Wissensbibliothek

Dieser Artikel beschreibt eine Positionsverwaltungsebene für MQL5, die offene Trades während festgelegter Wirtschaftsnews-Zeitfenster verwaltet. Sie speichert die ursprünglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Werte jeder Position anhand des Tickets, entfernt…

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie ein Wirtschaftskalender-Dashboard von MQL5 um Steuerelemente für Währung, Ereigniswichtigkeit und Zeitraum erweitern. Nutzer können die Filter im Chartfenster ein- und ausschalten, Währungen auswählen und mit einer…

Dieser Teil einer Reihe zum MQL5-Wirtschaftskalender beschreibt, wie Sie ein Chart-Dashboard verschiebbar machen und Steuerelementen eine Hover-Rückmeldung hinzufügen. Der Ansatz erfasst die Zeigerkoordinaten über Kopfzeile und Schaltflächen, ändert beim…

Dieser Research-Agent-Datensatz untersucht, ob die Federal Reserve die Obergrenze ihres Zielzinssatzes im Jahr 2026 anheben wird. Er enthält einen Marktpreis, Suchverläufe und Wahrscheinlichkeitsprognosen des Agenten. Die erste Begründung spricht für eine…

Diese Ereignisstudie verwendet bayessche strukturelle Zeitreihenmodelle, um die Auswirkungen von Ankündigungen der Federal Reserve auf einen Anleihe-ETF zu schätzen. Während eines Zeitfensters vor dem Ereignis wird der Zusammenhang des Zielwerts mit den…

Dieses Notebook vergleicht in Kryptowährung abgerechnete Ereigniskontrakte von Polymarket mit der regulierten Handelsplattform Kalshi als alternative Datenquellen. Es erläutert, wie Zugangsregeln, Abrechnungswerte, Positionslimits und Listing-Richtlinien…

Dieses Notebook analysiert mit Zeitstempeln versehene Finanzereignis-Kanten eines Wissensgraphen und unterscheidet, wann ein Ereignis stattfand, wann es öffentlich wurde und wann die Extraktionspipeline die Kante erzeugte. Es berechnet Verzögerungen bei…

Diese Kapitelbesprechung beschreibt einen hypothesengeleiteten Prozess zur Definition von Handelsstrategien vor dem Backtesting. Sie verbindet dokumentierte Datenannahmen und unveränderliche Konfigurationen mit explorativer Analyse, Ereignisstudien und einem…

Diese Referenz beschreibt zwei öffentliche SEC-Meldequellen zur Untersuchung von Aktienpositionen und Insideraktivitäten. Quartalsmeldungen nach 13F enthalten institutionelle Bestände, entweder für eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern oder als…

Dieses Notebook erklärt, wie sich Insidertransaktionen aus rohen SEC-Formular-4-XML für die quantitative Aktienanalyse extrahieren lassen. Ein XML-Parser sorgt dafür, dass Code, Datum, Aktienzahl, Preis und Richtung jedes Geschäfts seinem Transaktionsblock…

Dieses Notebook beschreibt einen Arbeitsablauf, der jährliche und vierteljährliche SEC-Meldungen in strukturierten Text für spätere Sentiment-, Themen- und Embedding-Analysen umwandelt. Gewünschte Abschnitte werden den jeweiligen Formularen zugeordneten…

Dieses Modul beschreibt eine Suchoberfläche für Research-Agenten mit einem Live-Anbieter und einem deterministischen Mock-Anbieter. Bei Suchanfragen lassen sich die Trefferzahl begrenzen und ein Veröffentlichungsdatum als Stichtag festlegen. So wird…

Dieses Notebook nutzt bayessche Ereignisstudien mit strukturellen Zeitreihen, um die Wirkung von Mitteilungen der Federal Reserve auf einen Anleihen-ETF zu schätzen. Es erstellt ein Gegenfaktum aus Beziehungen vor dem Ereignis zwischen den täglichen…

Dieses Notebook gibt einen Überblick über EdgarTools zur Untersuchung von SEC-Einreichungen und zur Extraktion strukturierter Unternehmensdaten. Es erklärt, wie Einreichende anhand einer stabilen CIK identifiziert, Einreichungen nach Formular abgerufen und…

Dieses Notebook zeigt, wie sich ein Finanzereignisgraph analysieren lässt, ohne den Zeitpunkt des Ereignisses, seine Veröffentlichung und seine Extraktion durch die Graph-Pipeline zu verwechseln. Es lädt mit Zeitstempeln versehene Beziehungen aus…

Dieses Notebook stellt eine Pipeline vor, die strukturierte Unternehmensereignisse aus SEC 8-Meldungen extrahiert und in einen Neo4j-Wissensgraphen lädt. Ein Sprachmodell verarbeitet Meldungen stapelweise und erzeugt Ereignisdatensätze mit Subjekten,…

Dieses Notebook erläutert, wie narrative Abschnitte aus 10-K- und 10-Q-Meldungen für spätere Textanalysen extrahiert werden. Es ordnet formularspezifische Abschnittsnummern zu, wandelt das HTML der Meldung um und erhält dabei Absatzgrenzen, bereinigt…

Dieses Dokument erläutert, wie Renditen rund um Ereignisse wie Signalauslösungen, Gewinnmeldungen oder makroökonomische Veröffentlichungen gemessen werden. Das ausgearbeitete Beispiel verwendet Momentum-Ausbrüche bei liquiden ETFs. Für jedes Ereignis liefert…

Dieses Notebook vergleicht Polymarkets kryptowährungsgestützte Ereigniskontrakte mit den regulierten Kontrakten von Kalshi und untersucht, wie Zugangsregeln und Notierungsrichtlinien die Preise und Fragen der jeweiligen Handelsplätze prägen. Es prüft einen…

Dieses Dienstprogramm beschreibt einen Ablauf, um öffentliche SEC-10-Q-, 10-K- und 8-K-Meldungen zu erfassen und in einen einheitlichen tabellarischen Datensatz für nachgelagerte Forschung umzuwandeln. Die Textextraktion richtet sich nach dem…

Das Dokument beschreibt eine Pipeline, die SEC 8-Meldungen in strukturierte Unternehmensereignisse umwandelt. Ein Sprachmodell extrahiert Ereignisbeziehungen; explizite Schema-Prüfungen validieren Entitätsnamen, Beziehungstypen, Kategorien und Daten. Durch…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Insidertransaktionen für die Aktienforschung aus Rohmeldungen des SEC-Formulars 4 XML extrahieren lassen. Es behandelt jeden Transaktionsblock als Einheit der Verarbeitung und erhält die Zuordnung zwischen…

Dieses Notebook beschreibt langsam veränderliche Kontextmerkmale für tägliche Handelsentscheidungen: Bilanzkennzahlen, makroökonomische Bedingungen und Kalenderkodierungen. Es skizziert Value- und Qualitätskennzahlen wie Gewinnrendite, Rentabilität,…

Diese Fallstudie überträgt die Logik des Pairs Trading auf politische Wettmärkte, indem sie die kombinierte implizite Wahrscheinlichkeit der Kandidaten der beiden großen Parteien modelliert. Ein latenter Ornstein-Uhlenbeck-Prozess mit zeitvariablem…