Wissensbibliothek

Diese Bewertung verfolgt eine einzelne US-Aktienstrategie von einer eingefrorenen Menge von Validierungs-Backtests bis zu ihrer Holdout-Auswertung. Sie wendet eine deterministische Regel an: Gewählt wird der Kandidat mit der höchsten Sharpe Ratio in der…

Dieses Notebook führt eine ausgewählte NASDAQ-100-Mikrostrukturkonfiguration mit den registrierten Holdout-Prognosen aus. Modell, Portfolioaufteilung, Konzentration, Rebalancing-Zeitplan, Risiko-Overlay und Kostenannahmen stammen aus früheren Arbeiten und…

Dieses Notebook erläutert, wie eine Strategie aus einer festen Menge von US-Aktien-Backtests ausgewählt und anschließend in einem separaten Holdout-Zeitraum bewertet wird. Es prüft, ob die Kandidaten dieselben erforderlichen Daten- und Protokollkennungen…

Dieses Notebook zeigt einen operativen Workflow, der eine gemeinsame Backtest- und Live-Strategie mit einer Paper-Trading-Sitzung bei Interactive Brokers verbindet. Es prüft Kontoidentität und Kontostand, ruft historische Balken zur Initialisierung von…

Dieses Notebook präsentiert eine mehrstufige Prognosedebatte mit Bullen- und Bärenrollen. Jede Seite argumentiert für eine höhere oder niedrigere Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses, sieht in späteren Runden das vorherige Argument der Gegenseite und nennt…

Dieses Notebook erklärt einen operatorbasierten Forschungsagenten, der quantitative Fallstudien iterativ bearbeitet. Statt das Modell auf vorgegebene Prognoseaktionen zu beschränken, stellt es ihm allgemeine Werkzeuge für Dateien, Shell-Befehle,…

Dieses Notebook untersucht, ob veröffentlichte Investmentfaktoren glaubwürdige Renditeprämien bieten und einander diversifizieren. Es nutzt lange historische und anlageklassenübergreifende Reihen von AQR sowie Aktienfaktoren von Fama und French. Dabei kommen…

Dieses gemeinsam genutzte Analysemodul beschreibt Methoden zur Schätzung von Handelsfriktionen über verschiedene Anlageklassen hinweg. Es umfasst Hoch-Tief- und Rendite-Autokovarianzschätzer für Geld-Brief-Spreads, rollierende Durchschnittswerte des Volumens…

Dieses Notebook untersucht, warum der Informationskoeffizient eines Modells die Sharpe Ratio einer darauf aufgebauten Strategie nicht bestimmt. Anhand mehrerer Fallstudien vergleicht es Signalrangfolgen mit Backtest-Ergebnissen und untersucht, wie…

Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob Daten und Annahmen für eine wöchentliche, delta-gehedgte Short-Straddle-Strategie auf S&P-500-Bestandteile plausibel sind, bevor ein Modell angepasst wird. Sie erläutert, wie Calls und Puts mit demselben Strike und…

Dieses Notebook vergleicht Gewichtungsregeln für den Verkauf von Straddles auf ausgewählten S&P-500-Symbolen. Die ausgewählten Symbole bleiben gleich, während die Allokation variiert wird; Gleichgewichtung dient als Basis. Zu den Methoden zählen Gewichtung…

Dieses Notebook testet, wie eine ausgewählte Strategie mit Merkmalen von US-Unternehmen auf veränderte Annahmen zu Transaktionskosten reagiert. Die Strategiekonfiguration bleibt fest; erneute Backtests auf Validierungsdaten durchlaufen ein festgelegtes…

Dieses Notebook führt eine festgelegte Strategie mit Aktienmerkmalen auf einem reservierten Holdout-Zeitraum aus und verwendet dabei zuvor ausgewählte Prognosen und einen Portfolio-Allokator. Konfiguration, Positionsgröße, Konzentration, Rebalancing-Takt und…

Dieses Notebook erläutert, wie Futures-Kontraktspezifikationen die Abrechnung im Backtest beeinflussen. Es zeigt, wie der Kontraktmultiplikator Preisbewegungen in Dollar-P&L umrechnet, wie sich der Nominalwert für die Positionsbemessung aus Preis mal…

Diese Fallstudie bewertet einen wöchentlichen Short Straddle auf S&P-500-Optionen anhand registrierter Backtests. Sie wählt eine Konfiguration aus einem festgelegten liquiden Universum aus, ordnet Kandidaten anhand der Validierung und bewertet die…

Dieses Quellmodul erstellt Katalogtabellen aus Experimentregistern für Modellprognosen und Backtests. Es definiert reservierte Felder für Herkunft, Identität, Abschlussstatus, Verfügbarkeit von Artefakten und Kennzahlen. Der Katalog enthält mehrere Maße für…

Dieses Abschlussprojekt erläutert, wie sich Wahrscheinlichkeitsprognosen mit Brier-Score, Log-Score, erwarteter Kalibrierungsabweichung und Schärfe bewerten lassen und wie Zuverlässigkeitsdiagramme über- oder unterkonfidente Prognosen sichtbar machen. Es…

Diese Fallstudie bewertet tägliche Momentum- und Carry-Signale in einem kleinen, korrelierten Universum von G10-Spot-Währungspaaren. Der Ablauf reicht von Machbarkeitsprüfungen und zukunftsgerichteten Renditelabels über konstruierte und modellbasierte…

Dieses Notebook erläutert, warum die beobachtete Sharpe-Ratio einer Strategie angepasst werden muss, wenn sie aus vielen Tests ausgewählt wurde. Es stellt die Deflated Sharpe Ratio (DSR) vor, die das ausgewählte Ergebnis mit einem Referenzwert vergleicht,…

Dieses Notebook zeigt einen Workflow zur Datenqualität für tägliche US-Aktien-OHLCV-Daten. Strukturelle Prüfungen umfassen Nullwerte, Duplikate, chronologische Reihenfolge, Preiskonsistenz, negative Werte, veraltete Kurse und extreme Renditen. Anschließend…

Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte Aktien- und Optionsstrategie für den S&P 500 auf Prognosen für einen separaten Holdout-Zeitraum von 2021 an. Es übernimmt die ausgewählte Konfiguration unverändert, einschließlich Allokator, Konzentrationsregeln,…

Dieses Kapitel beschreibt die Governance nach der Bereitstellung von Trading-Systemen auf Basis maschinellen Lernens. Es unterscheidet technische Fehler, bei denen identische Eingaben unterschiedliche Ausgaben erzeugen, von statistischem Leistungsabfall, bei…

Diese Analyse erläutert, wie Informationskoeffizienten für einen Katalog von CME-Futures-Prognosemodellen zu interpretieren sind. Sie definiert den IC jedes Datums als Rangkorrelation zwischen prognostizierten und realisierten Renditen über Produkte hinweg…

Dieses Notebook erläutert, wie ein Makrodatensatz, dessen Zeitstempel den gemessenen Zeitraum angibt, in einem Trading-Backtest Informationen aus der Zukunft einfließen lassen kann. Es schätzt Veröffentlichungsdaten, indem es die Periodenlänge zum…