Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
1,447 documents
Ce document décrit une méthode walk-forward qui transforme les résidus de prédiction en largeurs d’incertitude par entité, utilisées pour dimensionner les positions. À chaque instant de décision, le calibrage utilise les résidus dont les résultats sont déjà…
Cette étude de cas sélectionne une configuration dans un ensemble figé de stratégies crypto sur contrats à terme perpétuels, couvrant plusieurs étiquettes de rendement et de direction, méthodes de dimensionnement de portefeuille et ajustements du risque.…
Ce guide présente les bases publiques de rendements factoriels de la Ken French Data Library et de AQR, notamment les facteurs de marché, de taille, de valeur, de rentabilité, d’investissement, de momentum, de qualité et de bêta faible. Il explique comment…
Ce notebook utilise le double apprentissage automatique pour estimer si les écarts de prime des contrats à terme perpétuels sont liés aux rendements ultérieurs sur huit heures, et si cette relation estimée diffère entre les marchés à forte et à faible…
Ce notebook présente PCMCI comme une méthode pour découvrir des relations décalées dans des séries temporelles financières multivariées, sans définir au préalable de graphe causal. Il applique la méthode aux rendements des ETF et d’un indice de volatilité,…
Ce notebook explique comment évaluer les prévisions probabilistes et encadrer un pipeline de prévision. Il compare les scores de Brier et logarithmique, l’erreur de calibration attendue et la sharpness ; montre comment les diagrammes de fiabilité révèlent…
Ce notebook présente le protocole Rademacher Anti-Serum (RAS) comme méthode d’ajustement des estimations de performance lors d’une sélection au sein d’une classe finie de stratégies ou de signaux. La complexité empirique de Rademacher estime dans quelle…
Ce notebook présente NLinear comme modèle de référence pour prévoir les rendements boursiers à partir de fenêtres ordonnées de caractéristiques. Chaque exemple contient 60 sessions consécutives pour une action. Pour chaque caractéristique, le modèle…
Ce notebook reconstitue les meilleurs cours acheteur et vendeur nationaux (NBBO) en vigueur pour chaque transaction AAPL pendant la séance régulière du 16 mars 2020. Il combine chronologiquement les événements de cotation et de transaction, conserve la…
Ce notebook ajuste des modèles neuronaux TabM à une cible de rendement d’un short straddle sur options du S&P 500 et compare trois niveaux de capacité des modèles sur le même panel de caractéristiques que les approches linéaires et de boosting. TabM partage…
Ce notebook évalue les contrôles au niveau des positions pour une allocation en actions et options du S&P 500, en comparant les stop-loss fixes, les stops suiveurs et les sorties à échéance à la référence propre à chaque stratégie, sans mécanisme de contrôle…
Ce document présente un jeu de données de change OHLCV couvrant les paires majeures et croisées G10, avec des barres journalières et de quatre heures provenant de OANDA. Il explique comment télécharger et charger les données, les filtrer par paire ou plage…
Ce document présente PCA instrumentée, où les expositions des actifs aux facteurs sont modélisées comme des fonctions linéaires de caractéristiques observées avant le rendement. Il utilise les moindres carrés alternés pour estimer la relation entre…
Ce notebook compare les prévisions zero-shot de Chronos et TinyTimeMixer à celles d’un modèle LSTM et d’un modèle linéaire pénalisé sur un panel d’ETF. Chaque modèle reçoit le même contexte historique univarié, mais les modèles préentraînés prévoient la…
Ce notebook estime si le z-score de la prime des contrats perpétuels crypto est associé aux rendements ultérieurs sur huit heures dans le cadre d’une intervention, en tenant compte de la volatilité des prix, du taux de financement et de l’écart de la prime à…
Ce notebook explique comment GARCH transforme le regroupement de la volatilité en caractéristique par séance. Il commence par utiliser des graphiques de rendements et un test ARCH-LM pour vérifier si les rendements au carré dépendent de leurs propres…
Cette étude cherche à déterminer si les variables du marché des options peuvent classer les rendements futurs des actions. Les caractéristiques comprennent la volatilité implicite selon les échéances, l’asymétrie put-call, la pente de la structure par terme…
Ce notebook adapte aux actions américaines quotidiennes une architecture adversariale de facteur d’actualisation stochastique. Un réseau de pondération de portefeuille forme un facteur à partir des rendements excédentaires du lendemain, tandis qu’un réseau…
Ce tutoriel construit une série continue de contrats à terme individuels ES. Il identifie le contrat le plus proche à partir du volume de trading, avec une contrainte de reconduction monotone, et compare le changement de contrat fondé sur le volume à un…
Ce notebook transforme un véritable graphe de connaissances de chaîne d’approvisionnement et les participations institutionnelles 13F en caractéristiques d’apprentissage automatique. Il calcule des mesures de réseau telles que la centralité et les…
Ce notebook compare LightGBM à un perceptron multicouche minimal, à TabM et, éventuellement, à TabPFN pour la prédiction transversale des rendements ETF. Les modèles sont évalués sur les mêmes plis walk-forward à l’aide du coefficient d’information de rang,…
Ce notebook développe un cadre pour traduire l’activité de marché en coûts de trading modélisés et en capacité de stratégie. Il présente le modèle d’impact en racine carrée, désigne la volatilité et le volume quotidien moyen comme principaux facteurs…
Ce notebook présente un processus qui relie le chargement standardisé des données ETF, un registre de caractéristiques et des diagnostics de signaux. Il montre comment consulter les métadonnées des indicateurs, calculer des caractéristiques avec les…
Ce notebook compare une forêt aléatoire à XGBoost, LightGBM et CatBoost sur un panel de caractéristiques d’entreprises anonymisées et de rendements. Le jeu de données fournit des partitions chronologiques pour l’entraînement, la validation et le test. Les…