Wissensbibliothek

Dieses Notebook veranschaulicht anhand konstruierter Beispiele Ausstiege auf Positionsebene und Kontrollen auf Portfolioebene. Zu den statischen Regeln gehören Stop-Losses, Gewinnziele und zeitbasierte Ausstiege; dynamische Regeln umfassen Trailing-Stops,…

Dieses Notebook prüft, ob eine Standard-Portfolioallokation eine NASDAQ-100-Handelsstrategie verbessern kann, die bei jedem Balken handelt und bereits durch Transaktionskosten belastet ist. Es wählt Prognosen anhand der Validierungsperformance im…

Dieses Notebook untersucht, wie sich die Positionsgröße auf FX-Backtests auswirkt, nachdem das Modell bereits die zu handelnden Währungspaare ausgewählt hat. Es übernimmt Prognosen, Signalzuordnung, Kosten und Ausführungseinstellungen der besten Baseline und…

Dieses Notebook wendet positionsbezogene Risikokontrollen auf führende ETF-Allokationskombinationen an und hält dabei jede zugrunde liegende Prognose, Konzentration und Allokationsmethode konstant. Es vergleicht Stop-Losses, Trailing Stops und zeitbasierte…

Dieses Kapitel beschreibt den Portfolioaufbau als Umwandlung von Renditeprognosen, Risikoschätzungen und Beschränkungen in Gewichtungen, Hebel und Rebalancing-Entscheidungen. Es skizziert einen Forschungsablauf, der Allokationsentscheidungen dokumentiert,…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Ausstiege auf Positionsebene bewerten und mit portfolioweiten Kontrollen kombinieren lassen. Feste Stop-Loss-, Take-Profit- und zeitbasierte Ausstiege werden mit nachziehenden und enger werdenden Stops verglichen; ein…

Dieses Tutorial leitet den Kelly-Anteil für eine binäre Wette her, indem es das erwartete logarithmische Vermögenswachstum maximiert, und erweitert das Konzept anschließend auf stetige Renditen und ein Mehrwertpapierportfolio. Es verwendet symbolische…

Dieses Kapitel stellt einen Forschungsablauf für den Einsatz von Prognosemodellen im Trading vor, bei dem stabile Prognosen außerhalb der Stichprobe wichtiger sein können als unverzerrte Koeffizientenschätzungen. Es behandelt regularisierte…

Dieses Notebook erläutert, wann eine Handelsstrategie klarer Balken für Balken mit sich veränderndem Zustand simuliert werden kann, statt sie als vorab berechnete Signale oder Gewichtungen auszudrücken. Es vergleicht arraybasierte Backtests, die schnell und…

Dieses Notebook vergleicht Methoden zur Kapitalallokation auf US-Aktienpositionen, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien konstant bleiben. Es untersucht Gewichtungen anhand der Prognosestärke, der Breite des…

Dieses Notebook bewertet Stop-Loss, Trailing-Stop und Ausstiege nach fester Haltedauer bei ausgewählten US-Aktienstrategien. Ein Stop-Loss reagiert auf Verluste seit dem Einstieg, ein Trailing-Stop auf Rückgänge vom Höchststand einer Position und ein…

Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Positionsgrößenbestimmung in einem US-Aktienpanel, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien unverändert bleiben. Prognosebasierte Verfahren skalieren das Kapital anhand der Prognosehöhe…

Dieses Notebook vergleicht Gewichtungsregeln für den Verkauf von Straddles auf ausgewählten S&P-500-Symbolen. Die ausgewählten Symbole bleiben gleich, während die Allokation variiert wird; Gleichgewichtung dient als Basis. Zu den Methoden zählen Gewichtung…

Dieses Notebook führt eine festgelegte Strategie mit Aktienmerkmalen auf einem reservierten Holdout-Zeitraum aus und verwendet dabei zuvor ausgewählte Prognosen und einen Portfolio-Allokator. Konfiguration, Positionsgröße, Konzentration, Rebalancing-Takt und…

Dieses Notebook erläutert, wie Futures-Kontraktspezifikationen die Abrechnung im Backtest beeinflussen. Es zeigt, wie der Kontraktmultiplikator Preisbewegungen in Dollar-P&L umrechnet, wie sich der Nominalwert für die Positionsbemessung aus Preis mal…

Dieses Notebook wandelt Prognosen auf Aktienebene in Validierungsportfolios um. An jedem Rebalancing-Datum sortiert es Aktien nach prognostizierter Rendite, kauft die oberste Gruppe, geht bei der untersten Short-Positionen ein und weist jeder Position gleich…

Dieses Dokument erläutert, wie eine zuvor ausgewählte US-Aktienstrategie mit Holdout-Daten bewertet wird, während ihre Konfiguration unverändert bleibt. Es leitet die korrekte Holdout-Vorhersagemenge aus der Trainingsidentität und dem Checkpoint des…

Dieses Dokument erläutert, warum Stop-Losses, Trailing-Stops und zeitbasierte Ausstiege in einer Fallstudie nicht bewertet werden können, deren Backtest Gewichte über einen Monat hält und nur die realisierte monatliche Vorwärtsrendite beobachtet. Solche…

Dieses Dokument stellt eine ereignisgesteuerte Methode vor, um eine begrenzte Zahl von Intraday-Positionen zu halten. Vorhersagen werden anhand des jeweils neuesten verfügbaren Scores den Kursbars zugeordnet, optional begrenzt durch eine Aktualitätsgrenze.…

Dieses Dokument beschreibt mehrere Möglichkeiten, Prognose-Scores in Handelssignale umzuwandeln: feste Schwellen, rollierende Perzentile je Asset und Querschnittsperzentile. Feste Schwellen verwenden einen gewählten Score-Wert; rollierende Schwellen passen…

Diese Live-Trading-Demonstration beschreibt einen täglichen Neugewichtungs-Workflow für ein festes Universum von US-Large-Cap-Aktien. Sie vergleicht die beim Broker gehaltenen Positionen mit Modellzielen, wandelt die Differenzen in einen Auftragssatz um und…

Dieser Code beschreibt, wie Backtest-Einstellungen aus der Fallstudienkonfiguration abgeleitet werden und wie die Laufidentität Änderungen am gehandelten Universum und am Alter der Vorhersagen berücksichtigt. Die zentrale Erkenntnis: Jeder Filter, der das…

Dieses Notebook untersucht sechs Allokationsmethoden für ausgewählte Konfigurationen von Krypto-Perpetual-Strategien. Rangfolgen und Einstiegsregeln bleiben fest, während sich das den einzelnen Positionen zugewiesene Kapital ändert. Die Methoden verwenden…

Dieses Notebook vergleicht gleiche Gewichtung mit zwei Allokationsregeln für Strategien mit US-Unternehmensmerkmalen: Bei der Score-Gewichtung wird Prognosen mit höheren Modellwerten mehr Kapital zugewiesen, während die Conformal-Gewichtung das Kapital für…