Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook explique comment construire et examiner un panel trimestriel de données fondamentales d’actions US à partir des données SEC XBRL, en conservant à la fois la période décrite par un fait et la date à laquelle il est devenu public. Pour un backtest…
Cette note décrit une analyse d’apprentissage automatique double à fenêtre croissante visant à déterminer si le momentum sur 12 à -2 mois prédit les rendements des entreprises US le mois suivant, après prise en compte de Beta, IdioVol, LME et Variance. Les…
Ce notebook construit N-BEATS pour prévoir les cours de clôture de SPY. Des blocs entièrement connectés traitent une fenêtre rétrospective complète ; chacun produit une rétroprévision, soustraite avant le bloc suivant, ainsi qu’une prévision pour l’horizon…
Ce tutoriel explique comment détecter et prévenir le biais d’anticipation dans les données d’ETF et les données macroéconomiques. Il montre que les moyennes mobiles centrées utilisent des observations futures, tandis qu’une simple corrélation entre le niveau…
Le document évalue comment les coûts de trading modifient la performance de validation d’une allocation en actions et options du S&P 500, sélectionnée auparavant. Il fait varier les frais à sens unique en proportion de la valeur négociée et les compare à une…
Ce notebook passe en revue les méthodes de détection des changements dans une série temporelle financière, en prenant SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot-Andrews, qui estime une rupture tout en testant une hypothèse de racine unitaire, à PELT et à…
Ce notebook évalue un modèle préentraîné de sentiment financier sur les titres FinMarBa et explique pourquoi le résultat ne constitue pas un test net du transfert de sentiment. FinBERT a été entraîné à partir de jugements humains sur le sentiment d’un texte,…
Ce notebook compare des modèles séquentiels sur une grille hebdomadaire pour prévoir le même rendement prospectif à cinq séances que sur une grille quotidienne. L’échantillonnage le vendredi rend cette cible approximativement équivalente à une prévision à un…
Ce document décrit comment sélectionner un ensemble figé d’actions pour les backtests de validation et de réserve à l’aide d’une estimation des coûts de trading aller-retour. L’indicateur combine les coûts estimés par action, rapportés au cours moyen, et…
Cette analyse exploratoire décrit un panel quotidien de fonds négociés en bourse répartis en neuf groupes. Elle vérifie la couverture des symboles au fil du temps, compare le panel au dictionnaire de classification, examine les valeurs manquantes et les…
Ce notebook montre comment entraîner un réseau antagoniste génératif sur des caractéristiques quotidiennes de ETF avec confidentialité différentielle. Il présente la garantie et le budget de confidentialité, puis utilise Opacus pour écrêter le gradient du…
Ce notebook applique TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à des cibles de rendement boursier construites à partir de caractéristiques d’options sur actions. Ses membres utilisent une base de réseau commune à deux couches, avec des vecteurs…
Cette note sur les données décrit une collection diversifiée de fonds négociés en bourse utilisée dans une stratégie de momentum et dans une série plus large d’exemples de recherche financière. Elle fournit des observations quotidiennes d’ouverture, de plus…
Ce notebook applique TabM à un tableau de caractéristiques d’actions US, entre les modèles linéaires pénalisés et les ensembles d’arbres. Chaque membre de l’ensemble partage une base de réseau neuronal, mais possède son propre vecteur de mise à l’échelle et…
Ce notebook ajuste des modèles ridge, lasso et elastic net à un large ensemble de caractéristiques établies des actions US, dont la valeur, la rentabilité, l’investissement, le momentum, la taille, le risque et la liquidité. Il évalue les rendements mensuels…
Cette analyse applique une analyse en composantes principales fondée sur les corrélations aux rendements de fonds négociés en bourse sectoriels. La standardisation des rendements avant la décomposition donne à chaque secteur une variance unitaire ; les…
Ce notebook explique comment analyser les messages historiques du flux IEX DEEP et maintenir un carnet d’ordres à cours limité à partir de mises à jour agrégées par niveau de prix. Il extrait les variations de profondeur, les meilleures offres d’achat et de…
Ce notebook compare les allocations à pondération égale, pondérées par score positif et par largeur conforme pour des ETF et des contrats à terme CME parmi les mieux classés. Il estime les largeurs d’intervalles conformes par entité à partir des résidus de…
Ce notebook compare trois façons de convertir des prévisions de rendement signées en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant des scores propres à chaque symbole et un percentile transversal entre symboles. Il mesure l’activation des…
Ce document présente un autoencodeur supervisé comme modèle de contrôle pour les modèles à facteurs latents conditionnels. Il relie directement les caractéristiques des entreprises aux rendements futurs tout en comprimant 57 entrées dans un goulot…
Ce notebook explique comment les divisions d’actions et les dividendes en espèces perturbent les séries historiques de prix bruts et faussent les rendements calculés. Il présente l’ajustement rétrospectif, qui remet à l’échelle les cours historiques en…
Cette étude NASDAQ-100 examine l’effet des coûts de transaction sur une stratégie actions fréquemment rééquilibrée. Elle distingue deux réponses possibles aux coûts : limiter l’univers négocié aux titres plus liquides et moins coûteux, et réduire la…
Ce notebook présente PCMCI comme une méthode pour découvrir des relations décalées dans des séries temporelles financières multivariées, sans définir au préalable de graphe causal. Il applique la méthode aux rendements des ETF et d’un indice de volatilité,…
Ce tutoriel transforme des signaux transversaux ETF en portefeuilles long-only, équipondérés et composés des dix premières positions, puis compare la régression Ridge et la classification logistique à des références fondées sur le momentum et…