Quant Q&A
Das Dokument untersucht, wie sich eine Mark-to-Market-Differenz zwischen zwei Systemen erklären lässt, die dieselbe AUD/JPY-Option mit einem Black-Scholes-ähnlichen Modell bewerten. Die Systeme melden unterschiedliche implizite Volatilitäten, Forward-Sätze,…
DevisenhandelOptionenBewertung von DerivatenVolatilität