Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook illustre, à l’aide d’exemples construits, les sorties au niveau des positions et les contrôles au niveau du portefeuille. Les règles statiques comprennent les stop-loss, les objectifs de profit et les sorties temporelles ; les règles dynamiques…
Ce notebook teste si une allocation de portefeuille standard peut améliorer une stratégie de trading NASDAQ-100 à chaque barre, déjà grevée par les coûts de transaction. Il sélectionne les prédictions selon leur performance en validation dans l’univers…
Ce notebook étudie l’effet du dimensionnement des positions sur les backtests FX, après que le modèle a déjà sélectionné les paires de devises à négocier. Il conserve les prédictions, le mappage du signal, les coûts et les paramètres d’exécution de la…
Ce notebook applique des contrôles de risque par position aux principales combinaisons d’allocation ETF, tout en gardant fixes chaque prédiction sous-jacente, la concentration et l’allocateur. Il compare les stop-loss, les stops suiveurs et les sorties…
Ce chapitre présente la construction de portefeuille comme le processus qui transforme des prévisions de rendement, des estimations de risque et des contraintes en pondérations, en levier et en décisions de rééquilibrage. Il expose un processus de recherche…
Ce notebook explique comment évaluer les sorties au niveau des positions et les combiner avec des contrôles à l’échelle du portefeuille. Il compare les sorties fixes par stop-loss, prise de bénéfices et durée aux stops suiveurs et resserrés ; une sortie…
Ce notebook explique quand une stratégie se décrit le plus clairement par des tableaux précalculés et quand elle bénéficie d’une simulation séquentielle qui fait évoluer les positions, les exécutions, la trésorerie, les profits et pertes réalisés ou les…
Ce tutoriel déduit la fraction de Kelly pour un pari binaire en maximisant la croissance logarithmique espérée du patrimoine, puis étend l’idée aux rendements continus et à un portefeuille multi-actifs. Il utilise la dérivation symbolique et des simulations…
Ce notebook explique dans quels cas il est plus clair de simuler une stratégie de trading barre par barre avec un état évolutif que de l’exprimer au moyen de signaux ou de pondérations précalculés. Il compare les backtests fondés sur des tableaux, rapides et…
Ce notebook évalue les stop-loss, les stops suiveurs et les sorties à durée fixe sur des stratégies actions US sélectionnées. Un stop-loss réagit aux pertes depuis le prix d’entrée, un stop suiveur aux baisses depuis le sommet de la position, et une sortie…
Cette démonstration de trading en réel décrit un processus de rééquilibrage quotidien pour un univers fixe d’actions américaines à grande capitalisation US. Elle compare les positions détenues chez le courtier aux cibles du modèle, convertit les écarts en…
Ce notebook transforme les rendements prospectifs des 21 jours des ETF en cible de hausse ou de baisse et évalue une régression logistique régularisée par L1 et L2 sur des segments chronologiques de validation walk-forward. Il met les variables à l’échelle à…
Ce notebook compare différentes façons d’allouer le capital entre des positions actions US, en gardant fixes le modèle, le point de contrôle, les dates de rééquilibrage et les actions sélectionnées. Il examine les pondérations fondées sur la force des…
Ce notebook compare différentes méthodes de dimensionnement des positions dans un panel d’actions US, en maintenant fixes le modèle, le point de contrôle, les dates de rééquilibrage et les actions sélectionnées. Les méthodes fondées sur les prévisions…
Ce notebook compare des règles de pondération de portefeuille pour la vente de straddles sur des symboles sélectionnés du S&P 500. Il conserve les symboles choisis et fait varier l’allocation, avec une pondération égale comme référence. Les méthodes…
Ce notebook applique une stratégie fixe fondée sur les caractéristiques des actions à une période réservée hors échantillon, à partir de prédictions et d’un allocateur de portefeuille sélectionné auparavant. Il conserve la configuration, le dimensionnement…
Ce notebook explique l’effet des spécifications des contrats à terme sur la comptabilisation d’un backtest. Il montre comment le multiplicateur du contrat convertit les variations de prix en pertes et profits en dollars, comment le prix multiplié par le…
Ce notebook transforme des prédictions par action en portefeuilles de validation. À chaque date de rééquilibrage, il classe les actions selon leur rendement prédit, achète le groupe en tête, vend à découvert le groupe en queue et attribue le même capital à…
Ce document explique comment évaluer sur des données de holdout une stratégie actions US sélectionnée au préalable, tout en gardant sa configuration fixe. Il déduit l’ensemble correct de prévisions de holdout à partir de l’identité d’entraînement et du point…
Ce document explique pourquoi les stop-loss, les stops suiveurs et les sorties temporelles ne peuvent pas être évalués dans une étude de cas dont le backtest conserve les pondérations pendant un mois et n’observe que le rendement mensuel à terme réalisé. Ces…
Ce document présente une méthode événementielle pour détenir un nombre limité de positions intrajournalières. Les prévisions sont alignées sur les barres de prix à l’aide du score disponible le plus récent, avec une limite de fraîcheur facultative. Les…
Ce document décrit plusieurs méthodes pour convertir des scores de prévision en signaux de trading : seuils fixes, percentiles glissants par actif et percentiles transversaux. Les seuils fixes utilisent un niveau de score choisi ; les seuils glissants…
Ce code décrit la résolution des paramètres de backtest à partir de la configuration d’une étude de cas et la manière dont l’identité d’une exécution tient compte des changements d’univers négocié et de l’ancienneté des prédictions. Sa leçon centrale est que…
Ce notebook étudie six méthodes d’allocation appliquées à des configurations sélectionnées de stratégies crypto perpétuelles. Les classements et les règles d’entrée restent fixes, tandis que le capital affecté à chaque position varie. Les méthodes s’appuient…