Doppelter gleitender Durchschnitt: Crossover-Strategie für Long- und Short-Signale

Zusammenfassung

Diese Strategie erzeugt Richtungssignale anhand zweier einfacher gleitender Durchschnitte der Schlusskurse. Sie vergleicht bei jedem Balken einen schnelleren mit einem langsameren Durchschnitt und erkennt ein bullisches Kreuzen, wenn der schnelle Durchschnitt über den langsamen steigt, beziehungsweise ein bearisches Kreuzen, wenn er darunter fällt. Die schnellen und langsamen Zeitfenster sind konfigurierbar; voreingestellt sind 10 und 20 Balken.

Bei einem bullischen Kreuzen eröffnet die Strategie eine Long-Position, wenn sie keine Position hält, oder schließt eine Short-Position und eröffnet eine Long-Position. Bei einem bearischen Kreuzen eröffnet sie eine Short-Position, wenn sie keine Position hält, oder schließt eine Long-Position und eröffnet eine Short-Position. Das Beispiel übermittelt Orders zum Schlusskurs des aktuellen Balkens und verwendet eine Einheit je Order. Es enthält keine Backtest-Ergebnisse, Annahmen zu Transaktionskosten, Positionsgrößenregeln oder Risikokontrollen; daher lassen sich aus dem Code weder Profitabilität noch das Verhalten im Live-Handel ableiten.

Kernaussagen

• Die Strategie erzeugt Signale aus dem Kreuzen schneller und langsamer einfacher gleitender Durchschnitte.
• Ein bullisches Kreuzen eröffnet eine Long-Position oder dreht eine bestehende Short-Position um.
• Ein bearisches Kreuzen eröffnet eine Short-Position oder dreht eine bestehende Long-Position um.
• Die Zeitfenster der gleitenden Durchschnitte sind konfigurierbar; voreingestellt sind 10 und 20 Balken.
• Das Beispiel enthält weder Leistungsnachweise noch ausdrückliche Regeln zum Risikomanagement.

Schlagwörter

Aus einer privaten Kurssammlung; das Original ist nicht veröffentlicht.