Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook applique des règles configurées de stop-loss, de stop suiveur et de sortie temporelle au signal ou à la stratégie d’allocation les mieux classés en validation pour chaque horizon de rendement des contrats à terme. Chaque règle est évaluée…
Cette étude de cas teste des stratégies hebdomadaires long-short classées selon le portage sur un ensemble diversifié de contrats à terme CME, à partir de données quotidiennes, d’une évaluation de modèles en walk-forward et de coûts liés aux commissions, aux…
Ce notebook explique comment construire des caractéristiques à partir de données qui dépassent l’historique des prix d’un seul actif. Il calcule le rendement annualisé de rollover des contrats à terme à partir des prix simultanés des contrats proches et…
Cette configuration définit un univers de recherche hebdomadaire sur les contrats à terme couvrant les indices boursiers, les obligations d’État, l’énergie, les métaux, les devises, les produits agricoles et l’élevage. Elle fixe le règlement du vendredi…
Ce notebook construit des caractéristiques pour étudier une hypothèse transversale : des positions acheteuses inhabituellement coûteuses sur des contrats à terme perpétuels pourraient précéder une faiblesse relative lorsque des positions très encombrées se…