Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
86 documents
Ce document décrit un univers quotidien de candidats ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières et les devises. Il présente un flux de travail pour télécharger les données de marché, les charger en vue de leur analyse,…
Ce document présente un système de données partagé pour la recherche en trading quantitatif. Il répertorie des jeux de données sur les actions, les options, les contrats à terme, les cryptomonnaies, le marché des changes, les facteurs, la macroéconomie, les…
Cette étude de cas compare des modèles prédictifs de rotation mensuelle multi-actifs entre des ETF couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les matières premières, les devises et l’immobilier. Sa principale leçon est que le coefficient d’information…
Ce notebook montre comment aligner les observations macroéconomiques sur les dates auxquelles les traders pouvaient réellement en avoir connaissance. Il distingue la période mesurée par une valeur de sa date de publication, estime les dates de publication à…
Ce notebook interroge les registres de backtests de neuf cas d’étude et assemble des tableaux comparables pour les analyses ultérieures. Il organise les résultats par classe d’actifs et fréquence des données, puis consigne les performances aux étapes du…
Ce notebook développe une matrice de caractéristiques financières pour une hypothèse de momentum multi-actifs sur ETF : les actifs ayant une performance relative plus forte pourraient continuer à surperformer le mois suivant. Elle combine les rendements…
Ce document présente un inventaire multi-marchés des artefacts de caractéristiques issues de modèles dans neuf études de cas. Il lit les schémas Parquet sans charger leurs lignes, exclut les colonnes d’identifiants, compte les colonnes de caractéristiques et…
Ce document explique comment construire et examiner une matrice de caractéristiques pour une hypothèse transversale de momentum et de rotation ETF. Il définit la période rétrospective et le décalage d’information de chaque caractéristique, puis construit les…
Ce module utilitaire prend en charge les flux d’apprentissage profond appliqués aux séries temporelles financières multi-actifs. Il résout les alias de jeux de données et charge les données de référence des études de cas, puis crée des séquences à fenêtre…
Ce chapitre présente la recherche sur les stratégies comme la conception et l’évaluation d’un processus de décision exécutable, de l’idée économique initiale au dimensionnement des positions, aux contraintes, aux coûts et aux tests proches du trading en…
Ce notebook compare six méthodes d’allocation de positions longues uniquement ETF, conçues pour réduire la dépendance aux estimations instables. Il applique une régularisation de covariance de Ledoit-Wolf aux estimateurs qui utilisent la covariance et…
Le document présente un flux de recherche en trading par apprentissage automatique, de la collecte des données et de la création des variables à l’entraînement des modèles, au backtesting, aux coûts de transaction, aux décisions de portefeuille et de risque,…
Le document décrit le chargement des données de marché ETF, avec des filtres facultatifs sur les symboles et les dates, ainsi qu’une limite déterministe au nombre de symboles renvoyés. Le point analytique principal consiste à adapter la série de prix à la…
Ce tutoriel explique comment organiser les données de marché au-delà de téléchargements ponctuels. Il présente un gestionnaire unifié pour récupérer un symbole ou des lots de symboles, des univers prédéfinis ou personnalisés et un stockage Parquet…
Ce notebook vérifie si les données historiques ETF permettent de soutenir une stratégie de classement mensuel avant d’ajuster un modèle ou de produire des prévisions. Il teste l’univers négociable à partir de la liquidité de l’année précédente, compte les…
Ce notebook compare le réglage mono-objectif des hyperparamètres à une recherche multiobjectif pour des modèles de prévision LightGBM. La référence maximise le coefficient d’information (IC) en validation. La recherche NSGA-II maximise plutôt IC tout en…
Ce module d’analyse partagé décrit différentes méthodes d’estimation des frictions de négociation sur plusieurs classes d’actifs. Il comprend des estimateurs de spreads bid-ask fondés sur les cours hauts et bas et l’autocovariance des rendements, des mesures…
Ce notebook élabore un cadre tenant compte des unités pour estimer les coûts de trading sur les actions, les contrats perpétuels crypto, les contrats à terme, les ETF et le marché des changes. Il distingue le volume en actions, le volume en contrats, le…
Ce notebook compare des portefeuilles de référence d’ETF face à des crises historiques, à des chocs simultanés définis manuellement sur les actifs et à des scénarios de pertes de Monte-Carlo. Les périodes historiques incluent d’importantes baisses des…
Ce notebook rassemble les backtests enregistrés d’une étude de cas sur ETF pour évaluer les stratégies en tenant compte de l’incertitude. Il lit les mesures de performance accompagnées d’intervalles de confiance bootstrap par blocs et utilise des bootstraps…
Ce notebook explique comment un panel macroéconomique horodaté selon la période qu’il mesure peut introduire des informations futures dans un backtest de trading. Il estime les dates de publication en ajoutant la durée de la période à la date horodatée, puis…
Ce notebook met en œuvre DeePM, une politique de portefeuille de bout en bout pour un univers diversifié de ETF. Son modèle combine des facteurs temporels, des métadonnées sur les actifs, de l’attention transversale et un a priori de graphe macroéconomique…
Ce notebook d’ingénierie des facteurs construit des variables qui nécessitent des informations allant au-delà de l’historique des prix d’un seul actif. Pour les contrats à terme, il calcule le rendement de roulement annualisé à partir des niveaux…
Le notebook analyse la performance d’une stratégie mensuelle fixe de momentum sur ETF selon les conditions de volatilité, de tendance et de courbe des taux. Les étiquettes de régime sont conçues pour être connues avant le rendement qu’elles décrivent : la…