Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Der Artikel erweitert eine MQL5-ARIMA-Klasse um einfachere Prognosemethoden sowie das Speichern und Laden von Modellen. Er erklärt, warum Prognosen genügend Eingabebeobachtungen benötigen: Autoregressive Terme erfordern verzögerte Werte, nicht…
Dieser Einsteigerartikel führt anhand des ersten Teils eines Trading-Journal-Projekts in Dateioperationen mit MQL5 ein. Er erklärt, wie ein Skript über einen Dateiauswahldialog eine vorhandene CSV-Datei auswählen oder einen neuen Dateinamen eingeben kann, um…
Der Artikel erklärt eine MQL5-Methode, die anhand von Wendepunkten im Kurschart mögliche Elliott-Wellen-Beschriftungen vorschlägt. Zunächst skizziert er klassische Impuls- und Korrekturwellenstrukturen samt ihren Einschränkungen. Danach beschreibt er zwei…
Dieser Artikel entwickelt eine MQL5-Bibliothek für das Matrix Profile, eine Zeitreihenmethode, die jedes Fenster fester Länge mit seinem nächsten nicht überlappenden Nachbarn vergleicht. Geringe Abstände kennzeichnen wiederkehrende Formen, sogenannte Motifs;…
Dieser Artikel entwickelt eine MQL5-Bibliothek, um Kerzentypen und Muster zu beschreiben, ihre Erkennungsparameter festzulegen und Statistiken aus historischen Analysen auszugeben. Die Klassenstruktur speichert Kerzenmerkmale, Trendstatus, Musteranzahlen,…
Dieser Artikel erklärt Segment, Shuffle, Stitch (S3), ein lernbares Modul, das die Anordnung historischer Zeitreihendaten vor der Verarbeitung durch ein neuronales Modell verändert. S3 unterteilt eine Sequenz in nicht überlappende Segmente, lernt Prioritäten…
Dieser Artikel erklärt, warum der maximale Drawdown allein ein unvollständiges Bild des Strategierisikos vermittelt: Zwei Eigenkapitalkurven mit demselben Verlust vom Höchst- zum Tiefststand können sich stark darin unterscheiden, wie oft sie fallen, wie…
Der Artikel stellt lineare und Matérn-Kovarianzkerne für die Gaußsche Prozessregression (GPR) vor und diskutiert ihre mögliche Verwendung mit Finanzzeitreihen. Ein linearer Kern bildet einfache lineare Beziehungen ab und ist rechenarm, wodurch er sich als…
Der Artikel erklärt Beetle Swarm Optimization (BSO), einen populationsbasierten Optimierer, der Particle Swarm Optimization (PSO) mit Beetle Antennae Search (BAS) kombiniert. Jeder Käfer prüft Zielfunktionswerte auf beiden Seiten seiner Position und…
Der Artikel stellt Markov-Ketten als probabilistische Modelle für Übergänge zwischen definierten Zuständen vor. Er erklärt die Übergangsmatrix und die Gedächtnislosigkeitsannahme: Der nächste Zustand hängt vom aktuellen Zustand und der verstrichenen Zeit ab,…
Das Dokument schlägt ein Framework zur Auswahl von Indikatorpaaren für den Handel mit dem Vanguard Information Technology ETF (VGT) vor. Es argumentiert, dass korrelierte Indikatoren redundante Bestätigungen erzeugen können, besonders bei einem…
Das Dokument erläutert, wie Sie mit der Graphics-Bibliothek von MQL5 Diagramme in MetaTrader erstellen können, etwa aus Arrays, Koordinatenpaaren, Punktobjekten oder Funktionen. Es führt durch das Anlegen eines Diagramms, das Hinzufügen und Zeichnen von…
Der Artikel stellt die Maximierung der Nuklearnorm als intrinsische Belohnung für Reinforcement-Learning-Agenten vor, die Umgebungen mit spärlichen externen Belohnungen erkunden. Dazu bildet er eine Matrix aus kodierten Darstellungen eines besuchten Zustands…
Dieser Artikel passt Rademacher-, Walsh- und Hartley-Funktionen an die Kursanalyse an. Er erläutert, wie Koeffizienten über ein begrenztes Kursfenster gebildet und zu Indikatoren kombiniert werden. Rademacher-basierte Indikatoren stellen Kurse durch…
Der Artikel untersucht, ob Planetenpositionen, Mondphasen, Sonnenaktivität und Planetenaspekte helfen können, EUR/USD-Bewegungen vorherzusagen. Er beschreibt, wie tägliche astronomische Daten erhoben, mit der Markthistorie abgeglichen und mithilfe von…
Dieses Tutorial zeigt, wie Sie Gewinn- und Verlustwerte geschlossener Trades aus einer CSV-Datei in eine kumulative Kontostandskurve umwandeln, die in einem MetaTrader-5-Indikatorfenster angezeigt wird. Es erklärt, dass die Kurve realisierte Kontoänderungen…
Der Artikel erläutert catch22, eine kompakte Gruppe von Zeitreihenmerkmalen, die aus einer deutlich größeren Bibliothek ausgewählt wurde, um Klassifikationsleistung bei geringer Redundanz zu erzielen. Die Merkmale beschreiben Verteilungsform,…
Der Artikel erklärt, wie sich Triple-Barrier-Labels zeitlich überschneiden können und dadurch Beobachtungen im Finanz-Machine-Learning abhängig statt unabhängig werden. Wenn viele Stichproben Informationen aus demselben Marktintervall enthalten, kann ein…
Der Artikel stellt einen Inferenz-Lernablauf für Muster vor, die auf gleitenden Durchschnitten und dem Stochastic-Oszillator beruhen. Inferenz wird als Schätzung latenter Strukturen aus beobachteten Daten gefasst. Anschließend beschreibt der Text einen…
Der Artikel erläutert Monoide und Gruppen anhand eines Trading-orientierten MQL5-Frameworks. Ein Monoid besteht aus einer Menge, einem neutralen Element und einer abgeschlossenen binären Operation; eine Gruppe verlangt zusätzlich, dass jedes Element ein…
Dieser Artikel führt Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Modelle für Zufallsvariablen ein und erläutert Unterschiede wie diskrete und stetige Verteilungen, Symmetrie, Lage und Modalität. Er beschreibt gängige Darstellungen einer Verteilung, darunter Dichte-,…
Der Artikel überführt eine Trend-Scanning-Labelmethode in eine Merkmals-Schnittstelle für Machine-Learning-Modelle. Für jeden Balken passt er den Kurs über verschiedene mögliche Fensterlängen an die Zeit an und behält das Fenster mit dem größten absoluten…
Dieses einführende Tutorial stellt ein praktisches Verfahren zur Fehlersuche in MQL5-Programmen vor und nutzt dafür ein Skript zur Markierung von Chartkursen mit Compilerfehlern als Beispiel. Es erklärt, wie Fehlerberichte nach Beschreibung, Datei, Zeile und…
Der Artikel erläutert Atomic Orbital Search (AOS), eine populationsbasierte Metaheuristik, die mögliche Lösungen Elektronen zuordnet, die auf imaginäre Orbitalschichten verteilt sind. Die Güte der Kandidaten wird als Energie aufgefasst; eine niedrigere…