Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
807 documents
Ce notebook présente un processus de questions-réponses en lecture seule sur un graphe de participations institutionnelles construit à partir des déclarations 13F. Au lieu de générer des requêtes de base de données à partir du langage naturel, il dirige les…
Cette analyse compare des dispositifs de gestion du risque entre plusieurs études de cas, en chargeant leurs backtests depuis un registre et en mesurant le ratio de Sharpe et le drawdown maximal par rapport à une référence issue de l’étape d’allocation, avec…
Ce document présente la connexion d’une stratégie de momentum ETF sur cinq jours à Alpaca au moyen d’une interface de stratégie commune. La stratégie suit le momentum sur SPY, QQQ et IWM, et produit des signaux lorsqu’il franchit un seuil. Des adaptateurs…
Ce notebook estime si la part du volume signé initié par les acheteurs est associée aux rendements des 15 prochaines minutes, après prise en compte du spread relatif, de la volatilité réalisée récente et du rendement mensuel antérieur. L’apprentissage…
Ce document présente une machine à états réutilisable pour suspendre automatiquement le trading, avec des états fermé, ouvert et semi-ouvert. Elle applique la même logique de transition à quatre risques : drawdown du compte, perte quotidienne, séances…
Ce notebook produit des prédictions pour une fenêtre de réserve ETF jusque-là inexplorée, à l’aide de la configuration choisie sur les données de validation. Il reconstruit la spécification d’entraînement pour qu’elle se termine un horizon d’étiquette avant…
Ce notebook présente un cycle opérationnel pour une stratégie actions ETF : actualiser les données de marché, calculer des caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, produire des prédictions transversales à jour, les rejouer dans un moteur de…
Ce notebook définit une méthode pour évaluer un modèle challenger en mode shadow avant de lui allouer du capital. Il compare les prédictions enregistrées d’un modèle de référence fixe et d’un candidat, construit des portefeuilles long-short classés et…
Ce notebook évalue les stop-loss par position, les stops suiveurs et les sorties à durée limitée sur les configurations de l’étape d’allocation d’une stratégie intrajournalière NASDAQ-100. Les décisions sont prises toutes les quinze minutes, tandis que le…
Ce notebook développe la valorisation Black-Scholes des options d’achat et de vente européennes, vérifie la parité put-call et calcule la volatilité implicite par recherche de racine de Brent. Il définit également Delta, Gamma, Vega, Theta et Rho, et utilise…
Ce chapitre présente l’apprentissage par renforcement comme un outil de contrôle séquentiel, distinct de la prévision supervisée. Il se concentre sur les tâches où les actions influent sur les résultats ultérieurs et où les récompenses sont relativement…
Ce notebook reconstitue la configuration sélectionnée de paires FX à partir d’un ensemble figé de candidats de validation, puis évalue les éléments probants de validation et de période de réserve. La sélection retient le Sharpe de validation admissible le…
Ce module utilitaire commun prend en charge l’analyse causale des données de trading par double apprentissage automatique en séries temporelles (DML). Ses outils documentés comprennent l’estimation walk-forward avec embargo, des modèles auxiliaires et des…
Ce notebook construit un allocateur LSTM qui transforme directement des caractéristiques récentes de rendement et de volatilité ETF en pondérations de portefeuille exclusivement longues. Une sortie softmax maintient des pondérations non négatives et un…
Ce notebook applique l’analyse en composantes principales aux variations de huit rendements des bons du Trésor à échéance constante, de un à trente ans. Il supprime les lignes calendaires complétées par propagation avant sans variation de rendement et…
Cette analyse sélectionne une configuration dans un ensemble figé de candidats sur contrats à terme perpétuels crypto, couvrant quatre étiquettes de prévision et plusieurs étapes de stratégie. Elle retient le meilleur Sharpe de validation et considère les…
Ce notebook utilise l’apprentissage automatique double pour estimer si le portage des contrats à terme prédit les rendements ultérieurs indépendamment de la volatilité, du momentum et du rang transversal du portage. Il élimine l’effet de ces facteurs de…
Ce carnet décrit une politique de portefeuille ETF de bout en bout, conçue pour améliorer les performances dans différentes conditions de marché. Elle comprend des caractéristiques de rendement et de tendance normalisées par la volatilité, un modèle fondé…
Ce notebook utilise l’analyse des excursions favorables et défavorables maximales pour définir la largeur des barrières triples à partir des trajectoires de prix observées. Pour une entrée longue à la clôture d’une barre, il mesure le plus haut et le plus…
Le document explique comment quatre modèles d’impact de marché estiment le mouvement de prix défavorable par action associé à un ordre : sans impact, impact linéaire, impact en racine carrée et loi de puissance configurable. Il précise la convention de…
Ce notebook examine pourquoi deux moteurs de backtesting peuvent produire des résultats différents à partir de signaux identiques. Il maintient la stratégie et l’univers négociable constants, rend les pondérations du portefeuille déterministes en cas de…
Ce chapitre présente le backtest comme une tentative de réfuter une stratégie au moyen d’hypothèses explicites sur le calendrier des signaux, l’exécution, le rééquilibrage, le dimensionnement, les coûts, les contraintes et les indices de référence. Il…
Cette source décrit les protections permettant de reconstruire une demande de modèle à partir de sa spécification d’entraînement immuable et de valider l’exécution obtenue. Elle vérifie que la demande utilise une version d’identité prise en charge, un niveau…
Le notebook explique comment interpréter les contrats binaires de taux de la Réserve fédérale proposés par Kalshi comme des probabilités et convertir une échelle de seuils de taux en distribution implicite. Il souligne que le flux contient des offres YES :…