Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook évalue les prévisions de modèle en tant que stratégies de trading sur le NASDAQ-100, à l’aide d’un moteur de backtest commun. Il commence par un contrôle du pipeline avec des signaux aléatoires : des profits persistants après coûts indiqueraient…
Ce notebook vérifie si une stratégie de classement transversal d’actions à quinze minutes est faisable avant l’ajustement d’un modèle ou la production de prévisions. Il utilise les cotations du NASDAQ-100, les rendements au milieu de fourchette et une…
Ce code décrit la résolution des paramètres de backtest à partir de la configuration d’une étude de cas et la manière dont l’identité d’une exécution tient compte des changements d’univers négocié et de l’ancienneté des prédictions. Sa leçon centrale est que…
Le document décrit des méthodes de comparaison des rendements d’une stratégie à deux références externes : les rendements totaux quotidiens de SPY et les rendements du marché Fama-French, calculés en ajoutant la prime de risque du marché au taux sans risque.…
Le document décrit l’ajustement d’un modèle linéaire séquentiel simple sur des caractéristiques à la minute du NASDAQ-100 afin de prévoir les rendements futurs à plusieurs horizons. Chaque entrée contient l’heure précédente pour une action, exprimée en…
Cette étude sur les contrats à terme CME fait varier la capacité des arbres de boosting et la fonction de perte, tout en enregistrant les prédictions à plusieurs points de contrôle de l’entraînement. Le nombre de feuilles détermine le niveau de détail du…
Ce notebook étudie l’effet des choix de régularisation Ridge sur le coefficient d’information d’un panel ETF et la façon dont la recherche d’hyperparamètres peut gonfler les performances publiées. Il évalue d’abord une large grille d’alpha sur des plis…
Ce notebook explique comment construire des rendements spot futurs sur une, cinq et 21 séances pour un univers fixe de paires FX. Il commence par répartir les barres de quatre heures en séances de trading à l’aide d’un calendrier de rollover de New York,…
Ce notebook exécute la spécification de stratégie FX déjà sélectionnée sur les prédictions hors échantillon enregistrées. Il conserve le signal, l’allocation, les contrôles du risque, la règle de rééquilibrage, les coûts et les paramètres du compte de la…
Ce notebook explique l’analyse en composantes principales instrumentée (IPCA), qui modélise les expositions factorielles de chaque ETF comme une fonction linéaire commune des caractéristiques observées de ce fonds. Les moindres carrés alternés estiment…
Ce notebook étudie six méthodes d’allocation appliquées à des configurations sélectionnées de stratégies crypto perpétuelles. Les classements et les règles d’entrée restent fixes, tandis que le capital affecté à chaque position varie. Les méthodes s’appuient…
Le notebook présente un workflow de recherche autonome dans lequel un modèle de langage utilise des outils généralistes pour examiner des fichiers, exécuter des commandes, interroger un registre de backtests et analyser des données. Au lieu de coder en dur…
Ce notebook explique pourquoi un ratio de Sharpe publié est une estimation incertaine, et non une mesure définitive de la qualité d’une stratégie. Il présente les intervalles de confiance et le ratio de Sharpe probabiliste, qui estime la probabilité que le…
Ce notebook compare la pondération équipondérée à deux règles d’allocation pour des stratégies fondées sur les caractéristiques d’entreprises US : la pondération par score, qui affecte davantage de capital aux prédictions de modèle les plus élevées, et la…
Cette analyse compare des signaux appris pour les rendements mensuels transversaux des actions US, à partir de caractéristiques comptables et de marché, avec le rendement du mois suivant comme cible. Elle examine les modèles linéaires, les arbres de…
Ce chapitre présente des workflows agentiques pour les tâches de recherche financière où la collecte, le filtrage et la synthèse d’éléments de preuve disparates constituent le principal défi. Il les compare aux modèles classiques, efficaces sur des entrées…
Cet audit compare Backtrader et Zipline à ML4T sur des cas réels de stratégies, en ne retenant que les combinaisons d’actifs et de contrats que chaque moteur et le jeu de données figé peuvent représenter nativement. Il couvre l’allocation d’ETF et un panel…
Ce notebook définit et valide des étiquettes de rendements mensuels pour une étude transversale US des caractéristiques des entreprises. Il vérifie comment le fournisseur de données associe les caractéristiques de chaque ligne au rendement correspondant et…
Ce notebook explique comment évaluer des modèles financiers sans laisser des informations indisponibles à la date de décision s’infiltrer dans l’entraînement ou la sélection du modèle. Il distingue les ensembles d’entraînement, de validation et de réserve…
Ce notebook compare quatre méthodes de découverte de relations dans un panel de rendements de ETF : NOTEARS pour les graphes acycliques dirigés linéaires contemporains, VAR-LiNGAM pour les structures retardées et instantanées, PCMCI pour les tests…
Ce notebook étudie l’effet de la régularisation Ridge sur les performances du coefficient d’information (IC) et la manière dont la recherche d’hyperparamètres peut biaiser les résultats de validation rapportés. Il commence par évaluer une vaste grille de…
Ce notebook compare les modèles de commissions et de slippage pour les actions et les contrats à terme, puis examine l’effet des hypothèses de commission sur une stratégie de momentum fixe sur ETF. Il explique comment des commissions en pourcentage, par…
Ce notebook compare des rééquilibrages quotidiens, hebdomadaires, bimensuels et mensuels pour un portefeuille de momentum classé en tête, construit à partir d’un univers fixe de ETF. Il mesure la rotation du portefeuille et la performance brute ajustée du…
Ce module de configuration présente un cadre pour définir les paramètres des séries de backtests pour chaque étude de cas. Il lit les schémas d’entrée, les méthodes d’allocation, les grilles de coûts de transaction et les contrôles du risque dans les…