کتابخانه دانش

این پژوهش اشیای چندبعدی مبتنی بر ریسمان را به‌عنوان ابزاری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی معرفی می‌کند. در آن، ریسمان‌های باز با دو نقطه پایانی و D2-بران‌ها به‌عنوان گسترش‌هایی از مدل پیشین ریسمان تک‌نقطه‌ای توصیف می‌شوند و تأثیر ویژگی‌هایشان بر آمار…

این سند راهبرد معاملاتی پیشنهادی USDCHF را شرح می‌دهد که از پویایی بازار طلا به‌عنوان فیلتر میان‌بازاری استفاده می‌کند. هر دو بازار با مدل مارکوف پنهان جفت‌شده مدل‌سازی می‌شوند تا رفتار حالت‌هایشان به هم پیوند بخورد، نه اینکه جفت‌ارز جداگانه بررسی شود. RSI و…

این مقاله دو روش یادگیری تقویتی عمیق، شبکه کیو عمیق دوگانه و بهینه‌سازی سیاست مجاورتی را برای معامله ارزیابی می‌کند. عملکرد آن‌ها با یک معیار نگهداری و خرید با استفاده از داده‌های روزانه از 2019 تا 2023 مقایسه می‌شود. دارایی‌های مورد بررسی شامل سه جفت‌ارز،…

رویکرد پیشنهادی، پیش‌بینی نرخ ارز را با آربیتراژ آماری ترکیب می‌کند و تأخیر میان مشاهده قیمت و اجرای معامله را در نظر می‌گیرد. مرحله نخست، پیش‌بینی نرخ ارز را به‌شکل رگرسیون در سطح یال روی گراف فضازمانیِ گسسته‌زمان مدل‌سازی می‌کند: ارزها گره‌اند، نرخ‌های ارز…

این پژوهش بررسی می‌کند که آیا جریان سفارش در بازار نقدی ارز حافظه بلندمدت دارد؛ یعنی وابستگی در رفتار آن در دوره‌های طولانی پایدار می‌ماند. مطالعه سه جفت‌ارز نقدشونده را در یک بستر الکترونیکی بسیار فعال تحلیل می‌کند و از داده‌هایی بهره می‌گیرد که برآوردهای…

معامله کری دلار برای انتخاب موقعیت ارزی، میانگین تخفیف آتی سبدی از ارزهای بازارهای توسعه‌یافته را با نرخ اوراق خزانه سه‌ماهه US مقایسه می‌کند. اگر نرخ US از میانگین تخفیف آتی سبد بیشتر باشد، راهبرد دلار را می‌خرد و سبد را می‌فروشد؛ اگر کمتر باشد، این…

این سند بررسی می‌کند چگونه می‌توان تفاوت ارزش‌گذاری روزانه دو سامانه را برای یک اختیار AUD/JPY با چارچوبی مشابه بلک–شولز توضیح داد. سامانه‌ها نوسان‌های ضمنی، نرخ‌های آتی، وگاها و دلتاهای USD متفاوتی گزارش می‌کنند. پرسش این است که چه مقدار از شکاف ارزش‌گذاری…

مقاله چارچوبی برای مشاور خبره MetaTrader با حالت‌های جداگانه اسکالپ و معاملات نوسانی در فهرستی قابل‌تنظیم از ابزارها شرح می‌دهد. منطق پیشنهادی اسکالپ از بازه‌های زمانی کوتاه، میانگین‌های متحرک نمایی سریع و کند، فیلترهای RSI و حد ضرر و هدف‌های نسبتاً فشرده…

این بخش توضیح می‌دهد چرا سامانه بازپخشی که برای داده قیمت معامله‌شده طراحی شده، هنگام استفاده در بازار فارکس یا بازارهای مبتنی بر قیمت پیشنهاد خرید می‌تواند نمودارها و شاخص‌های نادرست تولید کند. در داده توصیف‌شده، حجم تیک ممکن است صفر بماند، چون به تغییرات…