Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook transforme les positions institutionnelles 13F en un graphe reliant gestionnaires et actions, avec des relations sectorielles et des liens de détention indiquant le nombre d’actions, leur valeur, la période déclarée et la date de publication du…
Ce notebook évalue 57 caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements du mois suivant des actions US. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles, en fait la moyenne dans le temps et ajuste…
Ce notebook utilise des données de transactions et d’ordres issues de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure. Il examine l’autocorrélation négative de premier ordre des rendements des transactions au tick près, compare cet effet aux…
Cette démonstration étend un processus d’ordre unique à un rééquilibrage quotidien pour un univers fixe d’actions américaines à grande capitalisation US. Elle explique comment comparer les positions courantes chez le courtier aux positions cibles du modèle,…
Ce notebook pédagogique passe en revue les caractéristiques dérivées des prix et des volumes utilisées en recherche quantitative. Il couvre les rendements simples et logarithmiques à différents horizons, le momentum hors dernière période, les rendements…
Ce notebook présente un processus pour déterminer si le momentum sur six mois, hors période récente, influe sur les rendements futurs à 21 jours et si cet effet varie avec la volatilité du marché. Il estime les effets sur les données d’entraînement par…
Ce chapitre présente un cadre d’évaluation des affirmations causales dans la recherche quantitative en trading. Il commence par définir clairement le traitement, le résultat, l’estimand, le contrefactuel et l’ensemble d’ajustement, puis associe les questions…
Ce notebook ajuste des modèles linéaires à des caractéristiques de microstructure du NASDAQ-100 observées à intervalles d’une minute afin de prévoir les rendements sur plusieurs horizons futurs. Son objectif est d’établir une référence simple avant…
Ce document décrit un jeu de données quotidien sur les actions américaines US, couvrant environ 3,200 sociétés de 1962 à mars 2018. Il inclut des émetteurs radiés de la cote, ce qui le rend utile pour les recherches historiques où exclure les entreprises…
Ce notebook évalue l’effet des hypothèses de coûts de transaction sur le Sharpe en validation d’une allocation sélectionnée d’actions et d’options du S&P 500. Lorsque disponible, il reprend la configuration choisie parmi un ensemble de candidats figé, puis…
Ce notebook compare différentes implémentations d’une prévision univariée du prix de SPY avec PyTorch brut, sktime et Darts. Il vise principalement à évaluer l’effort pratique : longueur du code, exigences d’interface, réussite de l’installation et durée…
Cette étude de cas sur le NASDAQ-100 examine si les signaux de microstructure à intervalle de 15 minutes peuvent résister aux coûts de trading. Le processus évalue le flux d’ordres, l’obsolescence des cotations et les écarts relatifs, puis compare une…
Ce notebook étudie l’effet des règles d’allocation sur les stratégies ETF une fois que le modèle a classé les actifs. Il conserve les ensembles de prévisions et le calendrier de rééquilibrage, sélectionne le même panier des k premiers pour chaque comparaison…
Ce notebook sélectionne les meilleures configurations de prévision en validation à partir d’une référence à pondération égale au stade du signal, puis teste d’autres méthodes d’allocation sur les mêmes prévisions. Il compare la pondération par score et la…
Ce chapitre décrit un parcours de la recherche à l’exécution en réel, fondé sur une logique de stratégie utilisable en backtest, en trading en papier et en trading en réel. Il aborde les intégrations aux courtiers et aux plateformes, les cycles de…
Ce notebook montre comment connecter à Alpaca une interface commune de stratégie de momentum ETF, avec une simulation hors ligne disponible par défaut. Il explique comment les adaptateurs de courtier et de données de marché peuvent changer sans modifier la…
Ce notebook vérifie si une stratégie quotidienne de classement d’actions US dispose de suffisamment de données exploitables pour permettre une évaluation équitable avant l’ajustement d’un modèle. Il explique comment constituer un univers en date connue avec…
Ce notebook exécute sur des prévisions de la période réservée une configuration US d’actions sélectionnée au préalable. Le modèle, les prévisions, l’allocateur, la concentration, le dispositif de contrôle du risque, la fréquence de rééquilibrage et les…
Ce document présente une analyse de sensibilité aux coûts pour une stratégie de momentum ETF fixe. Il conserve l’univers, les pondérations, le calendrier et le simulateur, tout en relançant le backtest avec différents frais par opération. La courbe obtenue…
Ce notebook représente sous forme de graphe les participations en actions d’institutions issues des déclarations SEC 13F, en reliant les gestionnaires aux titres et en ajoutant des relations sectorielles pour l’agrégation. Son schéma conserve à la fois la…
Ce notebook applique une configuration ETF sélectionnée au préalable à sa période de test réservée. Il dérive les prévisions correspondantes pour cette période à partir de l’identité d’entraînement et du point de contrôle sélectionnés, puis utilise les…
Ce processus d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs d’un panel intrajournalier NASDAQ-100. Il réserve d’abord la période finale de test et exclut les observations dont les étiquettes…
Ce document décrit un jeu de données quotidien d’actions US, issu des archives Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Il couvre des milliers d’entreprises de 1962 à mars 2018 et inclut les sociétés radiées de la cote, ce qui le rend utile à la recherche historique…
Ce document explique comment mesurer les rendements autour d’événements tels que le déclenchement de signaux, les annonces de résultats ou les publications macroéconomiques. Son exemple pratique utilise des cassures de momentum sur des ETF liquides. Pour…