Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce document explique comment comparer un modèle en place à un modèle candidat en évaluation simulée avant d’allouer du capital. Il fixe à l’avance leurs rôles et les seuils de promotion, puis évalue le candidat selon cinq dimensions : amélioration du Sharpe…
Le notebook présente un autoencodeur supervisé pour la modélisation des facteurs boursiers. Contrairement aux autoencodeurs non supervisés qui apprennent un goulot d’étranglement en reconstruisant la coupe transversale, ce modèle inclut aussi les rendements…
Ce notebook exploratoire décrit la structure et l’interprétation des barres minute AlgoSeek NASDAQ-100. Il organise les champs pré-calculés du jeu de données en prix et quantités des cotations, prix des transactions, spreads, volumes, catégories de…
Le notebook explique comment distinguer les variations continues des prix et les sauts dans les rendements intrajournaliers des actions. Il estime la variance réalisée quotidienne à partir des rendements au carré et utilise la variation bipuissance comme…
Le document présente une couche logicielle pour courtier qui vérifie les ordres et l’état du portefeuille avant de transmettre les transactions. Ses contrôles comprennent des plafonds de quantité et de valeur par ordre, des limites d’exposition des…
Ce chapitre passe en revue les représentations du texte financier, des dictionnaires et comptages de mots jusqu’à TF-IDF, en passant par les plongements statiques, les réseaux récurrents et les Transformers. Il explique les compromis : les méthodes simples…
Cette étude de cas évalue des stratégies mensuelles long-short par déciles, construites à partir des caractéristiques d’entreprises US. Elle compare des modèles linéaires, le boosting par gradient et les approches à facteurs latents avec des retards…
Cette analyse compare trois méthodes pour convertir des prévisions signées de rendement du modèle en positions binaires : un seuil fixe à zéro, un percentile glissant par symbole et un percentile transversal entre symboles. Elle applique ces règles aux…
Ce carnet compare des objectifs de boosting par gradient sur des rendements mensuels d’actions US, en maintenant fixes les caractéristiques, la cible et les plis walk-forward. Il compare l’erreur quadratique à l’erreur absolue et à la perte de Huber, qui…
Cette implémentation décrit un autoencodeur conditionnel pour l’évaluation des actifs. Un réseau bêta transforme les caractéristiques de chaque action en expositions à des facteurs latents, tandis qu’un réseau linéaire de facteurs transforme les rendements…
Ce carnet évalue si des données historiques sur les ETF peuvent soutenir une stratégie de classement mensuel avant la construction d’un modèle ou d’une prévision. Il vérifie l’éligibilité à chaque date à partir de la liquidité de l’année précédente, compte…
Ce carnet sélectionne des caractéristiques candidates pour une stratégie qui vend des options d’achat et de vente à la monnaie sur la même action, avec la même échéance, et conserve le straddle jusqu’à l’échéance. Pour chaque caractéristique, il mesure si…
Ce carnet compare la recherche par mots-clés BM25, les plongements denses, la fusion des rangs réciproques (RRF) et le reclassement par cross-encodeur sur des passages de rapports 10-K d’entreprises. Il construit chaque approche de recherche et évalue les…
Ce notebook compare des modèles LightGBM sur un panel d’actions US couvrant trois horizons de rendement. Sa grille fait varier le nombre de feuilles des arbres et les fonctions de perte, puis évalue chaque configuration à plusieurs étapes du nombre d’arbres.…
Ce notebook traite les données trimestrielles groupées sur les positions 13F de la SEC afin d’étudier la détention institutionnelle, le classement des gestionnaires et les réseaux de détention commune. Il sélectionne le dernier dépôt de chaque gestionnaire…
Ce notebook évalue des prévisions de validation issues de recherches sur les actions et les options en les transformant en portefeuilles d’actions acheteurs uniquement. Il utilise une référence équipondérée des K meilleurs titres, compare plusieurs niveaux…
Ce notebook utilise des transactions et des messages d’ordres issus de NASDAQ ITCH pour illustrer des phénomènes de microstructure de marché. Il examine l’autocorrélation du premier ordre négative des rendements de prix au niveau du tick, en expliquant…
Ce module utilitaire fournit des outils statistiques pour diagnostiquer les panels de données de trading. Sa méthode d’autocorrélation calcule une courbe au sein de chaque entité avant de regrouper les résultats entre entités, évitant ainsi une dépendance…
Cette étude de cas sur les actions US distingue la prévision des rendements futurs de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Elle considère comme traitement le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme résultat…
Ce notebook pédagogique compare des méthodes de création d’étiquettes cibles pour des modèles de trading supervisés à partir de données ETF. Il couvre les rendements à horizon fixe et les étiquettes directionnelles, les percentiles glissants des séries…
Ce notebook présente des contrôles du biais d’anticipation à partir de prix ETF et de séries macroéconomiques. Il montre qu’une moyenne mobile centrée inclut des observations futures, peut suivre de trop près les retournements de prix et présente une…
Ce notebook montre comment transformer le texte trimestriel de la section « Management’s Discussion and Analysis » des rapports SEC 10-Q en deux signaux boursiers candidats. FinBERT attribue aux segments de texte un ton positif, neutre ou négatif ; les…
Ce notebook compare trois façons d’utiliser les régimes de marché pour la prévision : un modèle de référence sans variable de régime, un modèle unique auquel est fournie la probabilité filtrée d’un état volatil et des modèles distincts entraînés dans des…
Ce notebook utilise le double apprentissage automatique (DML) pour estimer l’effet ajusté d’une mesure continue de momentum ETF sur les rendements ultérieurs, en contrôlant la volatilité récente et à plus long terme, le régime de marché et la pente de la…