Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
103 documents
Ce document décrit un univers quotidien de candidats ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises. Il présente un flux de travail pour télécharger les données de marché, les charger en vue de leur analyse,…
Ce notebook construit un panel quotidien de caractéristiques pour une stratégie de classement long-short sur vingt paires FX. Il agrège les barres spot de quatre heures en séances se terminant au rollover de New York à 5 PM, puis construit des…
Ce notebook évalue si un LSTM peut exploiter l’ordre des historiques de variables ETF pour faire mieux que des modèles linéaires et de boosting de gradient à variables plates. Il confronte la population de séquences déclarée aux données actuelles, vérifie…
Cette étude de cas compare des modèles prédictifs de rotation mensuelle multi-actifs entre des ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières, les devises et l’immobilier. Sa principale leçon est que le coefficient d’information…
Ce notebook explique comment l’apprentissage automatique double (DML) estime si le momentum FX influe sur les rendements futurs après ajustement des facteurs de confusion configurés. Il distingue cette question d’intervention de la prédiction : les modèles…
Ce notebook présente des diagnostics légers de réfutation pour le triage des caractéristiques et distingue explicitement la cohérence d’un mécanisme de l’identification causale. Il commence par examiner les caractéristiques ETF sur plusieurs horizons de…
Ce notebook estime l’effet ajusté d’une mesure continue du momentum ETF sur les rendements à terme à l’aide de l’apprentissage automatique double. Il compare une régression non ajustée aux estimations DML, qui contrôlent la volatilité récente et à plus long…
Ce notebook explique comment créer une matrice transversale de caractéristiques de contrats à terme à partir de trois échéances par produit. Il dérive le portage et la courbure de la courbe à partir des prix réglés par la bourse, tout en utilisant des prix…
Ce notebook développe une matrice de caractéristiques financières pour une hypothèse de momentum multi-actifs sur ETF : les actifs ayant une performance relative plus forte pourraient continuer à surperformer le mois suivant. Elle combine les rendements…
Ce document explique comment construire et examiner une matrice de caractéristiques pour une hypothèse transversale de momentum et de rotation ETF. Il définit la période rétrospective et le décalage d’information de chaque caractéristique, puis construit les…
Ce document reformule la prévision d’un rendement boursier sur cinq séances en échantillonnant les données quotidiennes le vendredi. La cible reste un rendement sur cinq séances, mais sur la grille hebdomadaire, elle couvre environ une étape du modèle. Le…
Ce notebook construit des caractéristiques dérivées des prix pour un large panel d’actions US, notamment le momentum, les moyennes mobiles et les mesures de volatilité. Il vise à classer les actions entre elles, à l’aide d’un filtre de négociabilité, de…
Ce notebook décrit une analyse par apprentissage automatique double de l’effet associé à une intervention de momentum FX, après ajustement pour les facteurs de confusion configurés. Des modèles auxiliaires flexibles estiment le résultat et l’intervention à…
Ce notebook teste si un LSTM peut extraire une structure temporelle des historiques de caractéristiques ETF que des modèles à caractéristiques à plat pourraient manquer. Avant l’ajustement, il vérifie la correspondance entre la population de séquences…
Ce notebook construit des caractéristiques fondées sur des règles pour une coupe transversale de contrats à terme CME, centrées sur le portage issu de l’écart entre des contrats à échéances proches. Il construit également des caractéristiques de momentum, de…
Ce notebook définit des rendements futurs de clôture à clôture sur deux horizons de trading pour une coupe transversale d’ETF ; chaque horizon va d’une clôture ajustée à la clôture située un nombre fixe de séances plus tard. Il explique pourquoi les…
Cette étude de cas construit des caractéristiques à la minute à partir de données de cotation et de transaction NASDAQ-100, afin d’examiner si les achats ou ventes agressifs récents prédisent une dérive des prix à court terme. Le déséquilibre du flux…
Ce notebook définit les étiquettes de rendements futurs pour un panel d’actions US et explique pourquoi leur construction affecte tous les modèles et backtests en aval. Il précise les fenêtres de rendement fondées sur les prix ajustés et exprimées en séances…
Ce notebook présente un processus opérationnel pour connecter une stratégie partagée de backtest et de trading en réel à une session de trading en papier Interactive Brokers. Il vérifie l’identité et l’état du compte, demande des barres historiques pour…
Cette revue de chapitre décrit une démarche fondée sur des hypothèses pour définir des stratégies de trading avant le backtest. Elle relie les hypothèses documentées sur les données et une configuration immuable à l’analyse exploratoire, aux études…
Ce notebook explique l’effet des spécifications des contrats à terme sur la comptabilisation d’un backtest. Il montre comment le multiplicateur du contrat convertit les variations de prix en pertes et profits en dollars, comment le prix multiplié par le…
Ce notebook définit des labels de rendement futur des prix pour un panel fixe de contrats perpétuels crypto et explique comment leur construction influe sur chaque modèle et backtest ultérieur. Il décale les horodatages d’ouverture des barres au moment où…
Ce notebook montre qu’un ordre d’un montant fixe peut entraîner des coûts très différents selon les actions, car sa taille relative au volume de transactions disponible compte. Il applique un modèle d’impact de marché en racine carrée à une stratégie…
Cette étude de cas évalue les signaux quotidiens de momentum et de carry dans un univers restreint et corrélé de paires de devises au comptant G10. Le processus va des contrôles de faisabilité et des labels de rendements futurs aux caractéristiques conçues…