Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese Konfiguration legt einen Research-Workflow für eine Long-Short-Strategie mit Krypto-Perpetual-Futures fest. Sie definiert ein nach Volumen ausgewähltes Anlageuniversum mit 19 Assets, Entscheidungen im Rhythmus der achtstündigen Funding-Abrechnungen und…
Dieses Notebook bewertet 57 buchhalterische und kursbasierte Merkmale als einzelne Prognosevariablen für die Renditen von US-Aktien im Folgemonat. Es berechnet monatliche Rangkorrelationen im Querschnitt, mittelt sie über die Zeit und passt die Unsicherheit…
Diese Übersicht fasst Konfigurationsdaten aus neun Trading-Fallstudien zu Aktien, Kryptowährungen, Devisen, Futures, Optionen und Multi-Asset-Portfolios zusammen. Sie vergleicht Anlageuniversum, Datenfrequenz, Entscheidungsrhythmus, Kostenmodell und die…
Diese Fallstudie bewertet TabM, ein parameter-effizientes neuronales Ensemble, anhand derselben zeitpunktbezogenen CME-Futures-Merkmalszeilen und Walk-Forward-Folds wie andere Modellfamilien. Sie stellt TabM als Möglichkeit vor, über Modellvariationen zu…
Diese Demonstration erweitert einen Ablauf für Einzelorders zu einem täglichen Rebalancing für ein festes Universum großkapitalisierter US-Aktien. Sie erklärt, wie aktuelle Brokerpositionen mit Modellzielen verglichen, Orders für die Differenzen erstellt und…
Dieses Lehr-Notebook gibt einen Überblick über Preis- und Volumenmerkmale für quantitative Forschung. Es behandelt einfache und logarithmische Renditen über verschiedene Horizonte, Momentum mit Auslassung der jüngsten Periode, Übernacht- und…
Diese Fallstudie bewertet wöchentlich eröffnete, am Geld liegende Short Straddles auf Bestandteile des S&P 500, die bis zur Fälligkeit gehalten und täglich delta-gehedgt werden. Die zentrale methodische Entscheidung ist, Renditen bis zur Fälligkeit zu…
Dieses Notebook beschreibt, wie eine zuvor ausgewählte FX-Strategie anhand von Holdout-Prognosen bewertet wird. Es verwendet erneut die registrierte Backtest-Spezifikation der ausgewählten Konfiguration und hält Signal, Allokation, Risikokontrollen,…
Dieses Notebook untersucht, wie Annahmen zu Transaktionskosten den Validierungs-Sharpe einer ausgewählten Aktien- und Optionsallokation des S&P 500 beeinflussen. Wenn verfügbar, übernimmt es die Konfiguration, die anhand einer eingefrorenen Kandidatenmenge…
Dieses Kapitel vertritt die Auffassung, dass belastbare Trading-Forschung einen disziplinierten Prozess erfordert, der sich an veränderte Märkte, verrauschte Evidenz und Implementierungskosten anpassen kann. Es unterscheidet strukturelle Brüche, Regime,…
Dieses Notebook wendet konfigurierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und zeitbasierte Ausstiegsregeln auf das stärkste nach Validierung gereihte Signal oder die stärkste Allokationsstrategie für jeden Futures-Renditehorizont an. Jede Regel wird für sich auf ihrer…
Dieses Notebook führt eine zuvor ausgewählte Konfiguration für US-Aktien mit Holdout-Prognosen aus. Das ausgewählte Modell, die Prognosen, der Allokator, die Konzentration, das Risiko-Overlay, der Rebalancing-Takt und die Annahmen zu Transaktionskosten…
Das Kapitel vertritt die Auffassung, dass wiederholbare Forschungsdisziplin eine beständigere Quelle für Handelsvorteile ist als jede einzelne Strategie. Es stellt einen Ablauf vor, der auf falsifizierbaren Hypothesen, Out-of-Sample-Auswertung und…
Dieses Dokument stellt eine Kostensensitivitätsanalyse für eine feste ETF-Momentumstrategie vor. Universum, Gewichtungen, Zeitplan und Simulator bleiben unverändert, während der Backtest mit einer Reihe von Gebühren pro Handelsseite erneut ausgeführt wird.…
Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte ETF-Konfiguration auf ihren reservierten Holdout-Zeitraum an. Es leitet die passenden Holdout-Prognosen aus der ausgewählten Trainingsidentität und dem Prüfpunkt ab und verwendet dann Konzentration, Allokation,…
Diese Methode zur Benchmark-Erstellung erzeugt eine gleichgewichtete tägliche Renditereihe aus den angegebenen Vermögenswerten einer Fallstudie. Zunächst wird für jedes Symbol der letzte Schlusskurs jeder Sitzung herangezogen; anschließend werden…
Diese Analyse profiliert ein festes Universum aus 100 ETFs in neun Anlagegruppen. Sie prüft die Abdeckung nach Fonds und Jahr, bestätigt, dass das Preispanel zur Gruppenkonfiguration passt, überprüft fehlende Werte und die OHLC-Reihenfolge und vergleicht das…
Dieses Notebook schätzt, ob der Prämien-Z-Score eines Krypto-Perpetuals die nachfolgenden Acht-Stunden-Renditen beeinflusst, wenn drei festgelegte Treiber – Preisvolatilität, Funding-Satz und durchschnittliche Prämienabweichung – konstant gehalten werden. Da…
Dieses Notebook verwendet tägliche ETF-Renditen, um zu erläutern, wie GARCH-Modelle Volatilitätscluster erfassen und daraus ein Merkmal für jede Handelssitzung bilden. Zunächst werden anhand visueller Diagnosen und eines ARCH-LM-Tests geprüft, ob verzögerte…
Dieses Notebook erläutert, wie sich anhand eines Fallstudienregisters ein Katalog von Modellversuchen rekonstruieren und mit MLflow vergleichen lässt. Es verfolgt Experimente über Trainingsläufe, Prognosesätze und Backtest-Läufe hinweg und verknüpft jede…
Dieses Notebook entwickelt ein einheitensensitives Framework zur Schätzung von Handelskosten bei Aktien, ETFs, Futures, Devisen und Krypto-Perpetuals. Zunächst unterscheidet es gehandeltes Volumen von Aktivitätsmaßen, die sich nicht in den Dollar-Umsatz…
Dieses Notebook entwickelt ein Long-only-Mean-Varianz-Framework mit vollständiger Investition für ein diversifiziertes ETF-Universum. Es konstruiert zulässige Portfolios und eine Effizienzlinie und berechnet anschließend Gewichte mit maximaler Sharpe-Ratio…
Dieses Notebook berechnet die Kosten führender ETF-Allokationskonfigurationen anhand zweier Kostenraster neu, während Prognosen, Konzentration und Allokationsregeln unverändert bleiben. Es vergleicht das Kommissions- und Halbspreadmodell der Fallstudie je…
Dieses Notebook misst, wie Ausführungskosten die bereits ausgewählte Konfiguration für Krypto-Perpetual-Futures beeinflussen. Modell, Checkpoint, Einstiegsregel, Allokation und Risikokontrolle bleiben unverändert; anschließend werden Backtests über ein…