ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
2,187 مستندًا
تدرس الوثيقة استراتيجيات تداول شبه ثابتة تجمع بين التداول الديناميكي في أصل سائل ومراكز ثابتة للاحتفاظ والشراء في خيارات على ذلك الأصل. وتركز على الخصائص الرياضية لمجموعة النتائج التي يمكن أن تحققها هذه الاستراتيجيات عند إتاحة جميع الخيارات الأوروبية ذات…
يشرح المستند اتباع الاتجاه من خلال الفرق بين التباين المحقق طويل الأجل وقصير الأجل. ويذكر أن هذه العلاقة تنطبق على تعريفات متعددة لاستراتيجيات الاتجاه، وتساعد في تفسير التحدب الإيجابي لأداء استراتيجيات متابعة الاتجاه (CTA) مجتمعةً CTA. ويرى المؤلفون أن هذا…
تحسب الدراسة التقلب المحقق لمؤشر نيكي 225 وتفحص ما إذا كانت العوائد المعيارية بالتقلب تشبه التوزيع الطبيعي. ولمعالجة آثار فترات توقف التداول ليلًا، تقدّر التقلب على نحو منفصل لجلستي بورصة طوكيو الصباحية وبعد الظهر. كما تذكر أن ضوضاء البنية المجهرية للسوق…
يجمع النهج المقترح بين التنبؤ بأسعار الصرف والمراجحة الإحصائية، مع مراعاة التأخير بين رصد الأسعار وتنفيذ التداولات. وتمثل مرحلته الأولى التنبؤ بأسعار الصرف كانحدار على مستوى الحواف في رسم بياني زماني مكاني ذي زمن متقطع: العملات عقد، وأسعار الصرف ميزات…
تستخدم هذه الدراسة بيانات حسابات وساطة فردية لفحص ما إذا كان الداخلون إلى أسواق العملات الرقمية يسعون إلى التنويع أم يظهرون ميلًا أوسع للمخاطرة. وتقارن سلوك المستثمرين في تداول الأسهم حول أول صفقة لهم بالعملات الرقمية، مع التركيز على كثافة التداول والرافعة.…
يصوغ هذا المستند مسألة تعظيم المنفعة المتوقعة للثروة النهائية لمستثمر يتداول العقود الآجلة في زمن متقطع. ويضع المسألة ضمن إطار سوق براوني، ويعرض مفاهيم عملية للعقود الآجلة، منها الهامش والرافعة والانزلاق السعري. وتُمثّل تغيرات الأسعار كسلسلة عشوائية متقطعة،…
يفحص هذا التحديث ما إذا كان الجفاف الشديد في الغرب الأوسط US قد يعجّل بأزمة أسعار الغذاء. ويستند إلى تحليل كمي سابق لأسعار الغذاء يعزو ديناميكيات الأسعار إلى تحويل الذرة إلى إيثانول والمضاربة المالية المتبعة للاتجاهات، لا إلى العرض والطلب وحدهما. ويذكر…
يربط هذا الإطار هدف الاستثمار لصندوق محدد التاريخ بمدخلات تصميم نظام التقاعد، مثل معدلات المساهمات وسنوات العمل وسن التقاعد وأهداف معدل الإحلال. وبدلًا من الاكتفاء بفرض حدود على تخصيص الأصول بحسب العمر، يحدد الراعي قيدًا متناقصًا لمخاطر الذيل المشروطة على…
يجمع كلستر إل أو بي أحداث السوق الفردية من بيانات دفتر الأوامر على مستوى كل أمر باستخدام ست ميزات تعتمد على الزمن وخوارزمية التجميع كيه مينز بلس بلس. وتُفسّر المجموعات الناتجة على أنها مشاركون اتجاهيون وانتهازيون وصانعو سوق، ما يتيح دراسة سلوكيات مختلفة داخل…
تعرض هذه الدراسة إطارًا للتعلم العميق المنهجي في تداول الخيارات، يستند إلى البيانات التاريخية ويدمج حساسيات مخاطر المحفظة مباشرةً في التدريب. ويجمع هدفه بين خسارة تركز على الأداء وعقوبة قابلة للاشتقاق للتعرض لعوامل مخاطر مختارة. ويشجع ذلك المحفظة المتعلّمة…
يقدم هذا المستند نموذج إيدجوورث بلس بلس لتسعير الخيارات التي تقل آجال استحقاقها عن أسبوع. وينبع الدافع من أن التقلب الضمني للخيار عندما يساوي سعر التنفيذ تقريبًا سعر الأصل الحالي يمكن أن يتذبذب بشدة عبر هذه الآجال القصيرة، ما يصعّب التسعير المشترك بالأساليب…
تحلل هذه الدراسة صلة تدفق الأوامر وبنية دفتر أوامر الحد بتكوين الأسعار على مقياس متوسط، وهو أفق زمني يستند إلى جدولة التنفيذ. وتُجمع بيانات كل نبضة في فئات حسب الحجم، ويشمل التحليل أوامر السوق وأوامر الحد إلى جانب مقاييس عمق الدفتر وشكله. وتغطي العينة…
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كان تدفق الأوامر في سوق الصرف الأجنبي الفوري يتمتع بذاكرة طويلة، أي إن الاعتماد في سلوكه يستمر على مدى فترات ممتدة. وتحلل ثلاثة أزواج عملات عالية السيولة على منصة إلكترونية نشطة جدًا، مستخدمةً بيانات تتيح تقديرات مستقرة ضمن أيام…
تتساءل الورقة عما إذا كان الجمع بين إشارات الاتجاه عبر آفاق متعددة يحسن التنويع دائمًا. وتختار أوزان الآفاق ديناميكيًا لكل أصل باستخدام التحسين البايزي، ثم تطبق نماذج رسومية بايزية متناثرة مع ضبط معدل دوران المحفظة لتوزيع الأصول. ويختلف هذا عن الترجيح…
تدرس الدراسة الرموز الاحتيالية على يوني سواب V2 باستخدام بيانات المعاملات لوصف نشاط التداول وتحديد حالات الاحتيال المشتبه بها. ويجمع نهج الكشف بين قاعدة استدلالية تربط الرمز بجهات أو رموز احتيالية مرتبطة به وتقنيات التعلم الآلي، بهدف رصد الرموز والمجمعات…
تدرس الوثيقة عوائد مزودي السيولة (LP) في صانعي السوق بالمتوسط الهندسي، بما في ذلك المجمعات ذات الأوزان التي تتغير مع الزمن أو تتغير عشوائيًا. وتشتق صيغًا لعوائد حصص LP وأسعارها الخالية من المراجحة، موسعةً النتائج المنطبقة على المجمعات ثابتة الأوزان. باستخدام…
يطوّر المستند نموذجًا للسوق تتبع فيه الأسعار المعروضة منحنى غير خطي مشتقًا من حالة انعدام تفضيل مزود سيولة تمثيلي بين البدائل من حيث المنفعة. وتُمثّل منفعة المزود بتوقع g. ولأن التداولات تغير مخزون المزود، يمكن لكل صفقة أن تؤثر في الأسعار بصورة دائمة، لذا لا…
يوسّع نموذج الانتظام العشوائي الكسري إطار بلاك–شولز لتمثيل سلوك الأسعار متعدد الكسور. ويستخدم عملية متعددة الكسور يتغير انتظامها مع الزمن، ويُعبّر عنه بأس هيرست عشوائي تحركه عملية أورنشتاين–أولنبيك كسرية. وتدرس الورقة خصائص العملية المحركة وتسأل عما إذا كان…
تبحث هذه الدراسة في استخدام المشفّرات التلقائية الخاضعة للإشراف للتنبؤ المالي وتأثيرها في أداء استراتيجية التداول. تجمع الدراسة بين التمثيلات المتعلّمة والميزات المتمايزة كسريًا وتسميات الحواجز الثلاثية، وتختبر ما إذا كانت إضافة الضوضاء أثناء التدريب تغيّر…
يعرض المستند المحوّل الزخمي، وهو نموذج يجمع آلية الانتباه وLSTM للتداول اعتمادًا على بيانات السلاسل الزمنية. تربط آلية الانتباه النموذج بخطوات زمنية سابقة، بينما يمكن لرؤوس الانتباه المتعددة تمثيل ديناميكيات السوق التي تعمل على مقاييس زمنية مختلفة. يقارنه…
تجمع استراتيجية Bitcoin هذه بين توافق المتوسطات المتحركة الأسية المحلية وتصويت الاتجاه من أربعة أطر زمنية أعلى. وتسمح بصفقات الشراء عندما تكون المتوسطات المحلية صعودية وتتفق ثلاثة أطر أعلى على الأقل، وتطبق المنطق المعكوس للبيع. ويمكن أن تأتي إشارات الدخول من…
تجمع هذه الاستراتيجية بين Connors RSI وRSI سريع واتجاه الشموع للبحث عن دخول عكس الاتجاه عندما تبدو الأسعار في ذروة شراء أو بيع. ويحسب Connors RSI متوسط RSI للسعر، وRSI مطبقًا على طول سلسلة التغيرات، ومقياسًا يستند إلى ترتيب العوائد الأخيرة. ويهدف RSI السريع…
يوضح هذا المثال في إطار Lean كيف يمكن لنموذج Alpha استخدام مساعد انتهاء الصلاحية لتحديد موعد إغلاق الإشارات التداولية المنشأة. وتستخدم الخوارزمية مجموعة أسهم أمريكية محددة يدويًا تضم SPY من فئة US، وبيانات ساعية، وبناء محفظة بأوزان متساوية، وتنفيذًا فوريًا،…
تبني هذه الاستراتيجية اليومية لـNifty نطاق الافتتاح من الشموع 10 الأولى كل يوم، مع إمكانية تعديل عدد الشموع. وبعد اكتمال النطاق، تدخل شراءً عندما يتجاوز الإغلاق أعلى النطاق، أو بيعًا عندما ينخفض دون أدناه. وتناوب قاعدة الاتجاه اليومية الصفقات: بعد صفقة شراء…