Skript-Engine für Multi-Instrument-Handel und Marktdaten

Zusammenfassung

Dieser Leitfaden beschreibt einen interaktiven Python-Workflow für quantitative Analysen und automatisierten Handel über eine Skript-Engine. Anders als ein einzelner, an ein Instrument oder einen Handelsplatz gebundener Strategie-Workflow kann die Engine mehrere Schnittstellen anbinden und mehrere Instrumente abonnieren. Damit eignet sie sich für Aufgaben wie Cross-Asset-Hedging, Cross-Produkt-Arbitrage und automatisiertes Aktienscreening. Das Beispielskript abonniert zwei Kontrakte, ruft Kontraktdetails ab und fragt anschließend in einer Schleife aktualisierte Ticks ab, die sich über ein Statusflag der Engine stoppen lässt.

Der Leitfaden stellt außerdem Methoden zum Abrufen einzelner oder mehrerer Ticks, Orders, Trades, Kontrakte, Positionen, Konten und historischer Balken vor, optional mit Umwandlung in tabellarische Daten. Er erklärt das Übermitteln und Stornieren von Orders, unterstützte Ordertypen, Protokollierung und E-Mail-Benachrichtigungen. Dies sind Beispiele für den Plattformbetrieb und keine Handelsstrategie: Es werden weder Signallogik noch Backtest, Ausführungsstudie oder Profitabilitätsnachweis bereitgestellt. Schnittstellenkonfiguration, Zugriff auf historische Daten und Ordertypen hängen vom angebundenen Gateway und dessen Funktionen ab.

Kernaussagen

• Die Skript-Engine kann mehrere Handelsschnittstellen anbinden und mehrere Instrumente abonnieren.
• Ein dauerhaft laufendes Skript kann Marktdaten abfragen und anhalten, wenn sein Aktivitätsflag zurückgesetzt wird.
• Abfragefunktionen decken Marktdaten, Kontrakte, historische Balken, Orders, Trades, Konten und Positionen ab.
• Die Engine unterstützt das Platzieren und Stornieren von Orders; verfügbare Ordertypen hängen von der Schnittstelle ab.
• Das Material erklärt den Plattformbetrieb, bewertet aber weder ein Handelssignal noch eine Strategie.

Schlagwörter

Aus einer privaten Kurssammlung; das Original ist nicht veröffentlicht.