Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce carnet explique l’analyse en composantes principales instrumentée comme une méthode pour faire dépendre les expositions aux facteurs latents des caractéristiques observables des actions, plutôt que d’attribuer une exposition fixe à chaque action. Une…
Ce notebook construit le cadre de Markowitz entièrement investi et sans ventes à découvert, avec des portefeuilles réalisables, la frontière efficiente et les solutions de Sharpe maximal et de variance minimale. Il explique comment la variance du…
Ce notebook transforme les classements de modèles en portefeuilles simples de contrats à terme perpétuels crypto, afin que des expériences ultérieures puissent mesurer les effets d’une modification du dimensionnement, des coûts ou des contrôles de risque. Il…
Ce notebook montre comment ajuster les règles StopLoss, TakeProfit et TrailingStop d’un portefeuille de momentum tout en maintenant une séparation chronologique entre le calibrage et l’évaluation. Il teste différentes amplitudes de règles individuelles et…
Ce document compare différentes méthodes de dimensionnement des positions pour des stratégies sur contrats à terme CME, sélectionnées à partir d’une référence classée selon le Sharpe de validation à pondération égale. La pondération égale traite tous les…
Ce notebook transforme des ensembles de prédictions de modèles en backtests comparables sur options du S&P 500. À chaque date de décision hebdomadaire, il classe les rendements prédits, sélectionne les symboles les mieux classés dans l’univers liquide et…
Ce document explique comment comparer un modèle en place à un modèle candidat en évaluation simulée avant d’allouer du capital. Il fixe à l’avance leurs rôles et les seuils de promotion, puis évalue le candidat selon cinq dimensions : amélioration du Sharpe…
Ce notebook montre comment configurer Feast avec des sources Parquet, des entités, des vues de variables, des horodatages et une politique de durée de conservation, puis récupérer des variables pour des exemples d’entraînement et une requête « à la date…
Le notebook présente un autoencodeur supervisé pour la modélisation des facteurs boursiers. Contrairement aux autoencodeurs non supervisés qui apprennent un goulot d’étranglement en reconstruisant la coupe transversale, ce modèle inclut aussi les rendements…
Ce notebook applique un modèle neuronal de facteur d’actualisation stochastique aux contrats à terme CME. En évaluation des actifs, un facteur d’actualisation stochastique est une variable aléatoire dont le produit par le rendement de chaque actif a la même…
Le document présente une couche logicielle pour courtier qui vérifie les ordres et l’état du portefeuille avant de transmettre les transactions. Ses contrôles comprennent des plafonds de quantité et de valeur par ordre, des limites d’exposition des…
Cette analyse vérifie si les données de règlement permettent de mettre en œuvre une stratégie hebdomadaire transversale sur contrats à terme CME avant l’ajustement de tout modèle. Elle teste si suffisamment de produits sont cotés aux dates de rééquilibrage…
Cette étude de cas évalue des stratégies mensuelles long-short par déciles, construites à partir des caractéristiques d’entreprises US. Elle compare des modèles linéaires, le boosting par gradient et les approches à facteurs latents avec des retards…
Ce carnet compare des bases de données embarquées, serveur, généralistes et spécialisées dans le trading pour des tâches de séries temporelles financières : écritures en bloc, balayages complets, requêtes par fenêtre temporelle, agrégation OHLCV et…
Ce cours compare des modèles stochastiques paramétriques et des méthodes bootstrap pour générer des trajectoires financières synthétiques. Il couvre le mouvement brownien géométrique, la diffusion par sauts, le retour à la moyenne, la volatilité stochastique…
Cette analyse compare trois méthodes pour convertir des prévisions signées de rendement du modèle en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant par symbole et un percentile transversal entre symboles. Elle applique ces règles aux…
Ce carnet configure Feast comme magasin de caractéristiques pour des données financières et issues de modèles, puis compare ses extractions historiques et ponctuelles à une jointure transparente construite à la main. Il déclare les entités, les sources…
Ce carnet compare des objectifs de boosting par gradient sur des rendements mensuels d’actions US, en maintenant fixes les caractéristiques, la cible et les plis walk-forward. Il compare l’erreur quadratique à l’erreur absolue et à la perte de Huber, qui…
Ce module orchestre l’ajustement et l’évaluation walk-forward de plusieurs modèles à facteurs latents, notamment l’analyse en composantes principales, les composantes principales instrumentées et les autoencodeurs neuronaux. Il prépare les données en panel…
Ce carnet mesure l’effet de variations des coûts de transaction proportionnels sur une stratégie FX sélectionnée en validation pour chaque étiquette de rendement. Il sélectionne d’abord une stratégie parente parmi les candidates de signal, d’allocation et de…
Cette analyse explique comment lire les coefficients d’information transversaux (IC) des modèles de contrats à terme CME et les relier aux tests de portefeuille ultérieurs. Elle calcule la corrélation de rang entre rendements prévus et réalisés pour chaque…
Ce carnet évalue si des données historiques sur les ETF peuvent soutenir une stratégie de classement mensuel avant la construction d’un modèle ou d’une prévision. Il vérifie l’éligibilité à chaque date à partir de la liquidité de l’année précédente, compte…
Le document explique comment le ratio de Sharpe corrigé (DSR) ajuste le Sharpe d’une stratégie sélectionnée en fonction du nombre de stratégies testées, de la variation entre leurs estimations de Sharpe et des distributions de rendements non normales. Il le…
Ce notebook étudie pourquoi deux moteurs de backtesting peuvent produire des résultats différents à partir de signaux identiques. Il maintient fixe une stratégie ETF précalculée, construit un portefeuille déterministe à partir de ses prévisions et modifie…