Wissensbibliothek

Dieses Notebook wendet TabM, einen Ansatz mit neuronalen Netzen für Tabellendaten, auf Prognosezeilen für Wechselkurspaare an, ohne die Daten als Sequenz zu behandeln. Es verwendet eine gemeinsame Runner-Infrastruktur, um die Vorverarbeitung innerhalb jedes…

Dieses Notebook erstellt ein tägliches Merkmals-Panel für eine Long-Short-Rangstrategie über zwanzig FX-Paare. Es fasst vierstündige Kassakursbalken zu Sitzungen zusammen, die mit dem Rollover um 5 PM in New York enden, und erstellt daraus nachlaufende…

Dieses Notebook erläutert, wie Double Machine Learning (DML) schätzt, ob FX-Momentum zukünftige Renditen beeinflusst, nachdem konfigurierte Störfaktoren berücksichtigt wurden. Es unterscheidet diese Interventionsfrage von einer Prognose: Prädiktive Modelle…

Dieses Notebook untersucht, wie sich die Positionsgröße auf FX-Backtests auswirkt, nachdem das Modell bereits die zu handelnden Währungspaare ausgewählt hat. Es übernimmt Prognosen, Signalzuordnung, Kosten und Ausführungseinstellungen der besten Baseline und…

Dieses Dokument beschreibt einen gemeinsamen Workflow zum Training temporaler Faltungsnetze mit täglichen Daten zu FX-Paaren. Ein Modell verarbeitet eine Sequenz fester Länge; fehlt ein erwarteter Tag, ist jedes Zeitfenster, das diese Lücke überbrückt, nicht…

Dieses Notebook beschreibt einen TabM-Workflow für Modelle zu Währungspaaren. TabM wendet ein kleines neuronales Netz auf jede Entscheidungszeile an, statt die Beobachtungen als Sequenz zu behandeln. Das Notebook übernimmt Architektur und…

Dieses Notebook prüft, ob Gradient-Boosted Trees die Querschnittsrangfolge von Währungspaaren gegenüber einem regularisierten linearen Modell verbessern. Das FX-Universum umfasst Paare mit gemeinsamen Währungen, daher sind die Beobachtungen abhängig: Eine…

Dieses Notebook prüft, ob vierstündige Spot-FX-Daten eine tägliche Querschnittsstrategie unterstützen können, die Währungspaare nach Momentum und Carry ordnet. Es testet, ob für die deklarierten Instrumente zu jedem Entscheidungszeitpunkt Kurse vorliegen, ob…

Dieses Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse des Effekts einer FX-Momentum-Behandlung nach Anpassung um festgelegte Störvariablen. Flexible Hilfsmodelle schätzen anhand dieser Störvariablen Ergebnis und Behandlung; Cross-Fitting nutzt…

Dieses Notebook konfiguriert einen NLinear-Prognoselauf für FX-Paare. Das Modell verwendet ein festes, lückenlos aufeinanderfolgendes Rückblickfenster und zieht den zuletzt beobachteten Wert ab, sodass es auf Veränderungen in diesem Fenster ausgerichtet…

Dieses Notebook prüft die vollständige Menge kanonischer Validierungsvorhersagen für eine Studie zu FX-Paaren. Es kontrolliert Modellidentität, Verfügbarkeit der Artefakte, Vollständigkeit, Abdeckung der konfigurierten Labels und Übereinstimmung der…

Dieses Notebook prüft die registrierten Validierungsvorhersagen einer Studie zu FX-Paaren. Es kontrolliert, ob der Katalog die konfigurierte Modellpopulation, vollständige Vorhersagesätze, verfügbare Artefakte und aktuelle Modellidentitäten umfasst.…

Dieses Notebook vergleicht die Korrektheit und Laufzeit von VectorBT Pro und VectorBT OSS mit ML4T anhand unterstützter Fallstudienstrategien. Es behandelt die Portfolioallokation mit ETF, den Devisenhandel mit USD-Notierung und ein Aktienpanel aus US für…

Dieses Notebook beschreibt einen gemeinsamen Ablauf zum Anpassen temporaler Faltungsnetzwerke an tägliche FX-Paardaten. Statt jedes Datum als isolierte Merkmalszeile zu behandeln, verwendet das Modell einen festen Rückblick auf aufeinanderfolgende…

Diese Fallstudie bewertet tägliche Momentum- und Carry-Signale in einem kleinen, korrelierten Universum von G10-Spot-Währungspaaren. Der Ablauf reicht von Machbarkeitsprüfungen und zukunftsgerichteten Renditelabels über konstruierte und modellbasierte…

Das Dokument erläutert die Erstellung von Merkmalen für Währungspaare anhand dreier geschätzter Zeitreihenmodelle: eines Zustandsraumfilters zur Schätzung eines langsam veränderlichen Preisniveaus, eines zweizuständigen Hidden-Markov-Modells für…

Dieses Notebook untersucht eine ausgewählte Devisenstrategie und die Herkunftskette ihrer Holdout-Artefakte anhand registrierter Forschungsartefakte. Es reproduziert die Auswahl aus einer eingefrorenen Validierungskandidatenmenge, indem es zulässige…

Dieses Notebook erläutert, wie sich künftige Spotrenditen über eine, fünf und 21 Sitzungen für ein festes Universum von FX-Paaren berechnen lassen. Zunächst ordnet es Vier-Stunden-Balken mithilfe eines New Yorker Tageswechselkalenders Handelssitzungen zu und…

Dieses Notebook führt die bereits ausgewählte Spezifikation einer FX-Strategie anhand registrierter Holdout-Prognosen aus. Es übernimmt Signal, Allokation, Risikokontrollen, Rebalancing-Regel, Kosten und Kontoeinstellungen der Strategie; Prognosemenge und…

Dieses Notebook stellt ein aktuelles Audit vor, das VectorBT Pro und VectorBT OSS anhand unterstützter Strategieaufgaben mit realen Daten mit ML4T vergleicht. Beide VectorBT-Editionen werden für ETF-Allokation, USD-notierte Devisenallokation und ein…

Dieses Audit vergleicht Backtrader und Zipline mit ML4T anhand realer Strategiefälle. Dabei werden nur Kombinationen aus Assets und Kontrakten berücksichtigt, die beide Engines und das eingefrorene Datenpaket nativ abbilden können. Untersucht werden die…

Dieses Notebook prüft, ob Spot-FX-Daten im Vierstundentakt eine tägliche querschnittliche Strategie unterstützen können, die Währungspaare anhand von Momentum und Carry einordnet, die stärksten kauft und die schwächsten verkauft. Es passt kein Modell an und…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-Strategie über 20 FX-Paare. Sie legt einen Entscheidungszeitpunkt zum New Yorker Börsenschluss, Ausführung am nächsten Balken, gleich gewichtete Positionsgrößen und Rangfolgesignale auf Basis von…

Diese Fallstudie vergleicht festgelegte fixe und nachlaufende Stop-Regeln für FX-Positionen. Zunächst wird je Label eine übergeordnete Strategie aus einer abgeschlossenen Validierungskohorte ausgewählt; anschließend wird nur die Positionsrisikoregel…