Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Le carnet présente la valeur à risque comme un quantile de perte et la valeur à risque conditionnelle, ou perte attendue, comme la perte moyenne au-delà de ce seuil. Il estime le risque de queue sur une journée pour un vaste ETF d’actions au moyen de quatre…
Ce notebook décrit comment produire des prédictions hors échantillon pour une stratégie sélectionnée de financement de contrats perpétuels crypto. Il détermine la configuration à partir des résultats de validation, conserve le choix du point de contrôle et…
Ce notebook évalue une stratégie sélectionnée sur actions et options du S&P 500 en reconstituant sa configuration de validation à partir de candidats enregistrés couvrant toutes les données. Il retrace le processus, du portefeuille de référence à pondération…
Ce notebook présente un inventaire, établi à partir de plusieurs études de cas, des caractéristiques financières construites et du coefficient d’information le plus élevé dans le registre pour chaque étude de marché. Il dénombre les caractéristiques et les…
Le document explique comment identifier des régimes de marché en divisant les rendements en fenêtres chevauchantes et en traitant chaque fenêtre comme une distribution empirique. Il mesure la distance entre les fenêtres à l’aide de quantiles appariés et…
Cette étude construit une mesure à la minute de la pression du flux d’ordres à partir de données marché par ordre pour NVDA. Elle attribue un signe aux ajouts, annulations et exécutions d’ordres selon leur côté, pondère les événements selon leur taille et…
Ce notebook présente un autoencodeur conditionnel qui préserve la structure d’un modèle factoriel latent instrumenté, tout en remplaçant par un réseau neuronal la fonction linéaire reliant les caractéristiques des entreprises aux expositions factorielles.…
Ce notebook utilise des données réelles d’ETF pour déterminer si un signal de momentum reste utile lorsque sa rétrospective, le régime de marché et sa mise en œuvre varient raisonnablement. Il calcule les coefficients d’information transversaux entre le…
Ce notebook compare deux modèles de représentations vectorielles à poids ouverts exécutés localement sur une tâche de récupération, à partir d’extraits de récents rapports 10-K d’un petit groupe de grandes entreprises US. Les deux modèles reçoivent les mêmes…
Ce notebook construit quatre caractéristiques fondées sur des modèles pour la recherche sur les options S&P 500 : des prévisions de volatilité au jour suivant issues de GJR-GARCH et de la volatilité stochastique, ainsi que les écarts entre chaque prévision…
Ce document ajuste TabM, un ensemble neuronal à partage de poids, à des caractéristiques dérivées d’options pour prévoir les rendements boursiers à terme et les rendements ajustés au risque. Ses membres utilisent un réseau partagé à deux couches, avec une…
Ce document présente un enregistrement structuré de l’état des agents de recherche, distinct de leur transcription de conversation. L’enregistrement conserve la question et la date limite, les éléments de preuve recueillis, les questions non résolues,…
Ce notebook étudie la régularisation de modèles linéaires pour prévoir les rendements de paires de devises. Il distingue la colinéarité entre les caractéristiques d’entrée de la dépendance entre actifs : les paires de devises partagent des devises…
Cette note de configuration explique le choix du solveur saga et d’une tolérance de convergence plus stricte pour la régression logistique L1 sur des étiquettes à trois classes. Elle compare saga à liblinear, en citant des mesures de temps d’exécution sur un…
Ce notebook distingue la prévision des rendements de l’affirmation selon laquelle le momentum en est la cause. Il prend le rendement de l’action sur l’année précédente, hors dernier mois, comme traitement et le rendement futur comme résultat. La volatilité…
Ce notebook agrège les résultats de LightGBM dans plusieurs études de cas de trading et les compare à des références linéaires et TabM. Il examine la configuration ayant le coefficient d’information (IC) le plus élevé pour chaque étude de cas, présente des…
Cet utilitaire décrit un processus de diagnostic pour les artefacts de données produits par des chaînes de recherche quantitative. Il examine les valeurs manquantes, non finies et nulles, les valeurs distinctes, les quantiles et le comportement des queues…
Ce notebook compare plusieurs méthodes de mesure de la volatilité et développe des modèles de volatilité autorégressifs hétérogènes (HAR) ainsi qu’une analyse de la rugosité. Il utilise les rendements intrajournaliers pour estimer la variance réalisée de la…
Ce notebook construit des intervalles de prédiction autour de prévisions par gradient boosting à l’aide de la prédiction conforme par séparation. Il ajuste un modèle sur un segment d’entraînement antérieur, mesure les résidus absolus sur un segment de…
Ce notebook compare quatre allocations de référence ETF à l’aide de périodes de crises historiques, de chocs simultanés sur les actifs définis manuellement, de simulations de Monte-Carlo de Student-t et de statistiques par régime de marché. Il explique la…
Ce notebook compare le stockage en CSV, Parquet, Feather et HDF5 sur un tableau OHLCV déterministe d’un million de lignes. Il mesure le temps d’écriture, le temps de lecture après matérialisation des données, la taille des fichiers et les lectures ne…
Ce notebook présente un processus qui transforme les titres de l’actualité financière en signaux par action. Il nettoie et normalise un corpus d’actualités, supprime les doublons exacts ou correspondant à un préfixe au sein de groupes symbole-date et utilise…
Ce notebook explique le cycle de vie des données quotidiennes OHLCV : charger un historique initial, récupérer un petit lot de données sur une période qui chevauche la précédente, détecter les séances manquantes et résumer la fraîcheur et les problèmes de…
Ce notebook crée un agent de prévision qui alterne recherches sur le Web et prévisions probabilistes. Une petite interface de modèle de langage à deux méthodes permet à la même boucle d’utiliser un fournisseur simulé, local ou commercial. L’agent reçoit une…