Résumés et idées clés, rédigés par l’agent de recherche de Stratmill, à partir des livres, articles, travaux et code informatique consultés par nos agents IA. Chaque page renvoie à la source originale.
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Ce notebook analyse les performances d’une stratégie de référence de momentum ETF à position longue uniquement, selon les conditions de marché entre 2010 et 2024. Il classe chaque rendement quotidien à l’aide de mesures de volatilité et de tendance connues…
Ce notebook applique des prévisions de caractéristiques d’entreprises sélectionnées précédemment et une configuration de portefeuille fixe à une période test d’un an. Il ne fait aucun nouveau choix concernant les prévisions, l’allocation, la concentration,…
Cet audit compare des moteurs de trading qui rejouent les mêmes objectifs de modèle figés et les mêmes données historiques adressées par contenu pour l’allocation ETF, les contrats à terme, le financement des contrats perpétuels crypto, le marché des changes…
Cette analyse compare des dispositifs de gestion du risque entre plusieurs études de cas, en chargeant leurs backtests depuis un registre et en mesurant le ratio de Sharpe et le drawdown maximal par rapport à une référence issue de l’étape d’allocation, avec…
Ce document présente la connexion d’une stratégie de momentum ETF sur cinq jours à Alpaca au moyen d’une interface de stratégie commune. La stratégie suit le momentum sur SPY, QQQ et IWM, et produit des signaux lorsqu’il franchit un seuil. Des adaptateurs…
Cette note de configuration distingue les paramètres qui figurent dans l’identité d’un backtest de ceux qui influent réellement sur les coûts de trading simulés. Dans l’étude de cas décrite, toutes les exécutions enregistrées utilisent un parcours vectorisé…
Ce notebook évalue les caractéristiques comptables et fondées sur les prix comme prédicteurs individuels des rendements des actions US américaines du mois suivant. Il calcule les corrélations de rang transversales mensuelles entre chaque caractéristique et…
Ce document présente une machine à états réutilisable pour suspendre automatiquement le trading, avec des états fermé, ouvert et semi-ouvert. Elle applique la même logique de transition à quatre risques : drawdown du compte, perte quotidienne, séances…
Ce notebook produit des prédictions pour une fenêtre de réserve ETF jusque-là inexplorée, à l’aide de la configuration choisie sur les données de validation. Il reconstruit la spécification d’entraînement pour qu’elle se termine un horizon d’étiquette avant…
Cette analyse cherche à déterminer si les données permettent de soutenir une stratégie transversale sur contrats perpétuels crypto, avant d’ajuster un modèle ou de produire des prévisions. L’approche proposée classe les contrats selon leur prime à chaque…
Ce notebook présente un cycle opérationnel pour une stratégie actions ETF : actualiser les données de marché, calculer des caractéristiques financières, réentraîner un modèle Ridge, produire des prédictions transversales à jour, les rejouer dans un moteur de…
Le document décrit un backtest spécialisé pour une stratégie hebdomadaire sur options du S&P 500. Chaque cohorte sélectionne les composants les mieux classés, vend des options d’achat et de vente proches du cours actuel, avec environ un mois avant…
Ce notebook définit une méthode pour évaluer un modèle challenger en mode shadow avant de lui allouer du capital. Il compare les prédictions enregistrées d’un modèle de référence fixe et d’un candidat, construit des portefeuilles long-short classés et…
Ce notebook décrit une méthode pour transformer les déclarations trimestrielles de gestion et d’analyse (MD&A) des sociétés du S&P 500 en caractéristiques de trading. Il utilise les dates d’acceptation des dépôts comme ancrage point-in-time, regroupe les…
Ce notebook évalue les stop-loss par position, les stops suiveurs et les sorties à durée limitée sur les configurations de l’étape d’allocation d’une stratégie intrajournalière NASDAQ-100. Les décisions sont prises toutes les quinze minutes, tandis que le…
Ce notebook décrit un transformer par blocs pour la prévision séquentielle dans une étude sur les actions et options du S&P 500. Il divise une fenêtre temporelle en blocs contigus et représente chaque bloc par un jeton, permettant à l’attention de comparer…
Ce notebook de caractéristiques ETF explique comment des modèles statistiques ajustés peuvent laisser fuiter des informations futures par leurs paramètres estimés, même lorsque leurs formules n’utilisent que des observations passées. La solution consiste à…
Ce notebook reconstitue la configuration sélectionnée de paires FX à partir d’un ensemble figé de candidats de validation, puis évalue les éléments probants de validation et de période de réserve. La sélection retient le Sharpe de validation admissible le…
Ce notebook étudie le gradient boosting sur un panel d’actions US, en faisant varier la capacité des arbres, la fonction objectif et le point de contrôle d’entraînement sur trois horizons de rendements futurs. Il explique comment des arbres peu profonds…
Ce notebook décrit comment produire des prévisions sur période de réserve pour une stratégie de financement crypto perpétuel après sélection de sa configuration à partir des résultats de validation. Il récupère le backtest de validation admissible au Sharpe…
Ce module utilitaire commun prend en charge l’analyse causale des données de trading par double apprentissage automatique en séries temporelles (DML). Ses outils documentés comprennent l’estimation walk-forward avec embargo, des modèles auxiliaires et des…
Ce notebook explique TSMixer, un réseau neuronal de séries temporelles qui alterne deux opérations : une transformation linéaire partagée entre les jours rétrospectifs pour chaque caractéristique, puis un MLP de caractéristiques partagé et appliqué…
Cette étude de cas construit des caractéristiques pour comparer les primes de risque de variance entre les actions du S&P 500, à l’aide de straddles à parité de 30 jours et des cours des actifs sous-jacents. Elle compare la volatilité implicite à la…
Cette étude de cas explique comment produire des prévisions pour une période de réserve après avoir fait des choix de modèle et de stratégie à partir des données de validation. Elle récupère la configuration précédemment sélectionnée, reconstitue sa…