Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Der Artikel untersucht einen Ansatz mit doppelten Kreuzungen gleitender Durchschnitte, bei dem ein höherer Zeitrahmen die Richtungsneigung vorgibt und ein niedrigerer Zeitrahmen den Einstiegszeitpunkt bestimmt. Er stellt trendfolgende Einstiege, die auf eine…
Der Artikel stellt Parafrac V2 vor, einen Oszillator, der Parabolic SAR mit der Average True Range kombiniert. Statt diskreter Fraktalwendepunkte wie der ursprüngliche Parafrac-Oszillator verwendet er ATR als kontinuierliches, geglättetes Maß der Kursspanne.…
Der Artikel stellt ein Price-Action-System vor, das aus bedeutenden Swing-Hochs und -Tiefs parallele Kanäle bildet und anschließend beide Begrenzungen auf Ausbrüche überwacht. Die Swing-Erkennung kann kleine Bewegungen anhand eines Vielfachen der Average…
Dieser Artikel beschreibt einen selbstanpassenden Handelsalgorithmus, der Kurse in Blöcken variabler Größe analysiert und Positionen in miteinander verbundenen Serien eröffnet. Die zentrale Ergänzung ist eine Regel, um eine weitere Serie zu starten, während…
Der Artikel erklärt, wie sich in MQL4 aus bestätigten Fraktal-Wendepunkten ein Kurskanal konstruieren lässt. In einem zeitrahmenspezifischen Balkenbereich sucht er zwei obere oder untere Extrempunkte, zieht eine Linie durch sie und sucht anschließend ein…
Das Dokument beschreibt einen MQL5-Expert-Advisor, der seinen Handelsansatz an ein erkanntes Marktregime anpasst. Bei Aufwärts- und Abwärtstrends nutzt er Trendfolgelogik, in Seitwärtsphasen ein Beispiel zur Mean-Reversion auf Basis von RSI und bei hoher…
In diesem 2011-Interview beschreibt Sergey Nikitin den Expert Advisor, der in der zweiten Woche der Automated Trading Championship führte. Er handelte EURUSD und EURJPY, bestimmte den Trend anhand von Tagescharts und stützte sich auf trendfolgende…
Das Dokument erklärt, wie Sie BotBrains nutzen, einen blockbasierten Editor, mit dem sich MetaTrader-Trading-Roboter ohne Code erstellen lassen. Es gibt einen Überblick über Logik, Benutzeroberfläche und Code-Modi des Editors und beschreibt Blöcke für…
Der Artikel untersucht, wie sich der Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) mit dem Force Index in einem MQL5-Trading-System kombinieren lässt. FrAMA dient dazu, die Trendrichtung oder -neigung zu beschreiben, während der Force Index volumengewichtete…
Der Artikel erstellt ein einfaches automatisiertes Kreuzungssystem und verwendet es als Grundlage, um einfache, adaptive, doppelt exponentielle, dreifach exponentielle und fraktal adaptive gleitende Durchschnitte zu testen. Das Signalsystem kauft, wenn ein…
Dieser Artikel überführt den DiNapoli-Ansatz zu Fibonacci-Retracements in eine automatisierte Strategie. Retracement-Niveaus bestimmen mögliche Einstiege, während Expansionsebenen Kursziele festlegen; gleitende Durchschnitte filtern Trades nach Trend, und…
Dieser Artikel passt Rademacher-, Walsh- und Hartley-Funktionen an die Kursanalyse an. Er erläutert, wie Koeffizienten über ein begrenztes Kursfenster gebildet und zu Indikatoren kombiniert werden. Rademacher-basierte Indikatoren stellen Kurse durch…
Der Artikel überführt eine Trend-Scanning-Labelmethode in eine Merkmals-Schnittstelle für Machine-Learning-Modelle. Für jeden Balken passt er den Kurs über verschiedene mögliche Fensterlängen an die Zeit an und behält das Fenster mit dem größten absoluten…
Dieses MQL5-Tutorial passt einen bestehenden Expert Advisor zu einem Rahmen für ein Triple-Screen-System an. Es nutzt gleitende Durchschnitte auf drei konfigurierbaren Zeitebenen, standardmäßig auf Wochen-, Tages- und Vier-Stunden-Zeitebene. Jeder Screen…
Dieses Dokument erläutert, wie verborgene Markov-Modelle unbeobachtete Marktphasen anhand von Renditen und jüngster Volatilität ableiten. Zunächst legt es zwei transparente Vergleichswerte fest: einen Schwellenwert des Volatilitätsindex für Stress und den…
Dieses Notebook untersucht die Performance einer festen Long-only-ETF-Momentum-Baseline unter verschiedenen Marktbedingungen von 2010 bis 2024. Es ordnet jede Tagesrendite anhand von Volatilitäts- und Trendmaßen ein, die vor Beginn dieser Rendite bekannt…
Das Dokument überführt eine Cross-Asset-Momentumhypothese in einen monatlichen explorativen Test mit einem Universum von 100-ETF. Es erstellt angepasste Monatsendkurse, misst Momentum von 12 bis -1 Monaten, teilt anschließend geeignete ETFs in fünf gleich…
Dieses Feature-Engineering-Modul bereitet tägliche Kursdaten für systematische Makro-Portfoliomodelle auf. Es erstellt Renditen über verschiedene Zeithorizonte, skaliert mit der geschätzten Volatilität, mehrere MACD-Signale über verschiedene Skalen und…
Die Arbeit schlägt das unidirektionale Transformer-Modell SERT zur Bewertung von Large-Cap-Aktien aus den US vor und setzt vortrainierte Transformer für Aktienbewertung und Faktoranlagen ein. Sie vergleicht diese Ansätze über die Zeiträume vor der Pandemie,…
Das Dokument argumentiert, dass Finanzrenditen bei herkömmlichen Zeitreihenanalysen beinahe zufällig erscheinen können und dennoch Muster enthalten, die sich mit moderner multivariater Statistik erkennen lassen. Es beschreibt eine von Methoden der Kernphysik…
Die Arbeit untersucht, wie Überschussrenditen von Risikoprämienstrategien mit asymmetrischem Tail-Risiko zusammenhängen. Sie führt eine neue Definition der Schiefe ein und berichtet, dass Risikoprämien stark mit der Schiefe des Tail-Risikos zusammenhängen,…
Diese Studie modelliert Finanzprognosen als Population von Agenten, die über unterschiedliche Prognosehorizonte Trends folgen. Sie untersucht, wie sich die Population in stochastischen, zeitlich veränderlichen Umgebungen entwickelt, die durch reale…
Das Dokument beschreibt ein Modell, das Kursbewegungen anhand effektiver Kräfte analysiert, die mit trendfolgenden und trendgegnerischen Händlern verbunden sind. Ziel ist es, abzuleiten, welches Verhalten in einem gewählten Zeitraum überwiegt, statt eine…
Diese Arbeit untersucht, wie aggregiertes trendfolgendes oder mean-revertierendes Handelsverhalten die Dynamik von Vermögenspreisen verändern kann. Sie modelliert die Handelsrichtung explizit und verknüpft diese Stile mit serieller Korrelation:…