خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
327 سند
این دفترچه یادداشت نشان می‌دهد چگونه با فرض‌های صریح درباره معامله، تأمین مالی و هزینه‌های صندوق، بازده ناخالص را به عملکرد خالص تبدیل کنید. مجموعه هزینه‌ها شامل اسپرد و اثر بازار، کمیسیون و کارمزدهای بورس، بهره مارجین، هزینه استقراض سهام، کارمزد مدیریت و…
این مطالعه ترکیب‌های برتر تخصیص و کنترل ریسک ETF را در دو شبکهٔ هزینه دوباره قیمت‌گذاری می‌کند و پیکربندی هر استراتژی ثبت‌شده را ثابت نگه می‌دارد. یک شبکه هزینه را بر حسب نقاط پایه به‌ازای هر معامله محاسبه می‌کند؛ دیگری کمیسیون هر سهم و نصف فاصلهٔ قیمت خرید…
این مطلب توضیح می‌دهد چگونه استراتژی انتخاب‌شده با داده‌های اعتبارسنجی را با استفاده از پیش‌بینی‌های یک دوره نگه‌داشته‌شده جداگانه در 2021 ارزیابی کنید. تخصیص انتخاب‌شده، تمرکز، کنترل‌های ریسک، برنامه معاملات و هزینه‌ها را ثابت نگه می‌دارد و فقط پیش‌بینی‌های…
این دفترچه خودرمزگذار شرطی را توضیح می‌دهد که بازده سهام را به‌صورت بارگذاری‌های عاملی وابسته به ویژگی‌ها، ضرب‌در عوامل نهفته، مدل‌سازی می‌کند. ابتدا بازده سبدهای مدیریت‌شده بر اساس ویژگی‌ها را با برازش حداقل مربعات مقطعیِ مشترک برآورد می‌کند و سپس شبکه‌های…
این دفترچه بررسی می‌کند قواعد تخصیص پس از رتبه‌بندی دارایی‌ها توسط مدل، چگونه بر استراتژی‌های ETF اثر می‌گذارند. مجموعه‌های پیش‌بینی و تقویم بازتوازن را ثابت نگه می‌دارد، برای هر مقایسه همان سبد دارایی‌های برتر را انتخاب می‌کند و وزن‌های تخصیص‌یافته درون سبد…
این دفترچه می‌آزماید آیا ساخت سبد می‌تواند استراتژی NASDAQ-100 را که در هر میله با هزینه‌ها مغلوب شده نجات دهد یا خیر. پیش‌بینی‌های برتر خط مبنا را با جهان انتخاب اعلام‌شده برمی‌گزیند و سپس مقایسه‌های تخصیص را روی کل جهان اجرا می‌کند. این بررسی تعداد…
این دفترچه پیکربندی‌های برتر پیش‌بینی در اعتبارسنجی را از یک خط مبنای مرحلهٔ سیگنال با وزن برابر می‌گیرد و روش‌های تخصیص جایگزین را روی همان پیش‌بینی‌ها می‌آزماید. وزن‌دهی مبتنی بر امتیاز و وزن‌دهی کانفورمال را با وزن‌دهی معکوس به نوسان، برابری ریسک،…
این دفترچه ارزیابی می‌کند که مجموعه‌های پیش‌بینی ثبت‌شده ETF پس از تبدیل به سبد چگونه عمل می‌کنند. هر مجموعه پیش‌بینی اعتبارسنجی را با طرح‌های ورود اعلام‌شده، مانند تعدادهای متفاوت دارایی برتر، ترکیب می‌کند و در عین حال تقویم معاملاتی، تناوب بازتوازن و…
این سند دو رویکرد عامل نهفته را برای بازده قراردادهای آتی معرفی می‌کند. تحلیل مؤلفه‌های اصلی جهت‌های نامرتبطی را پیدا می‌کند که بیشترین تغییرات بازده را توضیح می‌دهند؛ درحالی‌که عامل تنزیل تصادفی عصبی به‌دنبال ترکیب‌هایی مرتبط با مقطع بازده‌های مورد انتظار…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی را به‌صورت پرتفوی‌های سهامِ فقط خرید ارزیابی می‌کند؛ از انتخاب هم‌وزنِ K دارایی برتر و برنامه تصمیم‌گیری تعیین‌شده بر اساس تناوب هر برچسب استفاده می‌کند. ترتیب رویداد از قیمت پایانی تا قیمت آغازین بعدی را با اجرای سیگنال…
این سند روش‌هایی برای تبدیل رکوردهای دارای تاریخ به آرایه‌هایی برای مطالعات موردی عوامل نهفته شرح می‌دهد. یک روش فقط موجودیت‌هایی را نگه می‌دارد که آستانه پوششِ آموخته‌شده از مجموعه‌داده واجدشرایط‌بودن را برآورده می‌کنند و در نتیجه محور موجودیت ثابتی می‌سازد…
این ماژول ابزار مشترک، خط لوله‌ای یکپارچه برای تقویت گرادیانی در پژوهش کمی فراهم می‌کند. پیش‌تنظیم‌های ظرفیت را تعریف می‌کند و نام‌های استاندارد پارامترها را به تنظیمات متناظر در LightGBM، XGBoost، CatBoost و تقویت هیستوگرامی scikit-learn نگاشت می‌کند.…
این دفترچه Tail-GAN را رویکردی تخاصمیِ مولد برای ساخت سناریوهای بازده مالی با هدف‌گذاری ارزش در معرض ریسک (VaR) و زیان مورد انتظار دنباله‌ای (ES) توضیح می‌دهد. از مرتب‌سازی مشتق‌پذیر استفاده می‌کند تا گرادیان‌ها از برآوردهای چندکی عبور کنند و برآوردهای ریسک…
این ماژول پایتون روش‌هایی برای سنجش عدم‌قطعیت بک‌تست استراتژی با استفاده از بازده روزانه خارج از نمونه شرح می‌دهد. فواصل بوت‌استرپ بلوکیِ ایستا برای آمار سری بازده، خطای استاندارد شارپ تعدیل‌شده با خودهمبستگی و غیرنرمال‌بودن، و خطاهای استاندارد نیووی–وست…
این دفترچه نتایج اعتبارسنجی ثبت‌شده پنج برآوردگر عامل نهفته را در مجموعه‌ای از مطالعات موردی ترکیب می‌کند. ابتدا مشخص می‌کند کدام برآوردگرها برای هر پنل نتیجه دارند، سپس برآوردگر پیشرو را بر اساس میانگین ضریب اطلاعات رتبه‌ای اسپیرمن روزانه (IC) همراه با…
این دفترچه یک مطالعه موردی آتی CME را از میان بک‌تست‌های اعتبارسنجی ثبت‌شده انتخاب می‌کند که قواعد سیگنال، تخصیص و لایه‌های ریسک را در بر می‌گیرند. گزینه‌ها را در هر دو افق بازده مقایسه می‌کند و پیکربندی دارای بیشترین شارپ اعتبارسنجی را برمی‌گزیند. تحلیل…
این دفترچه یک مدل عامل تنزیل تصادفی ETF را شرح می‌دهد که یک مجموعه وزن مشترک را برای قیمت‌گذاری بازده صندوق‌ها برازش می‌کند. برخلاف مدل‌هایی که مواجهه صندوق‌ها و بازده عامل‌ها را جداگانه برآورد می‌کنند، این مدل دو شبکه را بر مبنای خطاهای قیمت‌گذاری آموزش…
این پژوهش سرمایه‌گذاری و مصرف با افق نامتناهی را برای یک سرمایه‌گذار با مطلوبیت توانی در بازاری ناقص بررسی می‌کند که فرصت‌هایش به عامل تصادفی وابسته‌اند. هم عامل‌های با فضای حالت محدود و هم عامل‌های مدل‌شده با فرایندهای انتشار ایتو را در نظر می‌گیرد و انتخاب…
این مقاله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری را در طول زندگی فردی با درآمد تصادفی و سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه و بیمه عمر بررسی می‌کند. هدف، مصرف، مزایای فوت و ثروت نهایی را در نظر می‌گیرد. قید محدب معاملاتی، محدودیت‌هایی مانند غیرقابل‌معامله بودن دارایی‌ها،…
این سند استفاده از الگوریتم تولید ساختار ائتلافی مبتنی بر گراف، GCS-Q، را برای خوشه‌بندی دارایی‌هایی توصیف می‌کند که با گرافی وزن‌دار و علامت‌دار از همبستگی بازده نمایش داده شده‌اند. انگیزه این است که روش‌های رایج خوشه‌بندی هنگام تبدیل همبستگی‌های علامت‌دار…
این مقاله رویکردی برای معامله خودکار سهام توصیف می‌کند که سه الگوریتم یادگیری تقویتی کنشگر-منتقد را ترکیب می‌کند: بهینه‌سازی سیاست مجاور، کنشگر-منتقد مزیت و گرادیان سیاست قطعی عمیق. عامل‌ها برای یادگیری تصمیم‌های معاملاتی با هدف بیشینه‌سازی بازده…
این سند مدلی چنددارایی با دو نوع سرمایه‌گذار ارائه می‌کند: بنیادگراها که به تفاوت ادراک‌شده میان قیمت سهام و بنیادها واکنش نشان می‌دهند، و نمودارخوان‌ها که از روند قیمت استفاده می‌کنند. هر دو گروه تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را با بیشینه‌کردن مطلوبیت با…
این سند سرمایه‌گذاری بلندمدت را در مدل عامل تصادفی بررسی می‌کند؛ جایی که سرمایه‌گذاران مطلوبیت توانیِ موردانتظار و مقاوم را بیشینه می‌کنند. مقاوم‌بودن یعنی لحاظ‌کردن یک مدل جایگزین نامطلوب، به‌جای بهینه‌سازی صرفاً بر پایه یک مدل فرضی. نویسندگان با دوگانگی،…
این مقاله بیشینه‌سازی مطلوبیت را در شرایطی بررسی می‌کند که معامله‌گری هزینه‌های تراکنش تناسبی دارد. نتیجه اصلی آن این است که با فرض همگرایی ضعیفِ توسعه‌یافته برای فرایندهای زیربنایی، مسائل بیشینه‌سازی مطلوبیت متناظر نیز همگرا می‌شوند. همچنین قضیه حدی برای…