Tick-Replay und Balkenumwandlung für Bid-basierte Märkte anpassen

Zusammenfassung

Dieser Beitrag erklärt, warum ein für gehandelte Kurse entwickeltes Replay-System bei Forex- oder anderen Bid-basierten Märkten falsche Charts und Indikatoren erzeugen kann. In den beschriebenen Daten kann das Tick-Volumen null bleiben, weil es an Änderungen des Last-Kurses gekoppelt ist. Daher kann die bestehende Routine, die Ein-Minuten-Balken nur bei positivem Volumen erstellt, Bid-Ticks vollständig überspringen.

Vorgeschlagen wird, zuerst die vollständige Tick-Datei einzulesen, zu bestimmen, ob die Daten anhand von Bid oder Last dargestellt werden sollen, und den Zeitpunkt der Umwandlung von Ticks in Balken anzupassen. Der Artikel unterscheidet außerdem zwischen dem Laden von Daten für das Replay und der Verwendung von Tick-Daten zur Aktualisierung früherer Kurse, was beeinflusst, an welcher Stelle die Umwandlung sicher erfolgen kann. Er weist darauf hin, dass Simulationen zusätzliche Behandlung für null oder sehr geringe Volumina benötigen, um Hänger oder Abstürze zu vermeiden. Der Auszug enthält weder die vollständige Implementierung noch einen gemessenen Vergleich; die Änderungen werden als Grundlage für spätere Simulationen im Forex-Stil dargestellt.

Kernaussagen

• Bid-basierte Tick-Dateien können ein Volumen von null aufweisen, obwohl sich die Bid-Kurse ändern.
• Die bestehende volumenabhängige Umwandlung kann deshalb daran scheitern, aus Forex-Ticks Balken zu erstellen.
• Das Replay-System muss den Darstellungsmodus bestimmen, nachdem es die vollständige Tick-Datei eingelesen hat.
• Die Tick-Umwandlung muss sorgfältig platziert werden, da das Laden für Replay und Kursaktualisierungen unterschiedliche Anforderungen haben.
• Die Simulationslogik sollte null oder sehr geringe Tick-Volumina berücksichtigen, um Ausfälle zu vermeiden.

Schlagwörter

Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.