مكتبة المعرفة

تقترح الورقة نهجًا كموميًا للمراجحة الإحصائية عالية التردد بين الأسهم. وتجمع بين تقدير رقم الشرط ذي الزمن المتغير والانحدار الخطي الكمومي، كما تطور أساليب مساندة لتقدير أرقام الشرط واختبار التكامل المشترك. يقارن المؤلفون التعقيد المذكور بمعيار كلاسيكي،…

تعرض الوثيقة إطارًا للتعلم المعزز المراعي للمخاطر، يحسّن فيه وكيل مقاييس المخاطر الطيفية الديناميكية المتسقة زمنيًا. ويستخدم الإطار قابلية الاستثارة الشرطية لبناء دوال تسجيل متسقة تمامًا، تعمل كعقوبات أثناء التقدير. وتقدّر الشبكات العصبية العميقة مقاييس…

تحول الدراسة الارتباطات المتبقية بين أسهم S&P 500 إلى مصفوفات تجاور لاستخدام أخذ عينات البوزونات الغاوسية، وهي طريقة كمومية فوتونية لأخذ عينات من الرسوم البيانية الكثيفة. وتقارن نهجي التجميع الكلاسيكيين Spectral وSPONGE بالأسلوبين الكموميين GBS Boost وGBS…

تطور هذه الدراسة أساليب لتحديد نشاط التداول الخوارزمي وقياسه في بيانات تداول Binance التاريخية. وتركز على التحويلات الداخلية غير المباشرة: إذ يستبدل المتداول عملة بأخرى عبر عملة وسيطة ويحصل على سعر أفضل من التحويل المباشر. ويصف المؤلفون هذا النشاط بأنه…

تصوغ الدراسة العقود الآجلة للسلع في بنية هرمية: تشكل الأصول الأساسية مستوى، بينما تشكل العقود الفردية مستوى آخر. وتربط العلاقات الأصول داخل كل مستوى، كما تصل الروابط بين المستويات العقود بأسواقها الأساسية. ويستخدم نموذج تعلم الرسوم البيانية الهرمية هذه…

تدرس الورقة المراجحة الإحصائية القائمة على التكامل المشترك، وتقارن طرقًا لاختيار محافظ أسهم مرشحة باستخدام عوامل متعددة. وتقيّم التجميع بطريقة K-means، ولاسو الرسومي عبر مجموعة الأسهم، ونهجًا هجينًا يجمع بينهما. وتُظهر النتائج المعلنة تفوق التجميع على…

تقدم الدراسة تقنية تداول مثلى لتداول أزواج متعددة المتغيرات على منصة للعملات الرقمية. وتختار مجموعة من العملات الورقية المرتبطة بالعملات الرقمية، وتراقبها معًا بحثًا عن فرص المراجحة. ولمواءمة الإشارات المتنافسة، تستخدم الطريقة تحسينًا محدبًا ثنائي الهدف…

يقدم المستند المزايدة الآنية (RTB) بوصفها طريقة لشراء مرات ظهور إعلانات العرض وبيعها كلًّا على حدة أثناء زيارة المستخدم للموقع. ومن خلال تجميع مخزون الناشرين واتخاذ القرارات على مستوى مرة الظهور، تتيح RTB الشراء الآلي والاستهداف المخصص للمستخدم. يعرض المستند…

تبحث هذه الدراسة ما إذا كان التعلم المعزز قادرًا على تحسين تداول أزواج العملات المشفرة، وهو نهج للمراجحة الإحصائية يتداول فروق الأسعار بين الأصول المترابطة. وينشئ المؤلفون بيئات تداول ويدرّبون وكلاء لاختيار توقيت تداول أزواج العملات المشفرة وكيفيته. كما…

توسع الورقة مفهوم المراجحة الإحصائية بتعريف المكاسب نسبةً إلى حالات سوق محددة، ممثلة بنظام معلومات مثل سيغما-جبر. ويشمل إطارها المراجحة التقليدية بوصفها حالة خاصة، كما يشمل مفهوم المراجحة الإحصائية المنسوب إلى بوندارينكو. ويطرح المؤلفون أيضًا استراتيجيات…

يدرس هذا العمل التحكم الأمثل عندما يتضمن النموذج عوامل كامنة ويختار متخذ القرار توزيعًا على الأفعال بدلًا من اختيار فعل واحد مباشرة. ويطرح إنتروبيا تساليس مكافأةً لاستكشاف فضاء الحالات، في الزمن المتقطع والزمن المستمر. ويشتق المؤلفون توزيعًا أمثل للحالات…

يدرس هذا العمل نماذج العوامل للمقطع العرضي للعوائد اليومية عبر العملات الرقمية والأصول الرقمية الأخرى، باستخدام بيانات السوق من منصات التداول. ويحدد عاملًا رئيسيًا يبدو أن له إسهامًا قويًا في عوائد الأصول الرقمية. كما يصف المستند مواد مساندة لتنزيل البيانات…

يعرض المستند نهجا للتحسين من أجل تحديد فرص مراجحة إحصائية قد تشمل أكثر من أصلين. ويصوغ المهمة على أنها إيجاد محفظة ذات تقلب مرتفع مع إبقاء سعرها ضمن نطاق محدد والالتزام بقيد للرافعة المالية. ويحدد النطاق مسار سعر محدودا، وتوسع الطريقة الإعداد المعتاد ذي…

تطبق هذه الدراسة التعلم المعزز العميق على تداول العملات الأجنبية، وتصوغ اختيار الصفقات كسلسلة من القرارات بدلًا من الاعتماد على التنبؤ المباشر بالأسعار. وتكيّف سياسة المراجحة الإحصائية Sure-Fire إلى ثلاثة إجراءات ممكنة، وتحول سجلات الأسعار المتصلة إلى صور…

تتناول هذه الورقة بناء المحافظ للمراجحة الإحصائية عبر البحث عن محافظ تُظهر عوائدها أو فروقها ارتدادًا قويًا إلى المتوسط. وتوازن عملية التحسين بين معيار لقوة الارتداد إلى المتوسط وتباين المحفظة وقيد ميزانية الاستثمار. ويجعل هذا التصور مسألة التصميم أكثر عملية…

تبحث الوثيقة كيف يمكن لأنظمة المعاملات المشفرة القائمة على الالتزام ثم الكشف أن تترك إشارات تمويل العقود الدائمة عرضة للتلاعب بالحالة عبر معاملات ينشئها المهاجم بنفسه. ويمكن لمهاجم يعرف معاملته الخاصة ويحوز مطالبة تتأثر بالحالة المعدلة أن يستفيد من التلاعب…

تدرس الورقة المحافظ المنشأة داليًا وكيف يتغير سلوكها عند إدراج عملية إضافية ذات تغير محدود. وتستخدم إطار كاراتز وروف لصياغة شروط تتفوق بموجبها استراتيجية تداول على السوق يقينًا على آفاق طويلة بما يكفي، محققة مراجحة قوية نسبةً إلى السوق. يستخدم المؤلفون…

تكرر هذه الدراسة نهجًا للمراجحة الإحصائية بالتعلم العميق يتداول متبقيات نماذج عوامل تسعير الأصول. وتطبق الطريقة الأصلية على فترة أحدث خارج العينة، باستخدام بيانات الأسهم الأمريكية من 2016 إلى 2024. ويتبع سير العمل المعالجة المسبقة للبيانات ونمذجة العوامل في…

تعرض الوثيقة طريقة للتعلم المعزز بلا نموذج للتحسين المتتابع عندما تُقيّم النتائج باستخدام مقاييس مخاطر محدبة ديناميكية. وتستخدم مبدأ البرمجة الديناميكية المتسق زمنياً لتقييم السياسات، ثم تشتق تحديثات تدرج السياسة للعثور على سياسات محسنة. وتقترح نهج الممثل…

تدرس هذه الورقة كيف يؤثر شراء متداول كبير أو بيعه المستمر لفترة محدودة في أثر السوق ضمن لعبة الأقلية. ويغير الأمر الكبير بيئة السوق وينشئ فرصاً للمراجحة الإحصائية، ما يدفع المتداولين الآخرين إلى تكييف استراتيجياتهم. ويربط التحليل كفاءة السوق المعلوماتية…

تعرض هذه الدراسة طريقة لتحديد تسلسلات المراجحة أحادية الاتجاه (OWA) المحتملة في سجلات التداول الفوري من منصات العملات المشفرة المركزية، حيث تفتقر البيانات العامة إلى هويات المتداولين أو عناوين المحافظ. ويستنتج النهج تسلسلات تداول مترابطة من تداولات مجهولة،…

يوسع هذا العمل التعلم الآني مع الذاكرة من إطار الخبراء إلى التحسين المحدب الآني العام. وينمذج الإطار قرارات تعتمد خسائرها على تسلسل من الأفعال السابقة، ملتقطًا القيود الزمنية التي قد يغفلها التحسين الاعتيادي لكل فترة. وتعرض الورقة خوارزميتين تهدفان إلى تحقيق…

تقترح هذه الدراسة إطارًا للمراجحة الإحصائية متعددة الأزواج في الأسهم الأمريكية، يستخدم تجميع الرسوم البيانية لتحديد العلاقات بين الأسهم. وتجمع بين الأساليب الكمية ومصنفات التعلم الآلي ومعيار كيلي، بهدف تحسين اكتشاف الإشارات وإدارة المخاطر والقدرة على تحمل…

تنمذج هذه الورقة التداول الخوارزمي بين وكلاء غير متجانسين لا يستطيعون رصد حالات السوق الكامنة مباشرة. ويقدّر الوكلاء تلك الحالات عبر الترشيح ويتداولون من أجل التنفيذ الأمثل أو المراجحة الإحصائية. وتُحدث أفعالهم تأثيرًا دائمًا ومؤقتًا في الأسعار، ما يجعل…