Aktienfilter mit Umsatz, drei Verlusttagen und positivem Auktionsfluss

Zusammenfassung

Dieser Beitrag schlägt einen Aktienfilter mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, drei aufeinanderfolgenden Sitzungen mit fallenden Schlusskursen und positivem Nettokauf großer Marktteilnehmer während der Eröffnungsauktion vor. Die Kombination verbindet einen Liquiditäts- oder Aktivitätsfilter mit jüngster Kursschwäche und einem Orderflusssignal. Laut Autor soll sie Aktien mit auffälligem Handelsinteresse trotz jüngster Rückgänge finden.

Der Beitrag enthält Formel- und Python-artige Beispiele, doch der Code setzt die angegebene Umsatzspanne nicht eindeutig durch. Die Prüfung fallender Schlusskurse vergleicht Schlusskurse, statt drei bärische Kerzen zu bestätigen. Backtests, Ergebnisse einer Aktienauswahl oder Leistungsmessungen werden nicht berichtet; der behauptete Nutzen von Käufen während der Auktion ist hier somit nicht belegt. Der Autor merkt an, dass Unternehmensfundamentaldaten fehlen und allgemeine Markt- oder Geschäftsbedingungen die ausgewählten Aktien dennoch weiter fallen lassen können. Ein Fundamentaldatenfilter wird als mögliche Ergänzung vorgeschlagen.

Kernaussagen

• Der vorgeschlagene Filter kombiniert einen Umsatz zwischen 3% und 12% mit drei aufeinanderfolgenden fallenden Schlusskursen.
• Zusätzlich wird ein positiver Nettokauf großer Marktteilnehmer während der Eröffnungsauktion verlangt.
• Der Beitrag liefert Formeln und Beispielcode, doch die Implementierung entspricht nicht vollständig allen angegebenen Kriterien.
• Leistungsbelege oder eine Validierung des Auktionsflusssignals werden nicht berichtet.
• Der Filter lässt Unternehmensfundamentaldaten aus und bleibt allgemeinen Marktrückgängen ausgesetzt.

Schlagwörter

Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.