Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook présente NLinear comme modèle de référence pour prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques. Chaque exemple contient 60 sessions consécutives pour une action. Pour chaque caractéristique, le modèle…
Ce notebook reconstitue les meilleurs cours acheteur et vendeur nationaux (NBBO) en vigueur pour chaque transaction AAPL pendant la séance régulière du 16 mars 2020. Il combine chronologiquement les événements de cotation et de transaction, conserve la…
Ce notebook ajuste des modèles neuronaux TabM à une cible de rendement d’un short straddle sur options du S&P 500 et compare trois niveaux de capacité des modèles sur le même panel de caractéristiques que les approches linéaires et de boosting. TabM partage…
Ce notebook évalue les contrôles au niveau des positions pour une allocation en actions et options du S&P 500, en comparant les stop-loss fixes, les stops suiveurs et les sorties à échéance à la référence propre à chaque stratégie, sans mécanisme de contrôle…
Ce document présente PCA instrumentée, où les expositions des actifs aux facteurs sont modélisées comme des fonctions linéaires de caractéristiques observées avant le rendement. Il utilise les moindres carrés alternés pour estimer la relation entre…
Ce document décrit un jeu de référence reproductible sur les actions US, issu de l’archive de réplication de la tarification des actifs de Chen, Pelger et Zhu. Il comprend environ 1.2 million d’observations mensuelles sur les actions, de 1967 à 2016, avec 46…
Ce document explique comment TSMixer traite l’historique récent des caractéristiques d’une action sous forme de matrice dont les lignes représentent les sessions et les colonnes les caractéristiques. Ses blocs mélangent l’information le long des colonnes de…
Ce notebook utilise les prédictions GBM walk-forward enregistrées pour des ETF et des contrats à terme CME afin de comparer la pondération à poids égaux, la pondération inversement proportionnelle à la largeur conforme et la pondération proportionnelle aux…
Ce notebook compare les prévisions zero-shot de Chronos et TinyTimeMixer à celles d’un modèle LSTM et d’un modèle linéaire pénalisé sur un panel d’ETF. Chaque modèle reçoit le même contexte historique univarié, mais les modèles préentraînés prévoient la…
Ce notebook évalue si les mesures du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Il ajuste des modèles linéaires définis à partir de caractéristiques dérivées des options, avec une validation walk-forward, et compare les niveaux de…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Cette étude cherche à déterminer si les variables du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Les caractéristiques comprennent la volatilité implicite selon les échéances, l’asymétrie put-call, la pente de la structure par terme…
Ce notebook adapte aux actions américaines quotidiennes une architecture adversariale de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille forme un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, tandis qu’un réseau…
Ce notebook transforme un véritable graphe de connaissances de chaîne d’approvisionnement et les participations institutionnelles 13F en caractéristiques d’apprentissage automatique. Il calcule des mesures de réseau telles que la centralité et les…
Ce notebook examine les transactions et les cotations AAPL pendant le krach boursier de mars 16, 2020 afin de montrer comment la microstructure de marché évolue sous tension. Il filtre les données aux heures normales de trading, distingue les transactions…
Ce notebook présente le cycle opérationnel d’une stratégie de prédiction ETF : actualiser les données de marché, recalculer les caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, enregistrer les artefacts de déploiement, produire des prédictions…
Ce notebook compare LightGBM à un perceptron multicouche minimal, à TabM et, éventuellement, à TabPFN pour la prédiction transversale des rendements ETF. Les modèles sont évalués sur les mêmes plis walk-forward à l’aide du coefficient d’information de rang,…
Ce notebook présente un processus qui relie le chargement standardisé des données ETF, un registre de caractéristiques et des diagnostics de signaux. Il montre comment consulter les métadonnées des indicateurs, calculer des caractéristiques avec les…
Ce notebook compare une forêt aléatoire à XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un panel de caractéristiques d’entreprises anonymisées et de rendements. Le jeu de données fournit des partitions chronologiques pour l’entraînement, la validation et le test. Les…
Le carnet présente la valeur à risque comme un quantile de perte et la valeur à risque conditionnelle, ou perte attendue, comme la perte moyenne au-delà de ce seuil. Il estime le risque de queue sur une journée pour un vaste ETF d’actions au moyen de quatre…
Ce notebook évalue une stratégie sélectionnée sur actions et options du S&P 500 en reconstituant sa configuration de validation à partir de candidats enregistrés couvrant toutes les données. Il retrace le processus, du portefeuille de référence à pondération…
Ce notebook présente la parité des risques hiérarchique comme une solution de remplacement à l’allocation moyenne-variance lorsque les estimations de covariance sont bruitées. HRP regroupe les actifs selon leurs distances de corrélation, les ordonne selon la…
Ce notebook évalue une stratégie hebdomadaire de straddle sur options S&P 500 à l’aide de backtests enregistrés et d’un processus de sélection fixe. Il récupère dans le registre la configuration sélectionnée après application d’une restriction à un univers…
Cette étude construit une mesure à la minute de la pression du flux d’ordres à partir de données marché par ordre pour NVDA. Elle attribue un signe aux ajouts, annulations et exécutions d’ordres selon leur côté, pondère les événements selon leur taille et…