Signalverarbeitung zur Messung der Trendstärke im Trading

Zusammenfassung

Dieses Dokument beschreibt den Versuch, einen Indikator zu entwickeln, der mithilfe digitaler Signalverarbeitung die Trendstärke misst und Marktsignale vom Rauschen trennt. Als praktische Fragen werden betrachtet, ob ein Trend stark genug für den Handel ist und wann er sich möglicherweise umkehrt. Die vorgeschlagene Kennzahl wird anhand von Beispielen und realen Marktdaten veranschaulicht und anschließend im Hinblick auf Genauigkeit und Gewinn-und-Verlust-Leistung eines trendfolgenden, auf dem Volatilitätsindex basierenden Algorithmus bewertet, der J. Welles Wilder Jr. zugeschrieben wird.

Kernaussagen

• Der vorgeschlagene Indikator verwendet digitale Signalverarbeitung, um die Stärke eines Trends zu schätzen.
• Die Methode soll nutzbare Marktsignale vom Rauschen unterscheiden.
• Das Dokument behandelt Trendstärke und mögliche Umkehrungen als praktische Fragen des Handels.
• Der Indikator wird anhand von Beispielen und realen Daten bewertet und im Zusammenhang mit einem trendfolgenden Volatilitätsindex-Algorithmus verglichen.
• Die bereitgestellte Beschreibung enthält keine numerischen Ergebnisse und keine Einzelheiten zu Daten und Validierung, was die Beurteilung der Robustheit einschränkt.

Schlagwörter

# Power Assisted Trend Following


# Power Assisted Trend Following









'The trend is your friend' is a common saying, the difficulty lies in determining if and when you are in a trend. Is the trend strong enough to trade? When does the trend reverse and how are you going to determine this? We will try and answer at least some of these questions here. We are deriving a novel indicator to measure the power of a trend using digital signal processing techniques, separating the Signal from the Noise. We apply these to examples as well as real data and evaluate the accuracy of these and the relation to PNL performance of the 'Volatility Index' trend following algorithm devised by J. Welles Wilder Jr. in 1978.

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