Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Cette fiche d’agent de recherche examine si la Réserve fédérale relèvera la borne supérieure de son taux cible pendant 2026. Elle contient un prix de marché, des traces de recherche et des estimations de probabilité de l’agent. Le premier argumentaire est…
Ce notebook compare les contrats événementiels réglés en crypto de Polymarket à la plateforme réglementée Kalshi comme sources de données alternatives. Il explique comment les règles d’accès, les actifs de règlement, les limites de position et les règles de…
Ce notebook analyse les liens horodatés d’événements financiers dans un graphe de connaissances, en distinguant le moment de l’événement, celui de sa publication et celui où le pipeline d’extraction a créé le lien. Il calcule les délais de publication et…
Cette revue de chapitre décrit une démarche fondée sur des hypothèses pour définir des stratégies de trading avant le backtest. Elle relie les hypothèses documentées sur les données et une configuration immuable à l’analyse exploratoire, aux études…
Cette référence décrit deux sources publiques de déclarations SEC pour étudier les positions sur actions et l’activité des initiés. Les rapports trimestriels 13F fournissent les positions institutionnelles, soit pour un ensemble sélectionné de gestionnaires,…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers XML bruts du formulaire 4 de SEC, pour la recherche quantitative sur les actions. Il utilise un analyseur XML afin de rattacher le code, la date, le nombre d’actions, le…
Ce notebook présente une méthode pour convertir des déclarations annuelles et trimestrielles SEC en texte structuré pour des analyses ultérieures de sentiment, de thèmes et d’incorporations vectorielles. Il associe les sections recherchées aux numéros de…
Ce module décrit une interface de recherche pour les agents de recherche, avec un fournisseur réel et un fournisseur fictif déterministe. Les recherches peuvent limiter le nombre de résultats et appliquer une date limite de publication, ce qui facilite la…
Ce notebook applique des méthodes d’étude événementielle fondées sur des séries temporelles structurelles bayésiennes pour estimer l’impact des annonces de la Réserve fédérale sur un ETF obligataire ETF. Il construit un contrefactuel à partir des relations…
Ce notebook présente EdgarTools pour explorer les déclarations SEC et extraire des données structurées sur les entreprises. Il explique comment identifier les déclarants à l’aide du CIK stable CIK, récupérer les déclarations par formulaire et convertir les…
Ce notebook montre comment analyser un graphe d’événements financiers sans confondre la date d’un événement, sa publication et son extraction par le pipeline du graphe. Il charge des relations 8-K horodatées, mesure les délais de publication et d’extraction,…
Ce notebook présente un processus d’extraction d’événements d’entreprise structurés à partir des déclarations SEC 8-K et de chargement dans un graphe de connaissances Neo4j. Un modèle de langage traite les déclarations par lots pour produire des fiches…
Ce notebook explique comment extraire les sections narratives des déclarations 10-K et 10-Q pour les analyser ensuite. Il associe les numéros de rubrique propres à chaque formulaire, convertit le HTML des déclarations tout en préservant les limites des…
Ce document explique comment mesurer les rendements autour d’événements tels que le déclenchement de signaux, les annonces de résultats ou les publications macroéconomiques. Son exemple pratique utilise des cassures de momentum sur des ETF liquides. Pour…
Ce notebook compare les contrats événementiels réglés en cryptomonnaie de Polymarket aux contrats réglementés de Kalshi, en se concentrant sur la façon dont les règles d’accès et les politiques de cotation façonnent les prix et les questions représentés par…
Cet utilitaire décrit un flux de travail qui collecte les déclarations publiques SEC 10-Q, 10-K et 8-K, puis les convertit en un jeu de données tabulaire commun destiné à la recherche en aval. Il applique une extraction de texte propre à chaque formulaire :…
Le document décrit un pipeline qui transforme les déclarations SEC 8-K en événements d’entreprise structurés. Un modèle de langage extrait les relations entre événements, tandis que des contrôles explicites du schéma valident les noms d’entités, les types de…
Ce notebook explique comment extraire des transactions d’initiés à partir de fichiers SEC Formulaire 4 XML bruts pour la recherche sur les actions. Il traite chaque bloc de transaction comme unité d’analyse, en préservant le lien entre le code de…
Ce notebook décrit des caractéristiques contextuelles à évolution lente pour les décisions de trading quotidiennes : ratios comptables, conditions macroéconomiques et encodages calendaires. Il présente des mesures de valeur et de qualité telles que le…