Eine gesteuerte Architektur für AI im europäischen Stromhandel

Zusammenfassung

Das Dokument beschreibt einen funktionalen Entwurf für einen durch AI unterstützten Handel auf den europäischen Strommärkten. Es betrachtet Termin-, Day-Ahead-, Intraday- und Ausgleichsmärkte als verbundene Ebenen, die durch Regulierung, Börsenregeln, Marktkopplung, grenzüberschreitende Übertragungslimits und Netzphysik geprägt sind. Die vorgeschlagene Spezifikation umfasst eine Darstellung des Entscheidungszustands, die Erfassung verbleibender Risiken, eine beschränkte Optimierung, eine Freigabeschranke für zulässige Aktionen sowie Kontrollen, die Aktionen im Fehlerfall sperren, mit prüfbaren Aufzeichnungen.

Die Analyse ordnet wichtige benannte Strommarktbetreiber und zeigt betriebliche Reibungspunkte bei Schnittstellenzeiten, unterschiedlichen Berechtigungen und Verbindungen zu Ausgleichsmärkten auf. Die zentrale Lehre lautet, AI in begrenzte und geregelte Entscheidungsprozesse einzubetten, statt sich auf uneingeschränkte Prognosen zu verlassen. Das Dokument stellt eine Architektur und Betriebsanalyse vor, jedoch keine Belege für gemessene Handelsperformance oder eine validierte Implementierung. Die Anwendbarkeit hängt daher von den jeweiligen Marktregeln, Schnittstellen der Handelsplätze und regulatorischen Pflichten ab.

Kernaussagen

• Der europäische Stromhandel verbindet mehrere Zeithorizonte unter gemeinsamen Netz- und Regulierungsbedingungen.
• AI-Handelssysteme lassen sich mit expliziten Zuständen, Risikoerfassung und beschränkten Zielen spezifizieren.
• Eine Freigabeschranke für Aktionen und Kontrollen, die im Fehlerfall sperren, können automatisierte Entscheidungen begrenzen.
• Zeitvorgaben der Handelsplätze, uneinheitliche Berechtigungen und Verbindungen zu Ausgleichsmärkten können die grenzüberschreitende Koordination erschweren.
• Das vorgeschlagene Rahmenwerk ist eine Architekturspezifikation und kein nachgewiesenes Performanceergebnis.

Schlagwörter

# 2609.29108


# Functional Architecture of European Electricity Trading Markets: Requirements for AI Supported Trading Systems under Regulatory Constraints









European electricity trading in the EU operates as a constrained multi-layer system in which legal design, exchange microstructure, and network physics are executed jointly across forward, day-ahead, intraday, and balancing horizons. This paper develops a functional architecture for AI-supported trading that is aligned with market-coupling mechanics, cross-zonal transfer constraints, and compliance obligations under REMIT, MiFID II, MiFIR, and EMIR. The contribution is a formal system specification composed of a decision-state vector, residual-exposure accounting, constrained optimization objective, executable-action permission gate, and fail-closed AI control logic with auditable records. The analysis maps major Nominated Electricity Market Operator (NEMO) venues and related exchange operators into an operational venue topology and identifies where cross-border coordination fails in practice: interface-level timing, permission heterogeneity, and balancing-layer coupling. The resulting framework proposes how AI can be deployed as a bounded decision component inside regulated market operation with explicit governance, rather than as an unconstrained prediction layer.

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