Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
13 Dokumente
Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Limit-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Markttiefe an der besten Geld- und Briefseite zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob ein Ungleichgewicht im Orderflow mit nachfolgenden Renditen in…
Dieses Notebook stellt ein von GT-GAN inspiriertes generatives Modell für Finanzzeitreihen vor, die in unregelmäßigen Abständen erfasst werden, etwa Tick-, Volumen- oder Dollar-Balken. Encoder, Generator, Diskriminator und Decoder verwenden kontinuierliche…
Dieses Notebook prüft die Lee-Ready-Klassifizierung von Trades anhand von Aggressor-Seiten-Labels in Nasdaq-Order-by-Order-Daten. Es rekonstruiert das Limit-Orderbuch aus Hinzufüge-, Änderungs-, Stornierungs-, Ausführungs- und Rücksetzmeldungen und richtet…
Dieses Dokument stellt eine ereignisgesteuerte Methode vor, um eine begrenzte Zahl von Intraday-Positionen zu halten. Vorhersagen werden anhand des jeweils neuesten verfügbaren Scores den Kursbars zugeordnet, optional begrenzt durch eine Aktualitätsgrenze.…
Dieses Dokument vergleicht vier Aktienmarktdatenquellen für die Untersuchung von Trades, Quotes und Limit-Orderbüchern: AlgoSeek TAQ, Databento Market-by-Order, NASDAQ ITCH und IEX HIST. Es erläutert Granularität, Abdeckung, Kosten oder Zugangsbedingungen,…
Dieses Kapitel stellt Marktdaten als Ergebnis von Handelsregeln, Liquidität und dem Verhalten der Marktteilnehmer dar. Es gibt einen Überblick von Quotes auf der obersten Orderbuchebene bis hin zu Order-Level-Feeds und beschreibt anschließend, wie…
Dieses Notebook erstellt Kennzahlen zur Markt-Mikrostruktur aus NASDAQ ITCH-Handelsdaten, fasst Trades zu Intraday-Bars zusammen und unterscheidet Liquiditäts-Proxys von Orderflow-Signalen und dem Zustand des Orderbuchs. Vor der Aggregation werden einzelne…
Dieses Notebook vergleicht Prognosemodelle, die NASDAQ-100-Aktien nach ihrer Rendite in den nächsten 15 Minuten ordnen, anhand von Intraday-Mikrostrukturinformationen wie Spreads, Ungleichgewichten in der Markttiefe, vorzeichenbehaftetem Volumen und…
Dieses Notebook beschreibt eine von GT-GAN inspirierte Architektur zur Erzeugung von Zeitreihen mit tatsächlich unregelmäßigen Zeitstempeln, etwa Tick-, Volumen- oder Dollar-Bars. Ein GRU-ODE-Encoder bildet Beobachtungen auf latente Zustände ab, während…
Dieses Dokument beschreibt Hilfsprogramme zum Laden geparster NASDAQ-ITCH-Nachrichten und zum Wiederaufbau eines Limit-Orderbuchs aus Auftragserteilungen, Löschungen, Stornierungen, Ausführungen und Ersetzungen. Es verfolgt die verbleibenden Aktien je…
Dieses Notebook zeigt, wie sich NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten mit Einzelauftragsdaten aus dem Binärformat in strukturierte Datensätze dekodieren lassen. Es erläutert den Nachrichtenaufbau und die layoutspezifischen Felder, zeigt das Entpacken der Felder…
Dieses Notebook beschreibt das Training eines Long-Short-Term-Memory-Netzes mit einminütigen NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen, um Renditen über mehrere Horizonte vorherzusagen. Das Modell verarbeitet eine zurückliegende Sequenz Schritt für Schritt und…
Diese Analyse rekonstruiert einzelne NASDAQ-Limit-Orders aus ITCH-Nachrichten zu Hinzufügungen, Löschungen, Teilstornierungen, Ersetzungen und Ausführungen. Sie misst, ob Orders storniert oder ausgeführt werden und wie lange es bis zu diesen Ereignissen…