Wissensbibliothek

Dieses Notebook erläutert, wie Futures-Kontraktspezifikationen die Abrechnung im Backtest beeinflussen. Es zeigt, wie der Kontraktmultiplikator Preisbewegungen in Dollar-P&L umrechnet, wie sich der Nominalwert für die Positionsbemessung aus Preis mal…

Dieses Notebook definiert zukunftsgerichtete Preisrenditelabels für ein festes Panel von Krypto-Perpetual-Kontrakten und erläutert, wie die Labelkonstruktion jedes spätere Modell und jeden Backtest beeinflusst. Es verschiebt Zeitstempel des Balkenbeginns auf…

Dieses Notebook veranschaulicht, wie ein Auftrag mit festem Dollarbetrag bei verschiedenen Aktien sehr unterschiedliche Kosten verursachen kann, da seine Größe im Verhältnis zum verfügbaren Handelsvolumen entscheidend ist. Es wendet ein Markteinflussmodell…

Diese Fallstudie bewertet tägliche Momentum- und Carry-Signale in einem kleinen, korrelierten Universum von G10-Spot-Währungspaaren. Der Ablauf reicht von Machbarkeitsprüfungen und zukunftsgerichteten Renditelabels über konstruierte und modellbasierte…

Dieses Dokument beschreibt den Aufbau einer querschnittlichen Merkmalsmatrix für S&P-500-Aktien aus bereinigten Aktienkursverläufen und zusammengefassten optionsimpliziten Volatilitätsflächen. Es ordnet Merkmale nach Rolle, Eingabe, Rückblickszeitraum und…

Dieses Notebook erläutert, wie ein temporales Faltungsnetzwerk (TCN) Renditen aus geordneten Finanzdaten prognostizieren kann. Kausale Faltungen stellen sicher, dass eine Ausgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von aktuellen und früheren Eingaben abhängt.…

Dieses Notebook erläutert, wie sich künftige Spotrenditen über eine, fünf und 21 Sitzungen für ein festes Universum von FX-Paaren berechnen lassen. Zunächst ordnet es Vier-Stunden-Balken mithilfe eines New Yorker Tageswechselkalenders Handelssitzungen zu und…

Dieses Notebook vergleicht Kommissions- und Slippage-Modelle für Aktien und Futures und untersucht anschließend, wie Kommissionsannahmen eine festgelegte ETF-Momentumstrategie beeinflussen. Es erläutert, wie prozentuale, je Aktie berechnete, Mindest-,…

Dieses Notebook erklärt TSMixer, ein neuronales Zeitreihenmodell, das zwei Operationen abwechselt: eine gemeinsame lineare Abbildung über zurückliegende Tage für jedes Merkmal und ein gemeinsames Merkmals-MLP, das unabhängig auf jeden Tag angewendet wird.…

Dieses Notebook vergleicht tägliches, wöchentliches, zweiwöchentliches und monatliches Rebalancing für ein Momentum-Portfolio mit den höchsten Rangwerten, das aus einem festen ETF-Universum zusammengestellt wird. Es misst den Portfolioumschlag und die…

Dieses Setup-Dokument definiert eine wöchentliche Forschungs-Pipeline für 500-Aktien, die Optionsmarkt-Features mit preisbasierten Signalen kombiniert. Es legt das zulässige Universum, Entscheidungs- und Ausführungszeitpunkte sowie unterschiedliche…

Dieses Dokument stellt ein didaktisches selektives Zustandsraummodell im Mamba-Stil vor, das ETF-Renditen anhand von Sequenzen aus Momentum-Features prognostiziert. Anders als Attention und dichte zeitliche Mischung führt ein Zustandsraummodell einen Zustand…

Dieses Notebook untersucht, wie sich der Markteinfluss bei Aktien mit unterschiedlicher Liquidität auf die Backtest-Ergebnisse einer Momentum-Strategie auswirkt. Es hält Ordergröße und Strategie konstant, schätzt Liquidität und Volatilität anhand eines…

Dieses Notebook vergleicht zwei Transformer-Architekturen zur Prognose von 21-Tagesrenditen von ETF anhand von acht Momentum-Features aus zurückliegenden Zeiträumen. PatchTST gruppiert aufeinanderfolgende Tage zu Patches, wodurch die Zahl der…

Dieses Notebook prüft, ob Spot-FX-Daten im Vierstundentakt eine tägliche querschnittliche Strategie unterstützen können, die Währungspaare anhand von Momentum und Carry einordnet, die stärksten kauft und die schwächsten verkauft. Es passt kein Modell an und…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-Strategie über 20 FX-Paare. Sie legt einen Entscheidungszeitpunkt zum New Yorker Börsenschluss, Ausführung am nächsten Balken, gleich gewichtete Positionsgrößen und Rangfolgesignale auf Basis von…

Dieses Notebook erklärt ein didaktisches, auf Mamba basierendes selektives Zustandsraummodell und evaluiert es für die Prognose von ETF-Renditen. Anders als ein Zustandsraummodell mit festen Parametern leitet es den Eingabe-Zustands-Term, den…

Dieses Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit expandierendem Fenster dazu, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, wenn Beta, IdioVol, LME und Varianz berücksichtigt werden.…

Diese Datensatznotiz beschreibt eine diversifizierte Sammlung börsengehandelter Fonds, die in einer Momentum-Strategie und einer Reihe weiterer Finanzforschungsbeispiele verwendet wird. Sie enthält tägliche Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse…

Dieses Notebook passt Ridge-, Lasso- und Elastic-Net-Modelle an eine breite Auswahl etablierter Merkmale von US-Aktien an, darunter Kennzahlen zu Value, Profitabilität, Investitionen, Momentum, Größe, Risiko und Liquidität. Mit Walk-Forward-Folds werden rohe…

Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…

Dieses Dokument erläutert, wie TSMixer die jüngste Merkmalsgeschichte einer Aktie als Matrix aus Handelssitzungen und Merkmalen verarbeitet. Seine Blöcke mischen Informationen entlang der Merkmalsspalten über die Zeit und anschließend zwischen Merkmalen…

Dieses Notebook vergleicht zwei Simulationen derselben monatlichen ETF-Momentumstrategie. Beide verwenden identische Zielgewichte, Anlageuniversen, Zeiträume und Gesamttransaktionskosten. Die eine berechnet Renditen aus verzögerten Gewichten und…

Diese Pipeline erstellt Finanzmerkmale für einen ETF-Bereitstellungsablauf aus OHLCV-Kursen und einer Zinskurve. Sie leitet Renditen und risikobereinigte Renditen über mehrere Lookback-Zeiträume, Momentum-Beschleunigung und Volatilitätsverhältnisse ab und…