Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook présente le protocole Rademacher Anti-Serum (RAS) comme méthode d’ajustement des estimations de performance lors d’une sélection au sein d’une classe finie de stratégies ou de signaux. La complexité empirique de Rademacher estime dans quelle…
Ce notebook présente NLinear comme modèle de référence pour prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques. Chaque exemple contient 60 sessions consécutives pour une action. Pour chaque caractéristique, le modèle…
Ce notebook ajuste des modèles neuronaux TabM à une cible de rendement d’un short straddle sur options du S&P 500 et compare trois niveaux de capacité des modèles sur le même panel de caractéristiques que les approches linéaires et de boosting. TabM partage…
Ce notebook présente la couverture profonde d’une position vendeuse sur un call européen. Il simule des trajectoires de mouvement brownien géométrique, utilise la couverture delta de Black–Scholes comme référence et entraîne un réseau neuronal semi-récurrent…
Ce document présente PCA instrumentée, où les expositions des actifs aux facteurs sont modélisées comme des fonctions linéaires de caractéristiques observées avant le rendement. Il utilise les moindres carrés alternés pour estimer la relation entre…
Ce document décrit un jeu de référence reproductible sur les actions US, issu de l’archive de réplication de la tarification des actifs de Chen, Pelger et Zhu. Il comprend environ 1.2 million d’observations mensuelles sur les actions, de 1967 à 2016, avec 46…
Ce document explique comment TSMixer traite l’historique récent des caractéristiques d’une action sous forme de matrice dont les lignes représentent les sessions et les colonnes les caractéristiques. Ses blocs mélangent l’information le long des colonnes de…
Ce notebook compare les prévisions zero-shot de Chronos et TinyTimeMixer à celles d’un modèle LSTM et d’un modèle linéaire pénalisé sur un panel d’ETF. Chaque modèle reçoit le même contexte historique univarié, mais les modèles préentraînés prévoient la…
Ce notebook estime si le z-score de la prime des contrats perpétuels crypto est associé aux rendements ultérieurs sur huit heures dans le cadre d’une intervention, en tenant compte de la volatilité des prix, du taux de financement et de l’écart de la prime à…
Ce notebook évalue si les mesures du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Il ajuste des modèles linéaires définis à partir de caractéristiques dérivées des options, avec une validation walk-forward, et compare les niveaux de…
Cette étude cherche à déterminer si les variables du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Les caractéristiques comprennent la volatilité implicite selon les échéances, l’asymétrie put-call, la pente de la structure par terme…
Ce notebook adapte aux actions américaines quotidiennes une architecture adversariale de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille forme un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, tandis qu’un réseau…
Ce notebook transforme un véritable graphe de connaissances de chaîne d’approvisionnement et les participations institutionnelles 13F en caractéristiques d’apprentissage automatique. Il calcule des mesures de réseau telles que la centralité et les…
Ce notebook présente le cycle opérationnel d’une stratégie de prédiction ETF : actualiser les données de marché, recalculer les caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, enregistrer les artefacts de déploiement, produire des prédictions…
Ce notebook compare LightGBM à un perceptron multicouche minimal, à TabM et, éventuellement, à TabPFN pour la prédiction transversale des rendements ETF. Les modèles sont évalués sur les mêmes plis walk-forward à l’aide du coefficient d’information de rang,…
Ce notebook compare une forêt aléatoire à XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un panel de caractéristiques d’entreprises anonymisées et de rendements. Le jeu de données fournit des partitions chronologiques pour l’entraînement, la validation et le test. Les…
Ce notebook décrit comment produire des prédictions hors échantillon pour une stratégie sélectionnée de financement de contrats perpétuels crypto. Il détermine la configuration à partir des résultats de validation, conserve le choix du point de contrôle et…
Ce notebook présente un inventaire, établi à partir de plusieurs études de cas, des caractéristiques financières construites et du coefficient d’information le plus élevé dans le registre pour chaque étude de marché. Il dénombre les caractéristiques et les…
Le document explique comment identifier des régimes de marché en divisant les rendements en fenêtres chevauchantes et en traitant chaque fenêtre comme une distribution empirique. Il mesure la distance entre les fenêtres à l’aide de quantiles appariés et…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui préserve la structure d’un modèle factoriel latent instrumenté, tout en remplaçant par un réseau neuronal la fonction linéaire reliant les caractéristiques des entreprises aux expositions factorielles.…
Cette étude de cas ajuste des modèles linéaires régularisés aux rendements de straddles vendeurs à la monnaie conservés jusqu’à l’échéance. Comme le revenu de prime plafonne le gain tandis que les pertes peuvent croître sans limite, quelques pertes sévères…
Ce notebook compare deux modèles de représentations vectorielles à poids ouverts exécutés localement sur une tâche de récupération, à partir d’extraits de récents rapports 10-K d’un petit groupe de grandes entreprises US. Les deux modèles reçoivent les mêmes…
Ce document ajuste TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à des caractéristiques dérivées d’options pour prévoir les rendements boursiers à terme et les rendements ajustés au risque. Ses membres utilisent un réseau partagé à deux couches, avec une…
Ce document présente un enregistrement structuré de l’état des agents de recherche, distinct de leur transcription de conversation. L’enregistrement conserve la question et la date limite, les éléments de preuve recueillis, les questions non résolues,…