ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
94 مستندًا
تقدم الدراسة تقنية تداول مثلى لتداول أزواج متعددة المتغيرات على منصة للعملات الرقمية. وتختار مجموعة من العملات الورقية المرتبطة بالعملات الرقمية، وتراقبها معًا بحثًا عن فرص المراجحة. ولمواءمة الإشارات المتنافسة، تستخدم الطريقة تحسينًا محدبًا ثنائي الهدف…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كان التعلم المعزز قادرًا على تحسين تداول أزواج العملات المشفرة، وهو نهج للمراجحة الإحصائية يتداول فروق الأسعار بين الأصول المترابطة. وينشئ المؤلفون بيئات تداول ويدرّبون وكلاء لاختيار توقيت تداول أزواج العملات المشفرة وكيفيته. كما…
يدرس هذا العمل التحكم الأمثل عندما يتضمن النموذج عوامل كامنة ويختار متخذ القرار توزيعًا على الأفعال بدلًا من اختيار فعل واحد مباشرة. ويطرح إنتروبيا تساليس مكافأةً لاستكشاف فضاء الحالات، في الزمن المتقطع والزمن المستمر. ويشتق المؤلفون توزيعًا أمثل للحالات…
تقيّم هذه الدراسة ما إذا كانت قواعد تداول الأزواج الشائعة تظل فعالة في أسواق الأسهم الحديثة في US. وتطبق أساليب قائمة على المسافة وأخرى قائمة على التكامل المشترك على الأسهم خلال الفترة من 1990 إلى 2020، بما يشمل أزمة كوفيد-19. وتسعى الاستراتيجية إلى…
تعرض الورقة تداول الأزواج بوصفه اختيارًا بين ثلاثة مراكز: البقاء دون مركز، أو شراء أصل وبيع الآخر على المكشوف، أو عكس هذين المركزين. ويتبع فرق السعر بين أصلين مترابطين عملية ترتد إلى المتوسط مع تقلب عشوائي، وتترتب عمولة ثابتة على كل تغيير للمركز. والهدف هو…
تقيّم هذه الدراسة طريقة آلية للتداول بالأزواج عبر الأسهم المدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو. وتفحص أزواج الأسهم شديدة الارتباط وتتتبع الفارق بين أسعارها. وتحدد ثلاث عتبات بدء المركز وجني الأرباح وتفعيل وقف الخسارة. وتستخدم الطريقة سلوك بلوغ الفارق للحد…
تصوغ هذه الورقة التداول بالأزواج بوصفه مسألة توقف أمثل. وتتناول ورقتين ماليتين ارتبطتا تاريخيًا، وتُمثّل فرق السعر بينهما كعملية تعود إلى متوسطها. وعندما تنحرف أسعارهما النسبية، تبيع الاستراتيجية الورقة المتفوقة على المكشوف وتشتري الورقة الأضعف أداءً، سعيًا…
توسع هذه الدراسة إطار تنفيذ الأسهم المفردة ليشمل التداول في سهمين، مع احتساب الأثر المتبادل: فتداول أحد السهمين قد يحرك سعر الآخر. وتمثل الاستراتيجية من خلال معدلات تداول السهمين ونسبة فترتي تنفيذهما، ثم تبحث عن الجدول الزمني الذي يقلل التكاليف الناجمة عن…
يقدم المستند نموذجا انحداريا ذاتي التكامل المشترك لسلاسل زمنية تكون مشاهداتها مصفوفات. وعلاقات التكامل المشترك فيه ثنائية الخطية، وتمثل البنية عبر الصفوف والأعمدة معا. وتهدف هذه الصياغة إلى الحفاظ على تنظيم المصفوفة ودعم تفسيرات قد لا يلتقطها التكامل المشترك…
يقيّم MARKET-BENCH قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على تحويل أوصاف الاستراتيجيات وافتراضات السوق باللغة الطبيعية إلى أدوات قابلة للتنفيذ للاختبار التاريخي. وتشمل مهامه التداول المجدول في مايكروسوفت، وتداول الأزواج في كوكاكولا وبيبسي، والتحوط من دلتا في…
تعرض هذه الورقة خوارزمية عامة لتداول الأزواج مؤطرة بوصفها مسألة تحكم بالتغذية الراجعة. وتتيح للمتداول اختيار فئة واسعة من دوال الفروق، وتعدل مستويات الاستثمار ديناميكيًا مع تغير ذلك الفرق. وبدلًا من الاعتماد على افتراضات مقيدة بشأن عمليات أسعار الأسهم وأشكال…
تستخدم هذه الدراسة مسارات عشوائية لمحاكاة دفتري أوامر محددة السعر مترابطين، وتبحث في كيفية نشوء الارتباط بينهما. ويمثل النموذج وصول الأوامر وإلغاءها وانتشارها، بينما يربط متداول أزواج بين الدفترين بالتداول على أساس الارتداد إلى المتوسط. ويحافظ النموذج على…
يصف المستند نهجاً للارتداد إلى المتوسط يبدأ باستراتيجيات تداول منحنى العائد ويوسع الفكرة إلى استراتيجية متعددة الأزواج تشمل أزواج العملات الرئيسية. ولتحسين إشارات التداول، تدمج الاستراتيجية توقعات التعلم الآلي لمتغيرات الاقتصاد الكلي ذات الصلة. وتُستخدم…
تقترح هذه الدراسة إطارًا للمراجحة الإحصائية متعددة الأزواج في الأسهم الأمريكية، يستخدم تجميع الرسوم البيانية لتحديد العلاقات بين الأسهم. وتجمع بين الأساليب الكمية ومصنفات التعلم الآلي ومعيار كيلي، بهدف تحسين اكتشاف الإشارات وإدارة المخاطر والقدرة على تحمل…
تصوغ هذه الدراسة تداول الأزواج بوصفه مسألة تحسين محفظة لسعري سهمين متكاملين مشتركًا، ممثلين بلوغاريتمَي سعريهما. ويحدد نموذج التحكم العشوائي المفرد معًا توقيت التداول وعدد الأسهم المراد تعديلها، مع احتساب تكاليف المعاملات النسبية. وتُوصّف دالة القيمة بأنها…
تدرس هذه الورقة استراتيجية بيرترام المثلى لزوج من الأصول المتكاملة مشتركًا، يتبع فرق أسعارهما عملية أورنشتاين-أولنبيك. ويتمثل الهدف الأساسي في تعظيم الربح المتوقع لكل وحدة زمن. ويعمم المؤلفون الإطار بفرض قيد على تقلب الربح لكل وحدة زمن، بما يمثل حدًا على…
تقترح الدراسة مقياس مسافة لاختيار أزواج الأسهم يأخذ في الحسبان علاقات السبق والتأخر بين السهمين. وتنطلق من ملاحظة أن الأوراق المالية المترابطة قد لا تتحرك في الوقت نفسه، إذ قد يميل أحدها إلى الاستجابة قبل الآخر. ولم تأخذ مقاييس اختيار الأزواج السابقة هذه…
تصف الوثيقة استراتيجية تداول الأزواج باستخدام 22 من صناديق المؤشرات المتداولة الدولية للدول. توحّد سلاسل العائد الإجمالي بما يشمل توزيعات الأرباح، وتختار الأزواج الخمسة ذات أصغر مسافة سعرية تراكمية خلال فترة تكوين مدتها 120 يومًا، ثم تتداولها لمدة 20 يومًا.…
يصف المستند استراتيجية فروق للعقود الآجلة تستند إلى فرق السعر بين نفط WTI ونفط برنت. ويوضح اختلاف النفطين في التركيب وخصائص الإنتاج والنقل، مع احتمال أن تؤدي الصدمات المؤقتة إلى ابتعاد فارق السعر عن توازنه الأطول أمدًا. ويتعامل النهج المقترح مع هذه…
يشرح المستند استراتيجية قيمة نسبية تجمع الأسهم ذات المسارات السعرية التاريخية المتشابهة في أزواج. توحّد الاستراتيجية سلاسل العائد الإجمالي، وتختار التطابقات القريبة باستخدام مجموع مربعات فروق الأسعار، ثم تتداول الأزواج المختارة في فترة لاحقة. عندما يتحرك…
تستخدم استراتيجية الفروق هذه نطاقات بولينجر لفتح المراكز وإغلاقها. وبعد إنشاء شموع الفروق وانتظار تهيئة مدير المصفوفة، تحسب المتوسط المتحرك والنطاقين العلوي والسفلي على نافذة قابلة للضبط. عندما لا يكون هناك مركز، تفتح مركز بيع إذا بلغ الإغلاق النطاق العلوي،…
تبحث الوثيقة في معنى المعامل ضمن علاقة التكامل المشترك للأسعار اللوغاريتمية في تداول الأزواج. وتقارن بين تفسير المعامل كنسبة للأسهم وتفسيره كنسبة للقيم السوقية، وتوضح كيف يؤدي التفسيران إلى اختلاف تحديد حجم المركز وحساب العوائد. تقول إحدى الإجابات إن ضرب سعر…