خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
58 سند
این پژوهش دو انتظار درباره روابط درآمد ثابت را می‌آزماید: اینکه قیمت سهام و بازده اوراق در جهت مخالف حرکت کنند و تغییرات نرخ بانک مرکزی به پیش‌بینی جهت بعدی بازار سهام کمک کند. روش مسیر بهینه حرارتی را بر مشاهدات ماهانه و هفتگی S&P 500، نرخ وجوه فدرال و…
این پژوهش با استفاده از مجموعه‌داده‌ای شامل همه تراکنش‌های میان بانک‌های مشارکت‌کننده، نحوه معامله بانک‌ها در بازار پول ایتالیا را بررسی می‌کند. استراتژی‌های معاملاتی بانک‌ها را نمایش می‌دهد و با روش فوریه ماتریس واریانس-کوواریانس آن‌ها را محاسبه می‌کند تا…
این یادداشت بررسی می‌کند که چرا می‌توان نرخ‌های فوروارد حسابی را با میانگین‌های وزنی نرخ‌های فوروارد شبانه تقریب زد. رابطه‌ای ارائه می‌کند که در آن هر نرخ فوروارد شبانه با یک عامل حسابی وابسته به مدل تعدیل می‌شود. چون این عوامل در برخی شرایط بازار می‌توانند…
این پژوهش از تجزیه تانسور نامنفی (NTF) برای شناسایی الگوهای فعالیت معاملاتی در چند مقیاس زمانی در بازارهای مالی آنلاین استفاده می‌کند. ابتدا روش را با داده‌های مصنوعی نشان می‌دهد و سپس آن را بر تراکنش‌های بین‌بانکی بازار آنلاین e-MID ایتالیا اعمال می‌کند.…
مدل FED بازده سود تجمیعی سهام را با بازده اوراق قرضه دولتی بلندمدت مقایسه می‌کند. این راهبرد بازده مازاد بازار سهام در ماه بعد را با رگرسیون پیش‌بینی غلتان برآورد می‌کند که فاصله بازده‌ها را به‌عنوان ورودی به کار می‌گیرد. در هر تصمیم ماهانه، اگر پیش‌بینی…
این سند رابطه نرخ درصدی سالانه با نرخ‌های بهره اسمی و واقعی، تورم، کارمزدها و کل هزینه وام را بررسی می‌کند. محاسبه‌ای کوتاه پیشنهاد می‌کند که از نرخ سالانه اسمی آغاز می‌شود، تورم را کم می‌کند و سپس نرخ واقعی حاصل را بر اساس نسبت اصل وام به‌علاوه کارمزدها به…
این سند می‌پرسد چرا اسپرد اعتباری اوراق قرضه یک وام‌گیرنده ممکن است میان ارزها متفاوت باشد و USD و CHF را مثال می‌آورد. یک پاسخ بخشی از تفاوت را به احتمال نکول و نرخ بازیافتِ مختص هر ارز نسبت می‌دهد. در این دیدگاه، ریسک اعتباری ممکن است به بدهی و شرایط بازار…
سند توضیح می‌دهد چرا وقتی قیمت دارایی پایه با نرخ‌های بهرهٔ تصادفی همبستگی مثبت دارد، ممکن است قرارداد آتی بالاتر از قرارداد فوروارد مشابه قیمت‌گذاری شود. قراردادهای آتی روزانه با بازار تسویه می‌شوند؛ بنابراین موقعیت خرید معمولاً هنگام بالا بودن نرخ‌ها سود…
سند نشان می‌دهد چگونه عوامل تنزیل را برای تاریخ‌های میان سررسیدهای اعلام‌شده‌ای به دست آوریم که برای ساخت منحنی تنزیل QuantLib استفاده می‌شوند. پس از ساخت منحنی تنزیل قطعه‌ای و خطی‌ـ‌لگاریتمی از ورودی‌های نرخ سوآپ، نمونه دنباله‌ای از تاریخ‌های آینده می‌سازد…
این سند بررسی می‌کند که آیا شرایط نرخ بهره می‌تواند به تنظیم تخصیص‌های CTA میان قراردادهای آتی درآمد ثابت و قواعد معاملاتی کمک کند. روش فراپیش‌بینی را پیشنهاد می‌کند: بازده‌های تاریخی استراتژی را بر اساس یک متغیر رژیم گروه‌بندی و سپس عملکرد گروه‌ها را مقایسه…