Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook utilise les rendements historiques des actions US pour construire un réseau de corrélations et explorer la construction de portefeuille. Il sélectionne un univers liquide à partir des données de la fenêtre d’estimation, convertit les corrélations…
Ce notebook présente l’analyse en composantes principales comme référence à facteurs latents non conditionnée pour prévoir les rendements boursiers dans une étude d’analyse des options. PCA utilise le panel historique des rendements pour estimer les…
Cette étude de cas examine si les informations tirées des options cotées peuvent aider à sélectionner des actions du S&P 500. Elle combine les prix quotidiens des actions avec les niveaux de volatilité implicite des options, leur asymétrie, leur structure…
Ce notebook utilise l’excursion favorable maximale (MFE) et l’excursion défavorable maximale (MAE) pour ancrer les largeurs des étiquettes à triple barrière dans les trajectoires de prix observées. Pour une position prise à la clôture d’une barre, il mesure…
Le document présente GReaT, un cadre qui sérialise sous forme de texte des lignes de données financières numériques et catégorielles mixtes, ajuste finement un modèle de langage sur ces enregistrements, puis analyse le texte généré pour le reconvertir en…
Ce notebook utilise l’analyse en composantes principales pour représenter les mouvements communs d’un large panel d’actions US. PCA extrait des directions qui expliquent la variation commune des rendements ; la charge de chaque action mesure son exposition à…
Ce notebook présente un réseau convolutif temporel (TCN) pour prévoir les rendements futurs de ETF à partir de séquences de caractéristiques de rendements passés. Les convolutions causales garantissent que chaque sortie n’utilise que les observations…
Ce notebook explique les barres de déséquilibre des transactions et des volumes, puis compare les approches adaptatives, à seuil fixe et à fenêtre glissante sur des données de transactions NVDA. Le déséquilibre des transactions cumule les directions signées…
Ce notebook compare deux architectures Transformer pour prévoir les rendements ETF sur 21 jours à partir de caractéristiques de momentum passées. PatchTST regroupe les jours consécutifs en segments, plaçant une courte séquence de formes locales dans chaque…
Ce notebook présente une méthode descriptive pour convertir les rendements bruts en performance nette, en modélisant séparément les frictions de transaction, le financement et les frais du fonds. Sa décomposition paramétrée des coûts calcule les coûts de…
Cette étude de cas ajuste des arbres entraînés par boosting de gradient aux étiquettes de rendement des ETF et les compare à une référence linéaire qui a obtenu de bons résultats avec une forte régularisation Ridge. Elle explique pourquoi les arbres peuvent…
Le document présente trois règles de clôture des positions avant le rééquilibrage prévu d’un portefeuille : un stop de perte fixe, un stop suiveur mesuré depuis le meilleur prix de la position et une sortie temporelle qui clôture après une durée de détention…
Ce notebook crée un diagnostic réutilisable des jeux de données financiers avant le prétraitement ou l’ingénierie des caractéristiques. Il vérifie le type de l’index temporel, les horodatages nuls, l’ordre et l’unicité ; repère les doublons exacts et ceux…
Ce notebook compare deux modèles de fondation préentraînés pour séries temporelles, Chronos et TinyTimeMixer, à un LSTM et à un modèle linéaire pénalisé sur un panel d’ETF. Chaque modèle reçoit un contexte historique univarié ; les modèles préentraînés…
Ce notebook analyse des carnets d’ordres NASDAQ reconstruits pour décrire les spreads intrajournaliers et la profondeur au meilleur cours acheteur et vendeur, puis examine si le déséquilibre des flux d’ordres est associé au rendement de la tranche suivante.…
Ce notebook explique comment un autoencodeur conditionnel étend l’analyse en composantes principales instrumentée PCA pour modéliser les rendements des ETF. Les deux méthodes relient les caractéristiques des fonds aux expositions factorielles et combinent…
Cette étude de cas explique pourquoi les stop-loss, les stops suiveurs et les autres protections par position ne peuvent pas être testés pour des portefeuilles US fondés sur les caractéristiques des entreprises et construits à partir d’observations…
Ce notebook utilise la régression linéaire comme référence pour prévoir les rendements du NASDAQ-100 à partir de caractéristiques microstructurelles à la minute. Comme les mesures de spread et de déséquilibre des ordres se chevauchent selon les périodes…
Ce notebook présente une méthode pour décider comment modéliser les séries temporelles financières. Il commence par des graphiques des prix et rendements de SPY, des niveaux de VIX et de la distribution des rendements afin de repérer les niveaux dérivants,…
Cette configuration définit une expérience de classement et de rééquilibrage long uniquement sur des ETF. Elle couvre un vaste univers de 100 ETF, avec des expositions aux actions, obligations, matières premières et régions ; les décisions sont mensuelles et…
Cette étude de panel d’actions US utilise un modèle linéaire pénalisé comme référence pour prévoir les rendements futurs à partir de caractéristiques observées à la clôture. Son ensemble de caractéristiques contient des mesures de momentum et de volatilité…
Ce benchmark compare CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) et HDF5 sur le même panel OHLCV déterministe. Il mesure le temps d’écriture, le temps de lecture avec matérialisation, la taille des fichiers et l’effet de la lecture de certaines colonnes seulement. La…
Cette étude de caractéristiques ETF construit trois entrées dérivées de modèles : un modèle de Markov caché (HMM) qui estime le régime de marché, des prix différenciés de façon fractionnaire pour des fonds de référence et la volatilité conditionnelle 1,1…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA), qui estime des facteurs communs tout en modélisant les expositions factorielles de chaque action comme une fonction linéaire partagée des caractéristiques de sa surface d’options…