Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook applique une configuration ETF sélectionnée au préalable à sa période de test réservée. Il dérive les prévisions correspondantes pour cette période à partir de l’identité d’entraînement et du point de contrôle sélectionnés, puis utilise les…
Ce processus d’évaluation filtre les caractéristiques financières et issues de modèles en fonction des rendements futurs d’un panel intrajournalier NASDAQ-100. Il réserve d’abord la période finale de test et exclut les observations dont les étiquettes…
Cette analyse estime si le momentum excluant la période récente est associé à une variation causale des rendements futurs des ETF, plutôt que de chercher à déterminer dans quelle mesure le momentum prédit les rendements. Le double apprentissage automatique…
Cette méthode de génération d’indice crée une série quotidienne de rendements équipondérés à partir des actifs déclarés dans une étude de cas. Elle prend d’abord le dernier cours de clôture de chaque symbole pour chaque séance, calcule ensuite les rendements…
Ce document décrit un jeu de données quotidien d’actions US, issu des archives Wiki Prices de NASDAQ Data Link. Il couvre des milliers d’entreprises de 1962 à mars 2018 et inclut les sociétés radiées de la cote, ce qui le rend utile à la recherche historique…
Cette analyse profile un univers fixe de 100 ETF répartis en neuf groupes d’actifs. Elle vérifie la couverture par fonds et par année, confirme que le panel de prix correspond à la configuration des groupes, examine les valeurs nulles et l’ordre OHLC, et…
Ce notebook étudie des modèles de gradient boosting pour prévoir les rendements et le sens des contrats perpétuels crypto. Sa grille fait varier la capacité des arbres et la fonction de perte, notamment les objectifs d’erreur quadratique, d’erreur absolue et…
Ce document présente le socle neuronal PatchTST pour la prévision de séries temporelles multivariées. Il divise chaque série d’entrée en patches qui se chevauchent, projette chaque patch dans un espace de caractéristiques appris, ajoute des encodages…
Ce chapitre présente la construction d’études cohérentes dans le temps sur les données fondamentales et alternatives, concernant les actions, les séries macroéconomiques, les contrats à terme, les cryptomonnaies et les marchés prédictifs. Ses méthodes…
Cette configuration décrit des portefeuilles actions US long-short mensuels classés selon les caractéristiques des entreprises. Elle spécifie un univers à données complètes comportant 46 caractéristiques, des décisions en fin de mois, une exécution à la…
Ce document explique comment évaluer une stratégie choisie sur les données de validation à l’aide de prévisions issues d’un échantillon de réserve distinct de 2021. L’allocation sélectionnée, la concentration, les contrôles du risque, le calendrier de…
Ce document décrit comment dériver un intervalle d’entraînement unique pour l’échantillon de réserve à partir d’une spécification de validation walk-forward existante. Il reprend les dates de réserve déclarées dans la configuration de l’étude, utilise le…
Ce notebook explique comment la recherche parmi de nombreux facteurs ou stratégies gonfle la performance apparente du meilleur candidat, même lorsque les estimations individuelles sont correctement calculées. Un ensemble simulé de facteurs aléatoires montre…
PCA avec prime de risque modifie la matrice de covariance en lui ajoutant un produit extérieur pondéré du vecteur des rendements moyens d’entraînement. Ses vecteurs propres dominants définissent des portefeuilles factoriels statiques : on retrouve PCA…
Ce guide présente les rapports publics CFTC Commitment of Traders comme source de données hebdomadaires sur le positionnement sur les contrats à terme. Il distingue le rapport Traders in Financial Futures, qui catégorise les participants tels que les…
Ce notebook explique comment reconstruire un catalogue d’expériences de modèles à partir du registre d’une étude de cas et en comparer le contenu avec MLflow. Il suit les expériences depuis les exécutions d’entraînement jusqu’aux ensembles de prédictions et…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour examiner si la variance implicite à la monnaie dépasse la variance réalisée ultérieure pour les titres du S&P 500, et si l’écart varie selon les titres. Elle combine les cotations de straddles aux prix…
Ce notebook compare les moindres carrés ordinaires à Ridge, LASSO et Elastic Net pour prévoir les rendements futurs dans un univers d’ETF. Tous les modèles utilisent les mêmes plis walk-forward, avec une période de purge correspondant à l’horizon de la…
Ce notebook construit un cadre moyenne-variance investi à 100 % et uniquement acheteur pour un univers diversifié d’ETF. Il construit des portefeuilles réalisables et une frontière efficiente, puis calcule les pondérations de Sharpe maximal et de variance…
Ce notebook réévalue les principales configurations d’allocation ETF selon deux grilles de coûts, en maintenant fixes les prévisions, la concentration et les règles d’allocation. Il compare le modèle de l’étude de cas, fondé sur une commission par action et…
Ce notebook mesure l’effet des coûts d’exécution sur une configuration déjà sélectionnée de futures perpétuels crypto. Il maintient fixes le modèle, le checkpoint, la règle d’entrée, l’allocation et le contrôle du risque, puis relance les backtests sur une…
Ce notebook compare des modèles linéaires pour prévoir les rendements ETF à partir de caractéristiques de prix qui se chevauchent. Comme plusieurs horizons de rendement et familles d’indicateurs peuvent encoder des informations similaires, les moindres…
Ce notebook présente un modèle de facteur d’actualisation stochastique pour valoriser une coupe transversale d’ETF. Au lieu d’estimer séparément les expositions des fonds et les rendements des facteurs, il entraîne des réseaux à trouver une série commune de…
Ce notebook construit un backtest mensuel de rotation d’ETF ETF, des rendements du portefeuille jusqu’aux transactions simulées. Il classe dix fonds selon leurs rendements ajustés du risque sur la période précédente, applique un régime fondé sur la courbe…