ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
430 مستندًا
تذهب الورقة إلى أن استراتيجية التداول يمكنها تحسين نتائجها باستخدام معلوماتها التاريخية عن التداول لتحديد ما إذا كان ينبغي تنفيذ الأوامر الجديدة. وتعرض هذا التكييف على أنه ضروري لتحقيق ميزة إحصائية، وتزعم أنه يمكن إنشاء استراتيجية معدلة تحسن الأرباح والخسائر…
تعرض الوثيقة معيارًا لتقييم وكلاء التداول الخوارزمي ووكلاء النماذج اللغوية في أسواق التنبؤ. وتبني حلقات تاريخية من تحديثات دفتر الأوامر والمعاملات وأحداث دورة حياة العقود والتسويات، ثم تعيد تشغيلها بصورة حتمية لتواجه الاستراتيجيات تسلسلًا ثابتًا من ظروف…
تبحث الوثيقة كيف يمكن لأنظمة المعاملات المشفرة القائمة على الالتزام ثم الكشف أن تترك إشارات تمويل العقود الدائمة عرضة للتلاعب بالحالة عبر معاملات ينشئها المهاجم بنفسه. ويمكن لمهاجم يعرف معاملته الخاصة ويحوز مطالبة تتأثر بالحالة المعدلة أن يستفيد من التلاعب…
تدرس الورقة عقود أسواق التنبؤ التي تعتمد تسويتها على سعر أصل يستطيع المتداولون التأثير فيه عبر نشاطهم في السوق الأساسية. ويتنبأ النموذج بأن هذه العقود قد تنقل الثروة من مزودي السيولة أو المتداولين في سوق التنبؤ إلى المتلاعبين، مع إضعاف اكتشاف الأسعار في…
تكرر هذه الدراسة نهجًا للمراجحة الإحصائية بالتعلم العميق يتداول متبقيات نماذج عوامل تسعير الأصول. وتطبق الطريقة الأصلية على فترة أحدث خارج العينة، باستخدام بيانات الأسهم الأمريكية من 2016 إلى 2024. ويتبع سير العمل المعالجة المسبقة للبيانات ونمذجة العوامل في…
تدرس هذه المذكرة تعظيم المنفعة عندما ينطوي التداول على تكاليف معاملات تناسبية. وهدفها الرئيسي إثبات مبرهنة حدية لاستراتيجيات التداول المثلى في هذا السياق، لمعالجة مسألة مفتوحة حددها المؤلفون. وتتعلق النتيجة بسلوك الاستراتيجيات المثلى وفق نموذج تكاليف…
تدرس هذه الورقة كيف يؤثر شراء متداول كبير أو بيعه المستمر لفترة محدودة في أثر السوق ضمن لعبة الأقلية. ويغير الأمر الكبير بيئة السوق وينشئ فرصاً للمراجحة الإحصائية، ما يدفع المتداولين الآخرين إلى تكييف استراتيجياتهم. ويربط التحليل كفاءة السوق المعلوماتية…
ينمذج هذا المستند وسيطاً يخدم عملاء مطلعين وغير مطلعين بوصفه مسألة تحكم عشوائي ذات أفق لا نهائي. ويشتق استراتيجية تعامل مثلى بصيغة مغلقة، ويستخدم النتيجة لاقتراح خوارزمية يُقصد بها العمل في التداول الفعلي دون معايرة كل معلمة من معلمات النموذج على حدة. ويحدد…
تعرض هذه الدراسة طريقة لتحديد تسلسلات المراجحة أحادية الاتجاه (OWA) المحتملة في سجلات التداول الفوري من منصات العملات المشفرة المركزية، حيث تفتقر البيانات العامة إلى هويات المتداولين أو عناوين المحافظ. ويستنتج النهج تسلسلات تداول مترابطة من تداولات مجهولة،…
توسّع هذه الورقة إطار التنفيذ الأمثل لـ Almgren–Chriss ليأخذ في الحسبان حدود رأس المال المشتركة عند إعادة موازنة عدة أصول. وتقيّد الإنفاق النقدي التراكمي المتوقع في كل فترة تداول، بحيث يظل الجدول الزمني قابلاً للتنفيذ طوال العملية، لا عند نهايتها فقط. ويصوغ…
تحلل هذه الورقة توازنات تقاسم المخاطر عندما يواجه الوكلاء تكاليف محدبة على معدلات تداولهم. وفي نموذج بأفق زمني لا نهائي وديناميات حالة خطية وتقلب خارجي، تتحرك عوائد التوازن حول قيمها من دون احتكاك. ومع التكاليف التربيعية، يتبع الانحراف ديناميات…
تنمذج هذه الورقة التداول الخوارزمي بين وكلاء غير متجانسين لا يستطيعون رصد حالات السوق الكامنة مباشرة. ويقدّر الوكلاء تلك الحالات عبر الترشيح ويتداولون من أجل التنفيذ الأمثل أو المراجحة الإحصائية. وتُحدث أفعالهم تأثيرًا دائمًا ومؤقتًا في الأسعار، ما يجعل…
تعالج الورقة أحد أوجه القصور في اختبارات إعادة تشغيل البيانات التاريخية: فهي لا تحاكي كيفية استجابة السوق لأفعال الاستراتيجية. وتعرض المحاكاة متعددة الوكلاء طريقة لتمثيل التفاعلات بين المتداولين ذوي الاستراتيجيات المختلفة، بما يتيح اختبار وكلاء تداول…
يجمع النهج المقترح بين التنبؤ بأسعار الصرف والمراجحة الإحصائية، مع مراعاة التأخير بين رصد الأسعار وتنفيذ التداولات. وتمثل مرحلته الأولى التنبؤ بأسعار الصرف كانحدار على مستوى الحواف في رسم بياني زماني مكاني ذي زمن متقطع: العملات عقد، وأسعار الصرف ميزات…
يصوغ هذا المستند مسألة تعظيم المنفعة المتوقعة للثروة النهائية لمستثمر يتداول العقود الآجلة في زمن متقطع. ويضع المسألة ضمن إطار سوق براوني، ويعرض مفاهيم عملية للعقود الآجلة، منها الهامش والرافعة والانزلاق السعري. وتُمثّل تغيرات الأسعار كسلسلة عشوائية متقطعة،…
تحلل هذه الدراسة صلة تدفق الأوامر وبنية دفتر أوامر الحد بتكوين الأسعار على مقياس متوسط، وهو أفق زمني يستند إلى جدولة التنفيذ. وتُجمع بيانات كل نبضة في فئات حسب الحجم، ويشمل التحليل أوامر السوق وأوامر الحد إلى جانب مقاييس عمق الدفتر وشكله. وتغطي العينة…
يطوّر المستند نموذجًا للسوق تتبع فيه الأسعار المعروضة منحنى غير خطي مشتقًا من حالة انعدام تفضيل مزود سيولة تمثيلي بين البدائل من حيث المنفعة. وتُمثّل منفعة المزود بتوقع g. ولأن التداولات تغير مخزون المزود، يمكن لكل صفقة أن تؤثر في الأسعار بصورة دائمة، لذا لا…
يعرض المستند المحوّل الزخمي، وهو نموذج يجمع آلية الانتباه وLSTM للتداول اعتمادًا على بيانات السلاسل الزمنية. تربط آلية الانتباه النموذج بخطوات زمنية سابقة، بينما يمكن لرؤوس الانتباه المتعددة تمثيل ديناميكيات السوق التي تعمل على مقاييس زمنية مختلفة. يقارنه…
يوضح هذا المثال في إطار Lean كيف يمكن لنموذج Alpha استخدام مساعد انتهاء الصلاحية لتحديد موعد إغلاق الإشارات التداولية المنشأة. وتستخدم الخوارزمية مجموعة أسهم أمريكية محددة يدويًا تضم SPY من فئة US، وبيانات ساعية، وبناء محفظة بأوزان متساوية، وتنفيذًا فوريًا،…
يصف هذا المصدر نهج شبكة للتداول الفوري تحده أسعار عليا ودنيا يحددها المستخدم. ويقسم النطاق إلى عشرة مستويات متساوية، ويضع خمسة أوامر شراء محددة عند مستويات الشبكة الأدنى عندما لا تكون هناك صفقات مفتوحة. ويُحدد حجم كل أمر بخُمس حقوق ملكية الحساب بعد تحويلها…
تشتري استراتيجيات الانعكاس قصير الأجل الأسهم الخاسرة مؤخرًا وتبيع الأسهم الرابحة، توقعًا لانقلاب العوائد النسبية خلال أفق قصير. وتصف الوثيقة محفظة أسبوعية تستخدم أكبر 100 شركة من حيث القيمة السوقية: تشتري الأسهم العشرة الأضعف أداءً في الأسبوع السابق وتبيع…
يشرح هذا المستند نهجًا لمستشار خبير يحرك أوامر وقف الخسارة مع تحول الصفقة إلى الربح. يحدد المستخدم ما إذا كان الوقف المتحرك مفعّلًا، ومسافة الربح التي يبدأ عندها التحريك، وحجم الخطوة، والرقم السحري. في كل تحديث سعري، يمسح الإجراء الصفقات المفتوحة ويرشحها…
يراقب هذا المؤشر مدى اقتراب أحدث سعر إغلاق من مستوى يحدده المستخدم. ويحدد انحراف قابل للضبط نطاق التنبيه حول ذلك المستوى، الذي تظهر حدوده بخطوط أفقية. عندما يدخل السعر النطاق، يمكن للمؤشر إصدار تنبيه منبثق أو إشعار فوري للهاتف أو كليهما. ويمكن للمتداول إضافة…
تشرح هذه الوثائق كيفية تشغيل Freqtrade واختيار الإعداد والاستراتيجية ومجلد البيانات وقاعدة البيانات المستخدمة في تشغيل الروبوت. وتعرض خيارات سطر الأوامر للتداول الفعلي أو محاكاة التداول، بما فيها إعدادات الرصيد والرسوم في وضع المحاكاة، وتشير إلى ضرورة مزامنة…