Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
807 documents
Ce module explique comment préparer les prix historiques du S&P 500 lorsque des symboles boursiers peuvent désigner différents titres au fil du temps. Il applique des facteurs d’ajustement liés aux opérations sur titres, suit les identifiants des titres et…
Cette analyse évalue si les signaux retenus dans plusieurs études de cas de trading semblent assez fiables pour un usage ultérieur. Elle compare les coefficients d’information de validation (IC) aux résultats hors échantillon, examine la stabilité et la…
Ce tutoriel passe en revue les variables construites à partir des historiques de prix et de volume des actifs : rendements sur différents horizons, tendances et retournements, plusieurs estimateurs de volatilité, régimes de volatilité, liquidité, risque de…
Ce notebook mesure l’évolution des performances de validation d’une stratégie d’options S&P 500 selon différentes fractions supposées du spread coté effectivement payées. Il sélectionne une stratégie de référence par famille de modèles, puis relance chacune…
Ce notebook présente un processus d’extraction des relations entre fournisseurs, clients et concurrents à partir des déclarations 10-K d’entreprises, puis de stockage sous forme de graphe de connaissances Neo4j. Un modèle linguistique local propose des…
Ce notebook explique pourquoi un overlay de risque générique fondé sur des poids cibles ne peut pas régir la stratégie décrite de straddle vendeur sur l’indice S&P 500. Le moteur d’options alloue des fractions fixes du capital à des cohortes hebdomadaires et…
Ce document présente une architecture de prévision de bout en bout qui associe un panel de recherche, une prévision agrégée, un débat contradictoire et un superviseur. Le superviseur repère les désaccords, recherche des éléments permettant de les clarifier…
Ce document décrit un environnement Gymnasium pour entraîner un agent à liquider une position sur un horizon fixe. L’observation combine l’inventaire restant et le temps avec le spread, la profondeur du marché, la volatilité et un régime normal ou tendu. Une…
Ce document décrit une comparaison, au stade de la validation, de règles de stop fixes et suiveurs pour des stratégies FX. Pour chaque étiquette de rendement, il sélectionne une stratégie parente dans une cohorte scellée de résultats de signaux et…
Ce notebook étudie si une prime extrême sur les contrats à terme perpétuels affecte les rendements ultérieurs du BTC ou le retour de la prime à la moyenne. Il définit le traitement comme un état de prime élevée et compare un résultat de marché général,…
Ce chapitre passe en revue les façons de transformer des procédures statistiques ajustées en caractéristiques pour les modèles de trading. Il couvre les diagnostics et la stationnarité, les ruptures structurelles, la différenciation fractionnaire, le…
Ce notebook construit des étiquettes de rendement futur des actions pour une stratégie qui exploite les données d’options cotées afin de classer les actions, puis de les détenir. Il crée une série de prix ajustés des opérations sur titres et identifie les…
Ce notebook formule un ordre parent comme un problème de contrôle à horizon fini. À chaque intervalle, le Q-learning tabulaire choisit un multiplicateur appliqué à une tranche de transaction fondée sur le VWAP, en fonction du temps et de l’inventaire…
Ce notebook utilise les rendements historiques des actions US pour construire un réseau de corrélations et explorer la construction de portefeuille. Il sélectionne un univers liquide à partir des données de la fenêtre d’estimation, convertit les corrélations…
Ce notebook évalue un facteur de momentum transversal à l’aide des coefficients d’information, des rendements par quantile, des écarts entre les extrêmes et de diagnostics de classification. Il présente le IC de Spearman comme la corrélation de rang calculée…
Ce notebook explique les caractéristiques par paire et transversales à partir de panels ETF. Il compare les tests de cointégration d’Engle–Granger et de Johansen, en distinguant un écart stationnaire d’un simple co-mouvement. Son exemple de fonds énergétique…
Cette étude de cas examine si les informations tirées des options cotées peuvent aider à sélectionner des actions du S&P 500. Elle combine les prix quotidiens des actions avec les niveaux de volatilité implicite des options, leur asymétrie, leur structure…
Ce module définit un processus destiné aux lecteurs pour la recherche sur les contrats à terme CME, couvrant les demandes de modèles, l’exécution des prévisions et des backtests, les groupes de candidats et la sélection finale. Il lit le balayage…
Ce notebook utilise l’excursion favorable maximale (MFE) et l’excursion défavorable maximale (MAE) pour ancrer les largeurs des étiquettes à triple barrière dans les trajectoires de prix observées. Pour une position prise à la clôture d’une barre, il mesure…
Le document décrit un balayage d’allocation de portefeuille FX conçu pour isoler le dimensionnement des positions de la sélection des signaux. Il part de candidats de référence figés, à pondération égale et classés selon les performances de backtest en…
Le document explique comment l’incertitude d’un modèle peut fournir des informations au-delà de son estimation ponctuelle. Il oppose GARCH, qui définit la volatilité à partir des rendements passés, à un modèle de volatilité stochastique qui traite la…
Ce notebook évalue des règles de sécurité pour un assistant financier fondé sur des documents à l’aide de six cas construits manuellement. Ces cas couvrent l’injection de prompt, les chiffres fabriqués dans des contenus non fiables, les tentatives d’action…
Cette étude de cas compare différentes méthodes de dimensionnement des positions sur les contrats à terme CME à une référence à pondération égale. Elle explique comment le dimensionnement inversement proportionnel à la volatilité utilise la volatilité propre…
Ce notebook passe en revue des méthodes de détection des changements dans le processus générant une série financière, en prenant les données quotidiennes SPY comme exemple. Il oppose le test de Zivot–Andrews, qui estime une rupture tout en testant la…