين سجلات معاملات مختلفة. ويطور العمل أساليب استدلالية لتحديد…
يصف المستند بناء الاستراتيجيات عبر تصنيف حالات السوق بدلًا من التنبؤ المباشر بالأسعار أو العوائد. وتحدد التسميات الحالات، وتُختار خصائص السوق مثل المتوسطات المتحركة لقدرتها على التمييز بين تلك التسميات. وتتنبأ شبكة عصبية مستقلة بكل تسمية انطلاقًا من الخصائص،…
تبحث الورقة الخصائص الإحصائية لعوائد بيتكوين، وتقارن ديناميكياتها بديناميكيات العملات التقليدية، وتتناول سلوكها عبر المقاييس الزمنية. وتتكون عينتها التجريبية من بيانات معاملات منصة بيتكوين واحدة خلال الفترة المدروسة. ولتقييم الاعتماد بعيد المدى، تطبق تحليل…
تصف الوثيقة نظام تداول للعملات المشفرة يجمع معلومات الاتجاه عبر أطر زمنية متعددة مع شبكات عصبية تتنبأ باتجاه السعر على المدى القريب. ويجمع أسعار السوق ومقاييس سلسلة الكتل ونشاط دفتر الأوامر في مجموعة مشتركة من إشارات ضغط الشراء والبيع، بهدف دعم قرارات…
تعرض الورقة طريقة لنمذجة السلاسل الزمنية المتقلبة باستخدام تحويلات V، التي تربط كُوانتايلات التوزيع الهامشي لسلسلة مستقرة بكُوانتايلات مؤشر متوقع للتقلب. ويسمح التعبير عن هذه التحويلات باستخدام الكوبيولا للنموذج بالجمع بين توزيعات هامشية مرنة وعملية كوبيولا…
تقدم الورقة TenSeg، وهي طريقة لكشف التغيرات الهيكلية بمرور الوقت عبر شبكات معاملات مترابطة متعددة. وتعالج تحديًا في تحليل الاحتيال والتلاعب بالسوق: فقد يمتد النشاط عبر منصات متعددة للعملات المشفرة، مما يصعّب اكتشاف التحول من خلال دراسة شبكة واحدة فقط. وتفكك…
تقدّم هذه الورقة نسبة السعر إلى المنفعة لمقارنة سعر السوق للبيتكوين بمقياس للمنفعة الأساسية مستند إلى سلسلة الكتل. ويشتق المؤلفون هذا المقياس باستخدام النظرية النقدية وبنية محاسبة UTXO للبيتكوين، ثم يقارنونه بالمقاييس البديلة القائمة على السوق والأساسيات.…
تقيّم الورقة طريقتين من التعلم المعزز العميق للتداول: شبكة Q العميقة المزدوجة والتحسين القريب للسياسة. وتقارن أداءهما بمعيار الشراء والاحتفاظ باستخدام بيانات يومية من 2019 إلى 2023. وتشمل الأصول المذكورة ثلاثة أزواج عملات ومؤشر S&P 500 وبيتكوين. تشير النتائج…
تستخدم هذه الدراسة بيانات حسابات وساطة فردية لفحص ما إذا كان الداخلون إلى أسواق العملات الرقمية يسعون إلى التنويع أم يظهرون ميلًا أوسع للمخاطرة. وتقارن سلوك المستثمرين في تداول الأسهم حول أول صفقة لهم بالعملات الرقمية، مع التركيز على كثافة التداول والرافعة.…
تدرس الدراسة الرموز الاحتيالية على يوني سواب V2 باستخدام بيانات المعاملات لوصف نشاط التداول وتحديد حالات الاحتيال المشتبه بها. ويجمع نهج الكشف بين قاعدة استدلالية تربط الرمز بجهات أو رموز احتيالية مرتبطة به وتقنيات التعلم الآلي، بهدف رصد الرموز والمجمعات…
تدرس الوثيقة عوائد مزودي السيولة (LP) في صانعي السوق بالمتوسط الهندسي، بما في ذلك المجمعات ذات الأوزان التي تتغير مع الزمن أو تتغير عشوائيًا. وتشتق صيغًا لعوائد حصص LP وأسعارها الخالية من المراجحة، موسعةً النتائج المنطبقة على المجمعات ثابتة الأوزان. باستخدام…
تبحث هذه الدراسة في استخدام المشفّرات التلقائية الخاضعة للإشراف للتنبؤ المالي وتأثيرها في أداء استراتيجية التداول. تجمع الدراسة بين التمثيلات المتعلّمة والميزات المتمايزة كسريًا وتسميات الحواجز الثلاثية، وتختبر ما إذا كانت إضافة الضوضاء أثناء التدريب تغيّر…
تجمع استراتيجية Bitcoin هذه بين توافق المتوسطات المتحركة الأسية المحلية وتصويت الاتجاه من أربعة أطر زمنية أعلى. وتسمح بصفقات الشراء عندما تكون المتوسطات المحلية صعودية وتتفق ثلاثة أطر أعلى على الأقل، وتطبق المنطق المعكوس للبيع. ويمكن أن تأتي إشارات الدخول من…